合约规模 | 在交易所交易一份轻质原油看跌(看涨)期权,代表获得在交易所交易相关基础轻质原油期货头寸的做空(多)权力。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易:LO CME ClearPort:LO 清算所(Clearing):LO |
上市合约 | 本年和未来五年上市的月度合约和额外三年的6月和12月合约。本年12月交易合约终止后,新增新的日历年月度合约。 |
交易终止 | 交易在基础期货合约交易终止前三个工作日结束 |
头寸限制 | 纽约商品交易所(NYMEX)头寸限制 |
交易规则手册 | NYMEX 310 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的WTI跨期价差看跌期权,代表有权获得交易所价差期权中第一个到期的轻质原油期货的空头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的多头头寸。一份WTI跨期价差看涨期权,代表有权获得交易所交易的价差期权中第一个到期的轻质原油期货的多头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的空头头寸。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: WAY CME ClearPort: WA 清算所(Clearing):WA |
上市合约 | 上市的本年和未来5个历年1个月的价差。在本年的12月合约交易终止后,上市新的日历年1个月价差。 |
交易终止 | 交易在紧接第一个到期的轻质原油期货(CL) 价差合约到期前的1个营业日收市时终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 390 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: LM1 CME ClearPort: LM1 清算所(Clearing):LM1 |
上市合约 | 1、2、3、4和5年所有的6月和12月连续月度合约。 |
交易终止 | 标的物(6月和12月)的最后交易日之前的第三个工作日 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 468 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的WTI跨期价差看跌期权,代表有权获得交易所价差期权中第一个到期的轻质原油期货的空头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的多头头寸。一份WTI跨期价差看涨期权,代表有权获得交易所交易的价差期权中第一个到期的轻质原油期货的多头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的空头头寸。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: WB CME ClearPort: WB 清算所(Clearing):WB |
上市合约 | 上市的连续12个月的2个月挂牌价差合约 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的最后一个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 390 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: LM2 CME ClearPort: LM2 清算所(Clearing):LM2 |
上市合约 | 1、2、3、4和5年所有的6月和12月连续期权 |
交易终止 | 标的物(6月和12月)的最后交易日之前的第三个工作日 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 468 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的WTI跨期价差看跌期权,代表有权获得交易所价差期权中第一个到期的轻质原油期货的空头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的多头头寸。一份WTI跨期价差看涨期权,代表有权获得交易所交易的价差期权中第一个到期的轻质原油期货的多头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的空头头寸。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: WC CME ClearPort: WC 清算所(Clearing):WC |
上市合约 | 上市的连续12个月的3个月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的最后一个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 390 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: LM3 CME ClearPort: LM3 清算所(Clearing):LM3 |
上市合约 | 1、2、3、4和5年所有的6月和12月连续期权 |
交易终止 | 交易在标的(6月和12月)最后交易日前的第3个营业日终止 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 468 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: LM4 CME ClearPort: LM4 清算所(Clearing):LM4 |
上市合约 | 连续13个月的6个月价差和接下来的2个6月和2个12月份价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的最后一个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 468 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: LM5 CME ClearPort: LM5 清算所(Clearing):LM5 |
上市合约 | 1、2、3、4和5年所有的6月和12月连续期权 |
交易终止 | 标的物(6月和12月)的最后交易日之前的第三个工作日 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 468 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的WTI跨期价差看跌期权,代表有权获得交易所价差期权中第一个到期的轻质原油期货的空头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的多头头寸。一份WTI跨期价差看涨期权,代表有权获得交易所交易的价差期权中第一个到期的轻质原油期货的多头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的空头头寸。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: AWM CME ClearPort: WM 清算所(Clearing):WM |
