E-MINI S&P 500 期货 - 合约规格
合约规模 |
50 美元 x 标准普尔500 指数 |
交易时间 |
CME Globex电子交易: 指数收盘基差交易(BTIC): CME Clearport: TACO 在CME Globex电子交易: TACO 在CME ClearPort 交易: |
最小价格波幅 |
直接交易:0.25指数点(12.50美元/合约) 跨期价差交易:0.05指数点(2.50美元/合约) 指数收盘基差交易(BTIC):0.05指数点(2.50美元/合约) TACO (ESQ):0.05指数点(2.50美元/合约) |
产品代码 |
CME Globex电子交易:ES CME ClearPort:ES 清算所(Clearing):ES 指数收盘基差交易(BTIC):EST |
上市合约 |
5 个季月合约(3月、6月、9月、12月) |
结算方法 |
财务结算 |
交易终止 |
合约月份第三个周五的上午9:30(美东时间)交易终止。 TACO 交易:合约月第三个周五之前的周四的上午9:30(美东时间)交易终止。 |
结算程序 | |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量
E-MINI S&P 500 EOM OPTIONS - 合约规格
合约规模 |
一张E-迷你标准普尔500期货合约 |
最小价格波幅 |
常规变动价位:权利金大于5.00指数点,为0.25指数点(12.50美元/合约) 缩减变动价位:权利金在5.00或以下的指数点,为0.05指数点(2.50美元/合约) CAB:0.05指数点(2.50美元/合约) |
交易时间 |
CME Globex电子交易: CME Clearport: |
产品代码 |
CME Globex电子交易:EW CME ClearPort:EW 清算所(Clearing):EW |
上市合约 |
6个连续月份合约 |
交易终止 |
合约月份最后一个营业日的下午4:00(美东时间) |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 | |
执行价格间距 |
在标的期货前一天的结算价格上下正负50%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格上下正负20%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 一旦该期权的标的期货合约变为第二到期的合约时,在标的期货前一天的结算价格上下正负10%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 |
行权方式 |
欧式。只能在到期日行权。 |
到期结算 |
期权行权会产生标的以现金结算的期货合约的头寸。价内期权在最后交易日自动行权。美东时间下午4:00的价格设定是根据E-迷你标准普尔500期货在到期日最后30秒(下午3:59:30-下午4:00:00,美东时间)交易的加权平均交易价格(符号ESF),这个价格将用于确定哪些期权是在价内。禁止相反指令。 |
结算方法 |
可交割 |
标的物 |
E-迷你标准普尔500期货 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量
E-MINI S&P 500 期权 - 合约规格
合约规模 |
一张E-迷你标准普尔500期货合约 |
最小价格波幅 |
常规变动价位:权利金大于5.00指数点(250.00美元/合约),为0.25指数点(12.50美元/合约) 缩减变动价位:权利金在5.00或以下的指数点(250.00美元/合约),为0.05指数点(2.50美元/合约) CAB:0.05指数点(2.50美元/合约) |
交易时间 |
CME Globex电子交易: CME Clearport: |
产品代码 |
CME Globex电子交易:ES CME ClearPort:ES 清算所(Clearing):ES |
上市合约 |
4个季月合约(3月、6月、9月、12月) |
交易终止 |
合约月份第三个周五的上午9:30(美东时间) |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 | |
执行价格间距 |
在标的期货前一天的结算价格上下正负50%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格上下正负20%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 一旦该期权的标的期货合约变为第二到期的合约时,在标的期货前一天的结算价格上下正负10%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 |
行权方式 |
美式。可在任一期权营业日下午8:00(美东时间)前行权 |
到期结算 |
期权行权会产生标的以现金结算的期货合约的头寸。价内期权在到期日下午8:00(美东时间)前如果没有向清算所下达平仓指令,将自动行权,并生成到期以现金结算的期货合约,行权结算根据合约月份第三个周五早上计算的特别开盘价(SOQ)执行。 |
结算方法 |
可交割 |
标的物 |
E-迷你标准普尔500期货 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量
E-MINI S&P 500 WEEKLY OPTIONS - 合约规格
合约规模 |
一张E-迷你标准普尔500期货合约 |
最小价格波幅 |
常规变动价位:权利金大于5.00指数点(250.00美元/合约),为0.25指数点(12.50美元/合约) 缩减变动价位:权利金在5.00或以下的指数点(250.00美元/合约),为0.05指数点(2.50美元/合约) CAB:0.05指数点(2.50美元/合约) |
交易时间 |
CME Globex电子交易: CME Clearport: |
产品代码 |
CME Globex电子交易:EW1,EW2,EW3,EW4 |
上市合约 |
在给定时间,4个最近的EW1、EW2和EW4(周1、周2和周4)合约,以及3个EW3(周3)合约 |
交易终止 |
指定周的周一下午4:00(美东时间) |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 | |
执行价格间距 |
