ULTRA U.S. TREASURY BOND 期貨 - 合約規格

合約規模 100,000美元到期時面值
報價 點數,票面價值以100點為基礎
交易時間 週日至週五:芝加哥中部時間下午 5:00 –下午4:00,每天自中部時間下午4:00開始進入60分鐘短暫休市時間
最小變動價位 1 點的 1/32 (每份合約 31.25 美元),不包括跨月價差, 其中最小變動價位 為 1 點的 1/32 的 1/4 ( 7.8125 美元)。
產品代碼 CME Globex:UB CME ClearPort:UBE 清算所( Clearing ):UBE
上市合約 以 3 月、 6 月、 9 月和 12 月為季度週期的最初三個連續合約。
結算方法 可交割
交易終止 交割月份最後交易日之前的第 7 個營業日。 到期合約交易在最後一個交易日中午12:01終止。
結算程式 美國國債期貨結算程式
頭寸限制 CBOT頭寸限制
交易所規則手冊 CBOT 40
大宗最小限額 大宗交易最低門檻
價格限制或熔斷 價格限制
整批委託最低額 整批委託最低額
供應商報價代碼 供應商報價符號清單
最後交割日 交割月最後營業日。
交割等級和品質 剩餘到期期限從交割月份第 1 天起至少為 25 年 的美國長期國債。 發票價格等於期貨結算價格乘以轉換係數,再加上應計利息。 轉換係數為已交割長期國債價格(1美元面值)/收益率6%。

ULTRA U.S. TREASURY BOND OPTIONS - 合約規格

合約規模 100,000美元到期時面值
最小變動價位 1 點的 1/64 ( 15.625 美元 / 合約),四捨五入為最近的美分 / 合約。 僅對微值交易而言,最小波動單位從每份期權合約1.00美元至15.00美元不等,價格增幅為每份期權合約1.00美元。
交易時間

CME Globex 電子交易:

週日至週五: 下午 5:00 - 下午 4:00

產品代碼 CME Globex:OUB CME ClearPort:UBE 清算所( Clearing ):UBE
上市合約 以 3 月、 6 月、 9 月、和 12 月為季度週期的至少 4 個連續合約月(三次序列到期和一次季度到期)加上之後兩個月。 序列到期將行權為最近的季度期貨合約。 季度期權將行權為相同交割期的期貨合約。
交易終止

中期曲線

在期權月之前月份的最後營業日前至少兩個營業日前的最後一個週五。 到期期權交易於相應期貨合約在CME Globex正常交易時段收市時終止。

預設

未行使期權在最後交易日下午 7:00 中部時間到期

頭寸限制 CBOT 頭寸限制
交易所規則手冊 CBOT 40A
大宗最小限額 大宗交易最低門檻
價格限制或熔斷 價格限制
供應商報價代碼 供應商報價符號清單

執行價格上市流程

對於最近的每月(序列或季度)到期期權,執行價格以一個點的二分之一增量上市。 最低執行價格範圍包括最接近當前期貨價格的平價執行價格加上最近四十(40)個連續的較高執行價格和最近四十(40)個連續的較低執行價格。 對於所有其他月份,執行價格將按照一個點的增量上市交易。 最低執行價格範圍包括最接近當前期貨價格的平價執行價格加上最近三十(30)個連續的較高執行價格和最近三十(30)個連續的較低執行價格。
行權方式 美式。 期權買方可在到期前任一營業日下午6:00之前通知CME Clearing 來行使期權。 除非下午6:00之前向CME Clearing 發出具體指示,否則最後交易日收市後到期的價內期權將自動行權。
結算方法 可交割
標的物 超長期美國國債期貨

芝商所為全球領先及最多元化的衍生品交易市場,公司包含四個指定合約市場(Designated Contract Market)。點按CME, CBOT, NYMEX 以及COMEX連結,以獲取更多關於各交易所交易規則與產品的資訊。 

© 2024芝商所版權所有。保留所有權利。