市場參與者在期貨市場上進行交易以獲利或對沖風險。 每個市場對價格漲跌和合約規模的規定各不相同，因此交易者需要瞭解相關市場怎樣計算盈虧。 要計算每份合約的盈虧，需明確合約規模、最小變動價位、目前的交易價格以及交易目的。 例如，WTI原油期貨代表1,000桶石油的預期價值。 WTI原油期貨合約的價格按每桶多少美元來報價， 最小變動價位是0.01美元。

如果WTI原油期貨當前的價格是54美元，則合約的現有價值為一桶原油的價格乘以合約規模。 在這個例子中，價格是54美元 x 1000 = 54,000美元。

計算一個最小變動價位價值的方法是用最小變動價位乘以合約規模。 

WTI原油期貨合約一個最小變動價位的價值是0.01美元 x 1000 = 10美元

計算交易盈虧的方法是用1個最小價位變動價值，乘以在買入之後，期貨合約的最小價位變動的數目，由此可以算出每份合約的盈虧，然後將其乘以持有的合約份數，即可得出倉位的盈虧總額。 

交易者在53.60美元的價位買入一份WTI合約。 

WTI合約現在的價格是54美元。 

交易者每份合約获利54.00美元 -53.60美元= 0.40美元

因此，合約上漲0.40美元除以0.01美元 = 40個最小價位。 

變動总額為40個最小價位 x 每個最小價位10美元 = 400美元

總盈利為400美元 x 交易者持有的合約份數

虧損的計算方式亦同。

合約規模對特定期貨合約的盈虧有顯著放大的效應。 在建立期貨市場倉位之前，交易者必須瞭解價格升跌或市場波動對其未平倉倉位的價值的影響。 這就要研究合約的平均價格變動和最小價位的對應價值，從而計算正常的價格變動與價值。 

例如，E-迷你標準普爾500指數期貨的14天實際平均波動範圍為15點，而白銀期貨（SI）為0.32。 

計算方法如下：

E-迷你標普500指數期貨合約的每日漲跌價值 = 7.5點 x 每點50美元 = 375美元

與E-迷你標普500指數期貨合約相比，白銀期貨合約的規模更大，漲跌價值也更大。 

白銀期貨合約的實際平均漲跌範圍（ATR） = 0.16美元= 160個最小變動價位

每日漲跌價值 = 160個最小價位 x 每個最小價位5美元 = 800美元

以上例子說明，E-迷你標普500指數期貨合約平均漲跌的價值不到白銀期貨合約的一半。 

高價值期貨合約的平均漲跌幅有時相當大，交易者應當對風險和回報進行相應的規劃。