納斯達克100波幅指數
（VolQ）期貨

為波幅交易者而設。

對沖納斯達克100指數的風險

波幅起伏多變，變動有時很劇烈。但變動可以創造機遇。如今，許多市場參與者既將波動視為一個概念，也將波幅視為一個可交易的工具。

納斯達克100波幅指數期貨，即VolQ期貨，為市場提供對沖納斯達克100指數引伸波幅風險的方法，同時讓市場參與者表達觀點。

無需管理期權的行使價、時間值損耗或delta對沖，仍可表達對波幅變化的觀點。

針對市場動態（如公布業績報告）、劇烈市場變動、政治事件等，構建對沖機策略，從而降低風險。

無需進行同等程度的調整來維持目標風險承擔，就能獲得與跨式組合或勒式組合相似的損益

將VolQ指數掛鈎期貨合約，是一種以平價期權為中心的波幅衡量方法。VolQ指數是根據32張納斯達克100指數期權合約的價值計算得出的，包括在未來四週到期的兩個最近價內和價外認沽期權和認購期權。

VolQ期貨估算到期前30天的平價期權引伸波幅。因此，在任何給定時間，VolQ期貨反映的都是遠期波幅的估計值，即納斯達克100指數從期貨到期日起30天內的預期波幅。

瞭解VolQ期貨的運作機制以及如何運用VolQ期貨交易波幅。

標的與合約乘數	1,000美元X納斯達克100波幅指數（VOLQ）
代碼	VLQ
當前合約名義價值	1000 X 27.00 = 27,000美元
最小變動價位	0.05
最小變動價值	50美元
交易時間	CME Globex：週日至週五美東時間下午6:00 –下午5:00，下午4:15–下午4:30暫停交易
最終結算	以美元現金結算