上市合约 | 11个连续月份的月度合约。 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权中第一个到期的期货合约之前的最后工作日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 390 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的WTI跨期价差看跌期权,代表有权获得交易所价差期权中第一个到期的轻质原油期货的空头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的多头头寸。一份WTI跨期价差看涨期权,代表有权获得交易所交易的价差期权中第一个到期的轻质原油期货的多头头寸,和价差期权中第二个到期的轻质原油期货的空头头寸。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: AWZ CME ClearPort: WZ 清算所(Clearing):WZ |
上市合约 | 上市的连续13个月的12个月合约和接下来2个3月、2个6月、2个9月和2个12月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的最后一个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 390 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一个月每日跨期价差期权的标的价差是指,第一个近期轻质原油期货合约月价格减去第二个近期轻质原油期货合约月价格。两个月每日跨期价差期权的标的价差是指,第一个近期轻质原油期货合约月价格减去第三个近期轻质原油合约月价格。一份看涨期权,代表标的价差的结算价格减去执行价格之差额或者零(以较大者为准),再乘以1000 。一份看跌期权,代表执行价格和标的价差的结算价格之差额或零(以较大者为准),再乘以1000 。如果期权在第一个近期轻质原油期货合约月的最后交易日到期,一个月每日跨期价差期权的标的价差将指,第二个近期轻质原油期货合约月价格减去第三个近期轻质原油合约月价格。两个月每日跨期价差期权的标的价差将指,第二个近期轻质原油期货合约月价格减去第四个近期轻质原油合约月价格。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: DNM CME ClearPort: DNM 清算所(Clearing):DNM |
上市合约 | 当天上市每日合约 |
交易终止 | 合约在最初上市的工作日结束时到期。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 915 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一个月每日跨期价差期权的标的价差是指,第一个近期轻质原油期货合约月价格减去第二个近期轻质原油期货合约月价格。两个月每日跨期价差期权的标的价差是指,第一个近期轻质原油期货合约月价格减去第三个近期轻质原油合约月价格。一份看涨期权,代表标的价差的结算价格减去执行价格的差额或零(以较大者为准),再乘以1000 。一份看跌期权,代表执行价格和标的价差的结算价格之差额或零(以较大者为准),再乘以1000 。如果期权在第一个近期轻质原油期货合约月的最后交易日到期,一个月每日跨期价差期权的标的价差将指,第二个近期轻质原油期货合约月价格减去第三个近期轻质原油合约月价格。两个月每日跨期价差期权的标的价差将指,第二个近期轻质原油期货合约月价格减去第四个近期轻质原油合约月价格。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: DTM CME ClearPort: DTM 清算所(Clearing):DTM |
上市合约 | 当天上市每日合约 |
交易终止 | 合约在最初上市的工作日结束时到期。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 915 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油期货 |
合约规模 | 一份交易所的每日原油看跌期权,代表执行价格和第一个近期轻质原油期货合约月结算价格的现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的每日原油看涨期权,代表第一个近期轻质原油期货合约月结算价格和执行价格的现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: ICD CME ClearPort: CD 清算所(Clearing):CD |
上市合约 | 当天上市每日合约 |
交易终止 | 合约在最初上市的工作日结束时到期。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 833 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 轻质原油期货 |
合约规模 | 在看涨期权的到期日,价值将为基础轻质原油期货结算价与行权价乘以1,000桶或零桶(以较大者为准)的差额。在看跌期权的到期日,价值将为行权价与基础轻质原油期货结算价乘以1,000桶或零桶(以较大者为准)的差额。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易:LCE CME ClearPort:LC 清算所(Clearing):LC |
上市合约 | 本年和未来五年上市的月度合约和额外三年的6月和12月合约。本年12月交易合约终止后,新增新的日历年月度合约。 |
交易终止 | 交易在基础期货合约交易终止前三个工作日结束。 |
头寸限制 | NYMEX 头寸限制 |
交易规则手册 | NYMEX 550 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 金融交割 |
标的物 | 轻质原油期货 |
合约规模 | 标的期货价差期权是指,第一个近期标的原油期货合约月结算价格减去第二个近期原油期货合约月结算价格。一份交易所的原油金融跨期价差看跌期权是指,执行价格和标的期货价差的现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的原油金融跨期价差看涨期权是指,标的期货价差和执行价格的现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: B7A CME ClearPort: 7A 清算所(Clearing):7A |
上市合约 | 本年和未来五年上市的月度价差。在本年12月价差合约交易终止后,新增新的日历年月度合约。 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的轻质原油期货(CL)到期前的1个营业日收市时终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 397 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油金融期货 |
合约规模 | 一份交易所的原油金融跨期价差看跌期权,代表价差组合中第二个到期轻质原油期货合约执行价格和月结算价格之现金差额,减去第一个到期轻质原油期货合约月结算价格,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的每日原油看涨期权,代表价差组合中第一个到期轻质原油期货合约月结算价格减去第二个到期轻质原油期货合约月结算价格以及执行价格之现金差额,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: 7B CME ClearPort: 7B 清算所(Clearing):7B |
