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Eurodollar 1yr MC 期权 合约规格

Options

最小价格波幅

以 IMM 指数点报价。

所有月度合约的最小价格波幅为1/2个基点(0.005个IMM指数点,12.50美元/合约)。

微值价格:任何期权可按照最小价格波幅为0.0025 个IMM指数点的报价进行交易,无论该交易是否导致交易双方平仓。

交易时间

CME Globex电子交易:

周日至周五,下午5:00-下午4:00(美中时间),每天从美中时间下午4:00开始有60分钟短暂休市时间

公开喊价:

周一至周五,上午7:20-下午2:00(美中时间)

产品代码

CME Globex电子交易:GE0
CME ClearPort:E0
公开喊价: E0
清算所(Clearing): E0

上市合约

最近5个季月合约,以及最近4个连续月份(非季月)合约。

交易终止

期权到期月第三个周三之前的周五。

头寸限制

CME头寸限制

交易所规则手册

CME规则手册第452 A章

大宗最小限额

大宗交易最低门槛

价格限制或熔断

价格限制

供应商报价代码

供应商报价符号列表

执行价格间距

执行价格将以12.5个基点的间距(0.125)上市,上市范围为最接近前一天标的期货结算价格的执行价格上下150个基点。

执行价格将以25个基点的间距(0. 25)上市,上市范围为最接近前一天标的期货结算价的执行价格上下550个基点。

行权方式

期权为美式期权,可于行权日美中时间下午7:00前通知清算所行权。未行权期权应在交易终止日美中时间下午7:00到期。如无相反指令,未行权的价内期权在到期后自动行权。

结算方法

可交割

标的物

欧洲美元期货

欧洲美元利率期货

作为全球投资者的基准,欧洲美元期货提供对冲短期美元利率具有成本效率的宝贵工具。欧洲美元是存在美国之外商业银行的美元存款。

欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)确定。

交易欧洲美元的优势

  • 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差
  • 较低的交易成本
  • 多样化的交易机会
  • 价格透明
  • 中期曲线提供较低的溢价和较高的时间衰减