农产品期权

参与活跃的农产品市场

利用谷物、油籽和牲畜产品等农产品期权来管理敞口。灵活管理风险,利用高流动性市场的波动率。

期权产品

查看更多可交易的期权产品,管理风险或表达对农产品市场的观点。

CME Globex 产品名称 成交量 未平仓合约
OZC Corn Options 164,260 1,636,165
OZS Soybean Options 83,673 541,044
OZW Chicago SRW Wheat Options 50,293 317,081
LE Live Cattle Options 10,533 255,336
HE Lean Hog Options 10,674 247,919
OZM Soybean Meal Options 8,753 153,256
OZL Soybean Oil Options 9,551 151,220
DC Class III Milk Options 1,000 113,028
OKE KC HRW Wheat Options 6,094 50,497
GDK Class IV Milk Options 191 43,812
交易日期 30 Sep 2022 | PRELIMINARY

主要优势

增加对其他资产类别的敞口

农产品有助于实现资产配置策略的多元化,因为农产品与其他资产类别关联性较低。

把握农产品市场的各种交易机会

许多因素都能创造交易机会,从天气因素到引发季节性趋势的全球供需变化以及金融市场各类波动率等。

灵活建立交易策略

鉴于波动率和偏度的变动性质,芝商所逾50%*的农产品期权被纳入交易策略的一部分。选择不同的期权产品中,以制定合适的交易策略。

资料来源:芝商所

农产品信息

每日发送玉米、大豆和芝加哥小麦市场的最新数据至您的收件箱。重点介绍交易量、持仓、价格、波动率和偏度的主要变化。

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非标准农产品期权

使用传统期权以外的期权产品,在特定时间范围内更精确地管理敞口。

短期新作物期权

通过在较短时间到期的期权对冲较长期限的期货——这是以低成本管理新作物期货风险的方式。

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每周期权

使用周五到期的每周合约,以更精确、更节省成本的方式,配合各种交易策略,定制合适的风险管理方案。

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日历价差期权

建立更精确的对冲方案,应对期货价差的不利变动,灵活调整价差的价值和波动率。

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工具

运用芝商所农产品免费定价分析工具,完善交易策略。

持仓量状况工具

分析已选产品中各个到期合约的持仓量和持仓量变化模式。

策略模拟器

了解期权合约、期货合约或实物头寸基于假设的标的价格情景的表现情况。

(每日)每周期权报告

查看芝商所的每周期权复合产品的每日概览,包括交易量、持仓量和持仓量变化。

最活跃执行价格

查看持仓量、持仓量变化以及交易量活动,接照看涨期权、看跌期权以及看涨看跌期权总计,详细说明最活跃执行价格。

CVOL—芝商所波动率指数

了解芝商所对主要谷物市场波动率的新观点。借助芝商所专用的简便差异方法,可获得对玉米、软红冬麦和大豆30天远期风险的市场预期的代表性衡量指标。

L了解更多关于农产品的信息

农产品期权动态

查看农产品期权最新行情,包括波动率曲线、最近成交量、期权价差等等。

白皮书

阅读深入分析文章,了解由芝商所农产品期权组合创建的交易策略和机会。





教学

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期权策略

期权策略在交易员的日常交易中不可或缺。无论您要对冲头寸,还是要预测市场结果,都有必要了解最常用的期权策略。本课程将向您介绍这些常用策略。

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