Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

外国主权债务的可接受抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing接受澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、墨西哥、新加坡、瑞典和英国的部分外国主权债务作为抵押品。请查看以下详细信息。

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受

外国主权债务

 清算会员和附属机构美元等值上限

 整体外汇限额

50亿美元

澳大利亚

 2.5亿美元(债务不得超过10年到期期限)

加拿大

10亿美元

法国

10亿美元

德国

10亿美元

日本

10亿美元

墨西哥

 1亿美元(仅可用于满足墨西哥比索计值的要求)

新加坡

 1亿美元(债务不得超过10年到期期限)

 瑞典

1亿美元

英国

10亿美元

折让安排

资产类别

 距离到期时间

 0 至≤1 年

>1至≤3年

>3至≤5年

>5至≤10年

>10至≤30年

>30年

 部分澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、墨西哥、新加坡、瑞典和英国的外国主权名义贴现票据

5%

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 部分澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、墨西哥、新加坡、瑞典和英国的固定利率名义主权票据及债券

6%

7.5%

9%

10.5%

资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求,而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

用于满足履约保证金要求的所有不同货币资产将受额外的交叉货币折让制约。 有关适用的折让,请参阅“表格和说明”里面的交叉货币折让百分比文件。

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