거래전 적정한 포지션 규모를 정하는 것은 거래 결과에 매우 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 먼저, 포지션 규모는 해당 거래의 리스크를 반영하여 조절될 수있습니다. 둘째로, 명확하게 포지션 규모를 제한함으로써, 처음 거래를 시작할 때 경험할 수 있는 손실을 관리하는데 도움이 될 수 있습니다.
명확한 포지션 규모를 결정하기 위해 2가지를 확인하시기 바랍니다.첫번째, 손절 지점은 어디에 둘것인가? 두번째, 해당 거래에서 감수하고자 하는 전체 운용자금 대비 리스크 비율 또는 금액은 얼마인가 입니다.
우선, 손절지점 즉 스톱-로스 가격을 어떻게 정하느냐 입니다. 손절지점은 주먹구구식으로 정해서는 안됩니다. 손절지점은 해당 거래에서 여러분의 시장 전망 또는 의견이 틀린 것을 확인해 주는 지점임으로 논리적인 곳에 설정되어야 합니다. 또한 일반적인 시장의 움직임만으로도 쉽게 도달할 수있는 지점에 설정을 피하시기 바랍니다.
그리고, 전체 운용자금의 규모를 고려해 미리 정한 손실제한 금액이 거래 당 리스크 한도 비율과 일치하는지 확인하시기 바랍니다. 표 3에서 보신것처럼 운용자금이 5만 달러로 가정했을때 1% 리스크 한도는 500달러였습니다. 초보 트레이더들은 거래당 보통 1%~3%의 리스크 한도를 설정하는게 바람직합니다.
일단 손절 수준을 설정하면 해당 거래의 리스크를 알게됩니다. 예를 들면, 만약 진입가격으로부터 50틱에 손절을 설정한다고 하면 매 틱이 10달러일때 한 계약당 총리스크는 500달러가 됩니다. 만약 한 틱이 5달러라면 리스크 한도 500달러에 해당하는 포지션 규모는 총 2계약이 됩니다.
