FX 월간 리포트: 9 월

  • 13 Oct 2017
  • By CME Group
  • Topics: FX

월간 FX 거래량 및 신규 상품정보 등 FX시장의 최근 동향을 “FX월간 리포트”를 통해서 전해드립니다.

거래량 및 미결제 약정

선물:

2017년 9월 FX선물의 일평균거래량 (ADV)는1,155,177 계약이었으며 전년동월 대비 27.7% 증가했으며 전년대비 8% 증가했습니다. 

옵션:

2017년 9월 FX 옵션의 일평균거래량(ADV)은 101,102계약이며 전년동월대비 72.5% 상승했으며 전년대비 8% 증가했습니다.

FX선물 및 옵션의 미결제 약정은 2,985,436계약으로 최고치를 경신했습니다.  2017년 3분기 일 평균 미결제 약정은 2.55백만 계약으로 전년동분기 대비 27.5% 증가했습니다.

FX 신 상품 및 기타 공지

CME FX Link (영문)

CME Globex: 현물 FX 베이시스 스프레드가

2017년 11월 18일 테스트 | 2018년 1분기 거래

장외 FX 현물 시장과 CME FX선물의 스프레드 거래를 CME FX Link를 통해 가능해 집니다.  CME FX Link를 통해 시장 참여자들은 CME FX선물과 CME 시장이 제공하는 효율성을 경험할 수 있습니다.

주요 특징

  •   장외 FX 현물과 CME FX선물을 단 하나의 스프레드로 CME Globex에서 매매할 수 있습니다.
  •   FX선물과 장외 현물 FX간의 스프레드를 거래해 동시에 양 시장의 포지션을 구축할 수 있습니다.
  •   시장 참가자들은 기존의 장외 FX 인터뱅크의 신용라인과 프라임 브로커지의 네트워크를 계속 활용할 수 있습니다.
  •   우선 다음 통화 스프레드의 거래가 최근 3개월 만기까지 제공됩니다.: EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD, CAD/USD, AUD/USD, MXN/USD

거래와 관련된 자세한 내용은 링크를 참고해 주시기 바랍니다.(영문).


10월 29일 상장 | 첫 계약 만기, 11월 1일 수요일 만기 | 11월 1일 FOMC

주요 특징

  •   FX 수요일 주간 옵션은 FOMC, BOC 및 RBA 통화정책 결정에 맞춰 다양한 거래 기회를 제공하게 됩니다.
  •   FX 수요일 주간 옵션은 프리미엄 및 변동성으로 호가되며 우선 다음 통화들로 상장됩니다: EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD, AUD/USD, CAD/USD
  •   4계약이 연속적으로 상장됩니다.  예를 들어, 11월 1일 (FOMC), 11월 8일, 11월 15일과 11월 22일이 상장되며 11월 1일 만기 후, 그 다음 수요일인 11월29일 계약이 상장됩니다.
  •  수요일 주간 옵션도 기존 주간, 시리얼 및 분기별 옵션과 만기일을 제외한 기타 모든 상품 명세가 동일합니다.

다양한 시장 이벤트에 대응하고 매매에 활용할 수 있는 신규 옵션 상품에 대해서 더 알아보시기 바랍니다. (영문)

예정된 주요 중앙은행의 통화정책 회의 일정

Event Upcoming Dates
FED November 1
December 13
BOC December 6
RBA November 7
December 5
BOJ October 31
December 21
BOE November 2
December 14
ECB October 26
December 14

관심 상품

FX 월간 선물

지난 9월25일 Implied(스프레드 시장과 아웃라이트 시장간 상호 체결이 가능한) 기능이  FX 월간 선물에 제공되면서 일평균 거래량이 13,000 계약 수준으로 증가했습니다.

또한, 해당 상품의 미결제 약정도 이 기능이 제공되면서 8,000계약 수준에서 23,000계약으로 큰 폭으로 증가했습니다.

주간 옵션

CME FX 주간 옵션의 2017년 9월 일평균거래량(ADV)이 31,990계약을 기록하며  7개월 연속 최고치를 경신했습니다.


FX 상품

주요 시장 및 이머징 시장의 통화 상품과 옵션 및 장외 계약들에 대한 더 자세한 내용을 참고하시기 바랍니다.

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