Desde 2014, las presiones en los costos han continuado subiendo para el mercado bilateral de swaps, y la compensación voluntaria de productos extrabursátiles (OTC) ha aumentado. La compensación de swaps de tasas de interés en divisas del G4 ha aumentado 80%, mientras que la compensación en las 17 divisas fuera del G4 se ha disparado un 238% a lo largo de la industria.
CME es el líder mundial en la compensación de swaps latinoamericanos (LatAm). Desde el lanzamiento de los swaps de MXN TIIE y de CDI brasileña, el volumen y los participantes han continuado creciendo en lo que ahora es un mercado de swaps compensados profundamente líquido. En respuesta a la fuerte demanda de los clientes, el 21 de mayo de 2018 lanzamos la compensación de swaps de Tasas de Interés en pesos chilenos (CLP) y Tasas en pesos colombianos (COP). Para mejorar la eficiencia en el uso de capital de nuestros clientes en sus negocios latinoamericanos, ofrecemos periódicamente ciclos de compresión triOptima para los swaps brasileños y mexicanos.
Enlaces rápidos
Swaps de Tasas de Interés (IRS) extrabursátiles compensados
Honorarios del cliente
Divisas extrabursátiles compensadas
Detalles de swaps latinoamericanos
Póngase en Contacto con Nosotros
- Divisas de América Latina: Volumen diario promedio (VDP) de más de $25 mil millones compensados en febrero
- Swaps de Tasas de Interés (IRS) de Peso Chileno (Tasa ICP) y Swaps Indexados a un Día (OIS) de Peso Colombiano (IBR): Rápido crecimiento, con 72 participantes compensando $2.3 mil millones VDP en de febrero
- Swaps de Tasas de Interés MXN TIIE: VDP de 2019 de $19.6 mil millones de USD, 9% más que el promedio de 2018
- Política amplia de aceptación de Garantías que incluye MBONOS y Cetes
- Más de $4.2 billones reducidos (USD) vía 14 ciclos de compresión en divisas latinoamericanas a la fecha
Peso Mexicano (TIIE)
- Volumen diario promedio en febrero de $16.5 mil millones
- 212 participantes compensando hasta la fecha, incluyendo a 32 firmas basadas en latinoamericanos
- 40 proveedores de liquidez
- Aceptación extendida de Deuda Soberana Mexicana tanto para productos extrabursátiles (OTC) como para productos listados en bolsa
- Plazos aceptados hasta 31 años
Real Brasileño (CDI)
- Volumen diario promedio en febrero de $6 mil millones USD
- 136 participantes compensando hasta la fecha, incluyendo a 34 nuevas firmas añadidas este año
- 21 proveedores de liquidez
Peso Chileno (ICP) y Peso Colombiano (IBR)
- Volumen diario promedio de febrero de $2.3 mil millones
- $435 mil millones nocionales compensados a la fecha
- Crecimiento acelerado con 72 participantes, incluyendo a 46 nuevos participantes desde el 1 de septiembre
- 22 proveedores de liquidez y 11 corredores de futuros (FCMs) en directo
|
Tipo de Producto |
Vencimiento Máximo |
Índice de Tasa Flotante |
Moneda de Liquidación |
Tasa de Alineación de Precio |
Margen de Variación, Cupones y Honorarios |
Calendario de días festivos |
Liquidación y Días Hábiles |
Tasa FX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Mexicano |
Swap de Tasas de Interés |
31 Años |
MXN-TIIE-Banxico |
MXN |
Tasa de fondos de la reserva federal a un día ajustados por la tasa FX a un día y la tasa de mañana al día siguiente |
MXN |
Ciudad de México |
MXN será liquidado en base al día siguiente (T+1). El incumplimiento será REALES/365.FIJO (ACT/365.FIXED) |
|
Real brasileño |
Swap de Cupón Cero |
10 Años |
BRL-CDI* |
USD |
Tasa de Fondos de la Reserva Federal A Un Día |
USD |
Día Hábil de Brasil** |
USD será liquidado en base al día siguiente (T+1). El incumplimiento será Hábiles/252 (Bus/252) |
La tasa FX a continuación será usada para convertir los pagos de cupones BRL a USD: precio de venta ("ask") informado en la Página Bloomberg BZFXPTAX a la 1:15 p.m. aproximadamente. Hora local de São Paulo, en el día correspondiente |
Peso Chileno |
Swap de Tasas de Interés, Swap de Cupón Cero |
20 Años |
CLP-TNA (Indice Cámara Promedio) |
USD |
Tasa de Fondos de la Reserva Federal A Un Día |
USD |
Santiago (CLSA) y Nueva York (USNY) |
Santiago (CLSA) y Nueva York (USNY) |
CLP.DOLAR.OBS/CLP10 |
Peso Colombiano |
Swap de Tasas de Interés a Un Día |
20 Años |
COMPUESTO COP-IBR-OIS |
USD |
Tasa de Fondos de la Reserva Federal A Un Día |
USD |
Bogotá (COBO) y Nueva York (USNY) |
USD será liquidado en base al día siguiente (T+1). El incumplimiento será REALES/360 (ACT/360) |
COP.TRM/COP02 |
* Se refiere a la Tasa Anualizada Brasileña de Depósitos Interbancarios Día a Día como el promedio del Grupo DI-OVER-EXTRA según la publique la CETIP.
** Un día hábil en São Paulo, Río de Janeiro o Brasilia que no sea declarado por la BM&F como un día festivo del mercado financiero.
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