上市合约 | 连续12个月上市的2个月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的1个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 397 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油金融期货 |
合约规模 | 一份交易所的原油金融跨期价差看跌期权,代表价差组合中第二个到期轻质原油期货合约执行价格和月结算价格之现金差额,减去第一个到期轻质原油期货合约月结算价格,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的每日原油看涨期权,代表价差组合中第一个到期轻质原油期货合约月结算价格减去第二个到期轻质原油期货合约月结算价格以及执行价格之现金差额,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: 7C CME ClearPort: 7C 清算所(Clearing):7C |
上市合约 | 连续12个月上市3个月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的1个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 397 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油金融期货 |
合约规模 | 一份交易所的原油金融跨期价差看跌期权,代表价差组合中第二个到期轻质原油期货合约执行价格和月结算价格之现金差额,减去第一个到期轻质原油期货合约月结算价格,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的每日原油看涨期权,代表价差组合中第一个到期轻质原油期货合约月结算价格减去第二个到期轻质原油期货合约月结算价格以及执行价格之现金差额,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: 7M CME ClearPort: 7M 清算所(Clearing):7M |
上市合约 | 连续13个月上市的6个月价差和接下来2个6月和2个12月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货到期之前的1个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 397 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油金融期货 |
合约规模 | 一份交易所的原油金融跨期价差看跌期权,代表价差组合中第二个到期轻质原油期货合约执行价格和月结算价格之现金差额,减去第一个到期轻质原油期货合约月结算价格,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。一份交易所的每日原油看涨期权,代表价差组合中第一个到期轻质原油期货合约月结算价格减去第二个到期轻质原油期货合约月结算价格以及执行价格之现金差额,再乘以1000桶,或者零(以较大为准)。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: 7Z CME ClearPort: 7Z 清算所(Clearing):7Z |
上市合约 | 连续13个月上市的12个月价差和接下来的2个3月、2个6月、2个9月和2个12月价差 |
交易终止 | 交易在紧接价差期权第一个到期的期货合约到期之前的1个营业日终止。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 397 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 原油金融期货 |
合约规模 | 一份交易所交易的短期原油看跌期权,代表第一个近期轻质原油期货合约月结算价格和行使价格之现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准) 。如果期权在第一个近期标的轻质原油期货合约月的最后交易日到期,第二个近期标的轻质原油期货合约月价格将用作结算。一份交易所交易的短期原油看涨期权,代表第一个近期轻质原油期货合约月结算价格和行使价格之现金差额乘以1000桶,或者零(以较大为准)。如果期权在第一个近期标的轻质原油期货合约月的最后交易日到期,第二个近期标的轻质原油期货合约月价格将用作结算。 |
最小变动价位 | 每桶0.01美元 |
报价 | 每桶美元和美分. |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易: C01 CME ClearPort: C01 清算所(Clearing):C01 |
上市合约 | 当前日和七个日历日之内的往后四个营业日,除非这个营业日恰好是每月原油期权的到期日,合约在这种情况下不上市。如果到期日是交易所假日,短期期权将不上市。 |
交易终止 | 到期日与合约上市代码一致。例如C25 N11表示短期原油期权到期日为2011年7月25日 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易所规则手册 | NYMEX 1065 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 欧式 |
结算方法 | 财务结算 |
标的物 | 轻质原油期货 |
合约规模 | 1,000桶 |
报价 | 每桶美元和美分 |
交易时间 | 周日至周五,下午6:00至下午5:00(下午5:00至下午4:00,芝加哥时间/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间。 |
产品代码 | CME Globex电子交易:LO1-LO5 CME ClearPort:LO1-LO5 清算所(Clearing):LO1-LO5 |
上市合约 | 四个每周到期(周五) |
交易终止 | 期权在周五到期。如果上市合约的周五是交易所规定假期,期权将在紧接此周五之前的首个工作日终止。但是,如果紧接周五之前的首个工作日是原油每月期权到期日,每周期权不应上市交易。 |
头寸限制 | NYMEX头寸限制 |
交易规则手册 | NYMEX 1011 |
大宗最小限额 | 大宗交易最低门槛 |
供应商报价代码 | 供应商报价符号列表 |
执行价格上市流程 | 执行价格上市流程表 |
行权方式 | 美式——无相反指示 |
结算方法 | 可交割 |
标的物 | 轻质原油期货 |
NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。
NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。
WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。
原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。
NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。
交易NYMEX WTI期货的优势