Nasdaq-100ボラティリティ指数
（VoLQ）先物取引

現代のボラティリティトレーダ

Nasdaq-100へのエクスポージャーをヘッジ

ボラティリティは頻繁に、時に劇的に変化することがあります。この変化は取引機会をもたらします。今日、多くの市場参加者は、ボラティリティをコンセプトとしてだけでなく、トレード手段として利用しています。

Nasdaq-100ボラティリティ指数先物取引（VolQ先物取引）は、Nasdaq-100指数のインプライドボラティリティ市場予測を示し、エクスポージャーに対するヘッジを提供します。

主なメリット

ボラティリティに焦点を絞る

オプションの権利行使価格、タイムディケイやデルタを管理することなく、ボラティリティ変化の市場予測を示します。

相場の急激な変動をプロテクト

決算発表、市場の急変、政治的イベントなど市場を変動させるイベントに対するヘッジをすることにより、リスクを軽減します。

リバランスの削減

ターゲットのエクスポージャー維持のための調整をしなくとも、ストラドルやストラングルと類似したプロファイルとを持つことができます。

参照指数について

先物原資産となるVolQ指数は、アット・ザ・マネー（ATM）の・ボラティリティを測定します。指数は、32のNasdaq-100指数オプションの価値に基づき計算されます。直近4つの満期の週次オプションで、２つの最も近いインザマネーとアウトオブザマネーのプットおよびコールです。

VolQ先物取引は、満期まで30日間のATMオプションのインプライドボラティリティを推定します。したがって、任意の時点で、先物は１つのフォワードボラティリティの推定値が反映されます。これは、先物満期日から始まる30日間のNasdaq-100指数の予想ボラティリティです。

指数の詳細 >

「VolQとは何か？」を見る

VolQ先物の仕組みと、効果的なボラティリティ取引方法である理由をご覧いただけます。

取引要綱（暫定）

原資産と乗数	$1,000×NASDAQ-100ボラティリティ指数（VOLQ）
ティッカー・シンボル	VLQ
現在の契約想定元本	1000 X 27.00 = $27,000
呼値の単位	0.05
最小値幅の値	$50.00
取引時間	CME Globex：日曜～金曜日の 6:00 p.m. – 5:00 p.m. ET（米国東部標準時）、4:15 p.m. – 4:30 p.m. ET（米国東部標準時）は取引停止
最終清算値	米ドル差金決済