交易时间表

CME Clearing为我们的不同流程和产品使用多个每日时间表。在本页面,我们已为您编辑好这些时间表。更全面查看我们的运作时间:

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银行时间表

CME Clearing坚持为每日履约保证金抵押交易和结算周期处理使用指定的时间表。除非特别注明,该时间框架适用于所有芝商所支持的专业项目。

时间 事件
中部时间上午8:30

清算公司按设定时间期限通知国债交割的抵押银行,进行同日履约保证金信贷。这适用于CME及CME/OCC跨保证金计划。

清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理发出提款要求,以释放当日价值的外币履约保证金现金(墨西哥披索、加元、欧元及英镑)。

向C21银行与资产管理发出当日结算的外债存款或提款请求。

中部时间上午9:30 清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理输入证券交易,用于CME和CME/OCC跨保证金计划。   
中部时间上午10:30

清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理撤回多余证券,用于CME和CME/OCC跨保证金计划。

清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理发出提款要求,以释放次日价值的外币履约保证金现金。

清算公司按设定时间期限通过DTC系统输入存款和撤回股票要求。

CME按设定时间期限访问DTC系统,以保证和撤回股票,用于ITD周期履约保证金信贷。

中部时间上午11:00

清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理输入IEF2、IEF3、IEF4和IEF5购买/撤回指令。

清算公司按设定时间期限电话通知清算所示意向IEF2和IEF5投资美元或平仓IEF2和IEF5。

递交CME用于ITD周期履约保证金信贷的信用证原件或之前发出的信用证修正件必须于上午11:00前收到。

中部时间下午1:30

清算公司按设定时间期限通知银行准备交割证券,用于下午履约保证金信贷, 针对CME和CME/OCC跨保证金计划。

清算公司按设定时间期限存放股票至DTC系统,用于接收履约保证金信贷。

中部时间下午2:00

清算公司按设定时间期限向C21银行与资产管理输入国债撤回和存款交易,用于分配给CME的超额国债抵押或CME/OCC跨保证金计划。

结算银行确认;根据ITD结算周期,对清算所付款义务到期且欠款将被支付。

P.M. IEF2存款和提款时间期限根据资金而变化,但不晚于下午2:00。

了解具体时间期限,请致电312 207 2594 咨询清算所金融部门。

*注意:Chase, N.Y.国债的时间期限是下午1:30

场外交易清算时间表

纽约 当地 事件
下午6:00   周日晚上开市
  东京下午4:00 获得日元的报价(伦敦银行同业拆借利率和隔夜指数掉期)
  悉尼下午4:30 获得澳元报价(银行票据利率-银行票据掉期利率和隔夜指数掉期)
  威灵顿下午4:30 获得纽元报价(银行票据利率)
上午8:30   结算银行确定美元可变保证金和来自前一日清算周期的初始追加保证金(投资组合)——此后,美元、欧元、英镑和加元现货立即在结算银行流动(日元、瑞郎和澳元此时确定,但现货流动是T+2)。
下午3:00   获得美元(伦敦银行同业拆借利率和隔夜指数掉期)和加元(加拿大银行同业拆借利率和隔夜指数掉期)报价。
  香港和新加坡下午4:30

获得以下货币报价:

  • 港元(香港银行同业拆借利率)
  • 新加坡元(新加坡元掉期利率)
  南非标准时间下午4:00

获得以下货币报价:

  • • 南非兰特(约翰内斯堡银行同业商定利率)
  欧洲中部时间下午4:00

获得以下货币报价:

  • 瑞典克朗(斯德哥尔摩银行同业拆借利率),丹麦克朗(哥本哈根银行同业拆借利率/哥本哈根银行同业拆借利率2),挪威克朗(挪威银行同业拆借利率)
  • 捷克克朗(布拉格银行同业拆借利率),波兰兹罗提(华沙银行同业拆借利率),匈牙利福林(布达佩斯银行同业拆借利率)
  伦敦下午4:00

获得以下货币报价:

  • 欧元(欧元银行同业拆借利率和隔夜指数掉期)
  • 英镑(伦敦银行同业拆借利率和隔夜指数掉期)
  • 瑞郎(伦敦银行同业拆借利率)
晚上7:00   所有货币的同日交易提交/接受期限。生成所有货币的日终清算报告,包括交易登记。
晚上8:00   计算整个投资组合的初始保证金。
晚上10:00   发送所有货币的结算指令到结算银行
晚上7:00   周五晚清算所关闭,直到下个周日

期货和期权清算时间表

事件 东部时间 中部时间
NYMEX煤炭(API1和API4)合约 下午1:00 下午12:00
NYMEX布伦特原油期货类保证金期权(BZO)合约 下午3:30 下午2:30
NYMEX/COMEX 中断行权/放弃进入 下午4:30 下午3:30
宣布NYMEX/COMEX 相反指令 ~下午4:30 ~下午3:30
CBT FLEX 中断行权/放弃进入 下午6:00 下午5:00
宣布CBT FLEX相反指令 ~下午6:00 ~下午5:00
运行 CBT FLEX E/A流程(产生报告) ~下午6:00 ~下午5:00
NYMEX/COMEX金属交割意向 下午6:00 下午5:00
NYMEX/COMEX/DME FEC 中断(ALL) 下午6:45 下午5:45
NYMEX/COMEX/DME PCS时间期限 晚上7:00 下午6:00
CME/CBT FEC中断(电子) 晚上7:00 下午6:00
CBT中断行权/放弃进入 7:00 p.m. 6:00 p.m.
宣布CBT相反指令 ~晚上7:00 ~下午6:00
运行NYMEX/COMEX E/A 流程(产生报告) ~晚上8:30 ~晚上7:30
CME中断行权/放弃进入 晚上8:00 晚上7:00
宣布CME相反指令 ~晚上8:00 ~晚上7:00
CME/CBT FEC中断(非电子和交易转移) 晚上8:00 晚上7:00
CME/CBT PCS时间期限 晚上8:30 晚上7:30
运行CME, CBT E/A流程(产生报告) 晚上9:30 晚上8:30

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