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EURODOLLAR 期货 - 合约规格
| 合约单位 | 2500美元 x 合约级IMM指数 |
| 报价 |
合约级IMM指数 = 100减R R = 合约月份第3个星期三，以现货结算的三个月伦敦银行同业拆息。 例如，97.45的报价表示年存款利率为2.55%。一个利率基点 = 0.01个价格点 = 每份合约25美元。 |
| 交易时间 |
CME Globex： 美国东部时间周日 - 周五下午6:00 – 下午5:00（美国中部时间下午5:00 - 下午4:00）。 美国东部时间周一 - 周四下午5:00 - 下午6:00（美国中部时间下午4:00 - 下午5:00）是每日维护期。 |
|
最小变动价位 |
最近到期合约： 1/4个利率基点/0.0025个价格点 = 6.25美元 1/2个利率基点/0.005个价格点 = 12.50美元 新的最近到期合约，在当前最近到期合约的最后交易日期，从0.0025个价格点开始交易。 |
| 产品代码 |
CME Globex：GE CME ClearPort：ED 清算代码：ED |
| 上市合约 | 连续 40 个季度上市的季度合约（3月、6月、9月、12月）和最近的4 个连续合约月份。新季度合约上市后，在最近到期合约的最后交易日期交易。 |
| 结算方法 | 现金结算 |
| 交易终止 | 交易于合约月第3个周三之前的第2个伦敦营业日，伦敦时间上午11:00终止。 |
| 结算流程 | 欧洲美元期货结算流程 |
| 头寸限制 | 芝商所头寸限制 |
| 交易所规则手册 | 芝商所规则手册第452章 |
| 大手交易最小数额 | 大手交易最低门槛 |
| 价格限制或熔断 | 价格限制 |
| 足额执行最小数额 | 足额执行最小数额 |
| 供应商代码 | 报价供应商代号 |
欧洲美元利率期货
作为全球投资者的基准，欧洲美元期货提供对冲短期美元利率具有成本效率的宝贵工具。欧洲美元是存在美国之外商业银行的美元存款。
欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)确定。
交易欧洲美元的优势
- 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差
- 较低的交易成本
- 多样化的交易机会
- 价格透明
- 中期曲线提供较低的溢价和较高的时间衰减
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EURODOLLAR OPTIONS - 合约规格
| 合约单位 | 1份三月期欧洲美元期货合约 |
| 最小变动价位 |
最近到期期货合约的期权： 1/4个基点（0.0025个IMM指数点）= 6.25美元 当期权费不超过5个最小变动价位，并且期权合约月份是最近的2个3月季度月或最近的4个连续月中的任何之一时，1/4个基点（0.0025 = 6.25美元）。 对于其他所有合约月份，1/2个基点（0.005 = 12.50美元）。 微值价格： 任何期权均可按0.0025个IMM指数点的价格交易 |
| 报价 | 每个IMM指数点的美元和美分 |
| 交易时间 |
CME Globex： 周日至周五：下午5:00至下午4:00 公开喊价： 周一至周五：上午7:20至下午2:00 |
| 产品代码 |
CME Globex：GE CME ClearPort：ED 公开喊价卖出：PE 公开喊价买入：CE 清算代码：ED |
| 上市合约 | 连续16个季度上市的季度合约（3月、6月、9月、12月）和上市4个月的连续合约 |
| 交易终止 |
交易于合约月份第3个周三之前的周五终止。 交易于合约月份第3个周三之前的第2个伦敦工作日，伦敦时间上午11:00终止。 |
| 头寸限制 | 芝商所头寸限制 |
| 交易所规则手册 | 芝商所规则手册第452A章 |
| 大手交易最小数额 | 大手交易最低门槛 |
| 价格限制或熔断 | 价格限制 |
| 供应商代码 | 报价供应商代号 |
| 行使价 行使价间隔 |
前8个期权（4个连续和4个季度）月份的行使价将按6.25个基点（0.0625个价格点）间隔，区间是与基础期货合约前一结算价最接近的行使价以上150个基点和以下150个基点。行使价将按25个基点（0.25个价格点）间隔，区间是与基础期货合约前一结算价最接近的行使价以上550个基点和以下550个基点。 其他所有期权（后14个季度）和中期曲线期权将按12.5个基点（0.125）间隔，区间是与前一日基础期货结算价最接近的行使价以上150个基点和以下150个基点。行使价将按25个基点（0.25）间隔，区间是与前一日基础期货结算价最接近的行使价以上550个基点和以下550个基点。 |
| <行权方式 | 美式期权，在行使期权当日美国中部时间下午5:30通知清算所进行行权。未行使期权将在其最后交易日美国中部时间下午5:30到期。如无相反指令，未行使的价内期权应在到期后自动行使。 |
| 结算方法 | 实物 |
| 标的 | 三月期欧洲美元期货 |
欧洲美元利率期货
作为全球投资者的基准，欧洲美元期货提供对冲短期美元利率具有成本效率的宝贵工具。欧洲美元是存在美国之外商业银行的美元存款。
欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)确定。
交易欧洲美元的优势
- 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差
- 较低的交易成本
- 多样化的交易机会
- 价格透明
- 中期曲线提供较低的溢价和较高的时间衰减
