THREE-MONTH SOFR 期貨 - 合約規格

合約規模 2500美元 x 合約級IMM指數
報價

合約級別IMM指數 = 100點減去R 

R = 合約參考季度期間每年工作日複合有抵押隔夜融資利率(SOFR)

參考季度:對於給定合約,從交割月前第3個月的第3個星期三(包括),至交割月的第3個星期三(不包括)。

交易時段

CME Globex:
週日 - 週五下午5:00 - 下午4:00(美國東部時間下午6:00 - 下午5:00),每天從下午4:00(美國東部時間下午5:00)開始休市60分鐘

CME ClearPort:
美國中部時間週日下午5:00至週五下午5:45,中部時間週一至週四下午5:45至下午6:00短暫休市

最小變動價位

離交易最後一天不超過4個月的所有合約月(如規則手冊第46002.C節所定義):0.0025個IMM指數點(¼個年利率基點)= 6.25美元

所有其他合約月份:0.005個IMM指數點(½個年利率基點)= 12.50美元

最小的最終結算價格變動:0.0001個IMM指數點

產品代碼

CME Globex:SR3 CME ClearPort:SR3 Clearing:SR3

掛牌合約 連續41個季度的季度合約(3月、6月、9月、12月),及最近4個連續合約月份
結算方式 現金結算
浮動價格 隔夜美國公債一般抵押品回購交易的每日交易價格加權中位數利率,根據紐約聯邦儲備銀行從紐約梅隆銀行、固定收益清算公司的一般抵押品融資回購服務與款券同步交割服務收集的數據所計算。
交易終止 交易於合約交割月份第三個星期三之前的工作日終止。
結算程序 SR3結算程序
持倉限額 芝商所持倉限額
交易所規則手冊 芝商所規則手冊第460章
最低大宗交易 大宗交易最低門檻
價格限制或熔斷 價格限制
供應商報價代碼 報價供應商符號清單

關於3個月SOFR

芝商所SOFR期貨針對有抵押隔夜融資利率(SOFR)提供領先的價格發現和流動性來源,此利率是以美國公債證券作為擔保之隔夜借貸現金成本的廣泛衡量指標。3個月SOFR期貨以現金結算,並以合約參考季度期間每年工作日複合SOFR為依據。

芝商所為全球領先及最多元化的衍生品交易市場,公司包含四個指定合約市場(Designated Contract Market)。點按CME, CBOT, NYMEX 以及COMEX連結,以獲取更多關於各交易所交易規則與產品的資訊。 

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