EW3 (Week 3) 在标的期货前一天的结算价格上下正负50%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格上下正负20%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 一旦该期权的标的期货合约变为第二到期的合约时,在标的期货前一天的结算价格上下正负10%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 EW1, EW2 and EW4 (Week 1, 2 & 4) 执行价格间距独立于现有的执行价格规定 在标的期货前一天的结算价格以上15%、以下35%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格以上10%、以下25%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 在标的期货前一天的结算价格以上5%、以下15%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 |
行权方式 |
欧式。只能在到期日行权。 |
到期日结算 |
期权行权会产生标的以现金结算的期货合约的头寸。价内期权在最后交易日自动行权。美东时间下午4:00的价格设定是根据E-迷你标准普尔500期货在到期日最后30秒(下午3:59:30-下午4:00:00,美东时间)交易的加权平均交易价格(代码ESF),这个价格将用于确定哪些期权是在价内。禁止相反指令。 |
结算方法 |
可交割 |
标的物 |
E-迷你标准普尔500期货 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量
E-MINI S&P 500 WEDNESDAY WEEKLY OPTIONS - 合约规格
合约规模 |
一张E-迷你标准普尔500期货合约 |
最小价格波幅 |
常规变动价位:权利金大于5.00指数点(250.00美元/合约),为0.25指数点(12.50美元/合约) 缩减变动价位:权利金在5.00或以下的指数点(250.00美元/合约),为0.05指数点(2.50美元/合约) CAB:0.05指数点(2.50美元/合约) |
交易时间 |
CME Globex电子交易: CME Clearport: |
产品代码 |
CME Globex电子交易:E1C,E2C,E3C,E4C,E5C |
上市合约 |
在给定时间,E1C、E2C、E3C、E4C、E5C中的两个最近周合约 |
交易终止 |
指定周的周一下午4:00(美东时间) |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
大宗最小限额 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 | |
执行价格间距 |
执行价格间距独立于现有的执行价格规定 在标的期货前一天的结算价格以上15%、以下35%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格以上10%、以下25%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 在标的期货前一天的结算价格以上5%、以下15%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 |
行权方式 |
欧式。只能在到期日行权。 |
到期日结算 |
期权行权会产生标的以现金结算的期货合约的头寸。价内期权在最后交易日自动行权。美东时间下午4:00的价格设定是根据E-迷你标准普尔500期货在到期日最后30秒(下午3:59:30-下午4:00:00,美东时间)交易的加权平均交易价格(代码ESF),这个价格将用于确定哪些期权是在价内。禁止相反指令。 |
结算方法 |
可交割 |
标的物 |
E-迷你标准普尔500期货 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量
E-MINI S&P 500 MONDAY WEEKLY OPTIONS - 合约规格
合约规模 |
一张E-迷你标准普尔500期货合约 |
最小价格波幅 |
常规变动价位:权利金大于5.00指数点(250.00美元/合约),为0.25指数点(12.50美元/合约) 缩减变动价位:权利金在5.00或以下的指数点(250.00美元/合约),为0.05指数点(2.50美元/合约) CAB:0.05指数点(2.50美元/合约) |
交易时间 |
CME Globex电子交易: CME Clearport: |
产品代码 |
CME Globex电子交易:E1A,E2A,E3A,E4A,E5A |
上市合约 |
特定时间,E1A、E2A、E3A、E4A、E5A中最近的两个周合约 |
交易终止 |
指定周的周一下午4:00(美东时间) |
头寸限制 | |
交易所规则手册 | |
价格限制或熔断 | |
供应商报价代码 | |
执行价格间距 |
在标的期货前一天的结算价格上下正负50%价格范围内,执行价格间距为25个指数点。 在标的期货前一天的结算价格上下正负20%价格范围内,执行价格间距为10个指数点。 一旦该期权的标的期货合约变为第二到期的合约时,在标的期货前一天的结算价格上下正负10%价格范围内,执行价格间距为5个指数点。 |
行权方式 |
欧式。只能在到期日行权。 |
到期日结算 |
期权行权会产生标的以现金结算的期货合约的头寸。价内期权在最后交易日自动行权。美东时间下午4:00的价格设定是根据E-迷你标准普尔500期货在到期日最后30秒(下午3:59:30-下午4:00:00,美东时间)交易的加权平均交易价格(代码ESF),这个价格将用于确定哪些期权是在价内。禁止相反指令。 |
结算方法 |
可交割 |
标的物 |
E-迷你标准普尔500期货 |
E-迷你纳斯达克100指数
我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。
交易E-迷你纳斯达克100指数的优势
- 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
- 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
- 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
- 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量