金利先物およびオプション

米国債のエクスポージャーを管理する場として、流動性が高く資金効率性の良い先物、オプション、証券を提供しています。

SOFR先物とオプションは、米ドルの短期金利をヘッジする主要なツールとしてフォワードカーブ全体にわたる深い流動性とともに、1週間から4年までのエクスポージャーを微調整するための80のオプション満期日を提供しています。

連邦準備制度理事会（FRB）の政策変更に対する見解を示すために広く利用されているフェデラルファンド先物は、FRBの金融政策の方向性に関する市場予想を反映した先物です。

13週間のT-bill入札利回りに基づく差金決済先物でエクスポージャーをヘッジしつつ、3か月物SOFR先物とのスプレッドも取引いただけます。

CME Groupは、ユーロ短期金利（ESTR）へのエクスポージャーを求めるエンドユーザーにとって最適な市場であり、欧州のリスクフリーレートはユーロのスワップや現物市場で急速に選好されるベンチマークとなっています。

メキシコ中央銀行翌日物TIIE調達金利（F-TIIE）のべそ建て月次および四半期先物を提供しています。F-TIIEは高度に発達した流動性の高いメキシコのレポ市場に基づく、IOSCO準拠のリスクフリー参照金利です。

現物受渡の30年物UMBS TBA先物は、米国モーゲージ市場に集中指値注文台帳（CLOB）でのアクセスを可能にし、証拠金相殺による資本効率性や米国債先物とのスプレッド取引の機会を提供します。

スワップ先物は、証拠金相殺と標準化された先物の利便性で金利スワップ市場へのエクスポージャーを提供します。複数の市場での執行や柔軟な満期日の活用、リスクの相殺が可能となります。