EURODOLLAR 期权 2 YR MC - 合约规格

Options

最小价格波幅

1/2个基点(0.005个IMM指数点,12.50美元/合约)。

交易时间

CME Globex电子交易:

周日至周五,美东时间下午6:00-下午5:00(下午5:00-下午4:00,芝加哥时间/美中时间),每天从美东时间下午5:00(美中时间下午4:00)开始有60分钟短暂休市时间

公开喊价:

周一至周五,上午7:20-下午2:00(美中时间)

CME ClearPort:

周日至周五,美东时间下午6:00-下午5:00(下午5:00-下午4:00,芝加哥时间/美中时间),每天从美东时间下午5:00(美中时间下午4:00)开始有60分钟短暂休市时间

产品代码

CME Globex电子交易:E21,E22,E23,E24,E25
公开喊价: EE1,EE2,EE3,EE4,EE5
清算所(Clearing):EE1,EE2,EE3,EE4,EE5

上市合约

每周到期合约,包括连续/季月中段曲线期权。各年(1年、2年和3年)的两个每周到期合约将在任何一个给定的时间上市。

交易终止

每个周五,且此周五不是季月或连续1年、2年和3年中期曲线期权的到期日

头寸限制

CME头寸限制

交易所规则手册

CME规则手册第452A章

大宗最小限额

大宗交易最低门槛

价格限制或熔断

价格限制

供应商报价代码

供应商报价符号列表

执行价格间距

执行价格将以12.5个基点的间距(0.125)上市,上市范围为最接近前一天标的期货结算价格的执行价格上下150个基点。
执行价格将以25个基点的间距(0. 25)上市,上市范围为最接近前一天标的期货结算价的执行价格上下550个基点。

行权方式

期权为美式期权,可于行权日美中时间下午7:00前通知清算所行权。未行权期权应在交易终止日美中时间下午7:00到期。如无相反指令,未行权的价内期权在到期后自动行权。

结算方法

可交割

标的物

欧洲美元期货

欧洲美元利率期货

作为全球投资者的基准,欧洲美元期货提供对冲短期美元利率具有成本效率的宝贵工具。欧洲美元是存在美国之外商业银行的美元存款。

欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)确定。

交易欧洲美元的优势

  • 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差
  • 较低的交易成本
  • 多样化的交易机会
  • 价格透明
  • 中期曲线提供较低的溢价和较高的时间衰减