Nasdaq 주식시장에 상장된 비금융 대형주에 대한 익스포저를 추가하거나 관리할 방법을 모색 중이라면 미니 Nasdaq-100 선물(상품 코드 NQ)을 고려할 수 있습니다.
NQ 선물은 Nasdaq-100 지수에 대한 시장 익스포저 확보에 가장 효율적이면서도 비용 효과적인 방법 중 하나입니다. Nasdaq-100 지수는 폭넓은 기반의 주요 산업 그룹에 걸쳐 100개 대형주를 추적하는 광범위한 기반의 조정 시가총액가중지수입니다. NQ 선물을 활용하여 전산상에서 Nasdaq-100 성과에 대한 포지션을 구축할 수 있습니다.
E-mini Nasdaq-100 선물
전체 계약 사양 보기계약단위 |
$20 X Nasdaq-100 지수 |
|---|---|
최소호가단위 |
지수 0.25 포인트 |
최소호가금액 |
$5.00 미국 달러 |
상품 코드 |
NQ |
거래시간 |
일 – 금요일 오후 6:00 – 오후 5:00(ET), 오후 4:15 – 4:30(ET) 휴장, 일일 유지보수 시간 월 - 목요일 오후 5:00 - 오후 6:00(ET) |
계약월물 |
분기 주기(3월, 6월, 9월, 12월)에 가장 가까운 5개월의 월물 |
이용 가능 옵션 |
분기물, 월물, 주간물 |
풍부한 유동성과 타이트한 매수/매도 스프레드로 비용을 절감할 수 있습니다
다른 주가지수 선물들과의 증거금 상쇄 효과로 자금을 효율적으로 사용할 수 있습니다
전산 거래를 통해 거의 24시간 시장 접근이 가능합니다
선물 레버리지를 이용하여 작은 자본으로 대규모 계약 거래가 가능합니다
- NQ 선물은 Nasdaq-100 지수를 보다 쉽고 빠르게 추적할 수 있는 수단을 제공합니다
- NQ 선물 1계약으로 100개 주식을 거래하고 추적하는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다
- NQ 선물은 쉽게 공매도할 수 있습니다 – 현물시장 공매도에 적용되는 업틱 룰(uptick rule)이나 조건들이 적용되지 않습니다
- 거의 24시간 시장 접근이 가능하기에 야간시장 이나 해외 사건 발생 시, 언제든지 대처가 가능합니다
- 다른 섹터를 상대로 한 스프레드 거래에 소요되는 시간이 적고, 자본 또한 적게 들어 효율적입니다
- 선물은 상대적으로 적은 자금으로 훨씬 큰 가치의 계약을 통제할 수 있어 현물 유가 증권에 비해 구매력이 훨씬 더 큽니다.
- E-mini Nasdaq-100 선물은 이른바 FANG 주식으로 알려진 Facebook, Amazon, Netflix 및 Alphabet(Google) 거래의 비용 효율적인 대안으로 활용할 수 있습니다
- NQ의 일평균거래량은 $630억에 달하는 반면, Facebook은 $50억, Amazon은 $70억, Netflix는 $30억 입니다
- 선물의 경우 60/40 과세 혜택 적용되지만 주식에는 적용되지 않습니다
- 선물과 동일한 명목 가치의 FANG 주식을 보유하려면 약 12배나 많은 자금이 필요합니다
- 거의 모든 거래 시나리오에서 NQ 선물은 Nasdaq-100 익스포저를 관리함에 있어 ETF보다 더 비용 효율적인 방법을 제공합니다
- Nasdaq-100 ETF 거래와는 달리 NQ 선물 거래 시에는 운용 수수료가 부과되지 않습니다
- 이른바 Fully-funded(자기자본 투자) 기관 투자자들은 NQ를 활용할 경우 QQQ ETF* 대비 연간 14bp를 절감할 수 있습니다
- 24시간 엑세스는 장 마감 후 시장 이벤트(브렉시트, 미국 선거 등)가 발생할 경우 ETF 시장이 개장할 때까지 기다리지 않아도 된다는 것을 의미합니다
- NQ 선물은 QQQ를 포함하여 모든 Nasdaq-100 ETF를 합친 것보다 6.5배나 많은 일일 유동성을 제공합니다
- 포트폴리오에 보유중인 다른 투자자산과의 분산효과를 제공합니다
*모든 시나리오는 가정을 토대로 하며, 이 점을 고려하여야 합니다. 데이터는 2017년 12월 31일 현재 기준이며, cmegroup.com/thebigpicture에 명시된 프레임워크를 토대로 산출한 수치입니다.
NQ 선물은 일요일 개장 시간부터 금요일 장 종료 시간까지 일어나는 글로벌 뉴스와 이벤트에 대처하는 데 필요한 유동성과 유연성을 제공합니다. 따라서 주식시장이 개장할 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
"2018년 Nasdaq-100 구성 주요 주식의 투매는 Nasdaq 익스포저 운용 사례의 완벽한 예시였다.
산업 생산 보고서
산업 생산 제품의 동향을 추적
재고 보고서
석유 및 천연가스 공급량 변화를 추적하며 소비자가 지불하는 에너지 가격에 영향
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