棕榈油月度快报(2020年12月)

CME美元马来西亚毛棕榈油产品成交量与持仓量

CME毛棕榈油产品在2020年11月共成交14,020手(350,500吨),在11月末的持仓量达到24,125手(603,125吨)。时间最近的三个月度合约11月成交量及11月末持仓量分别为3,064手、9,531手。

美元马来西亚毛棕榈油日历期货(CPO)表现:

  • 总成交量:2,841手。时间最近的三个月度合约成交量:1,331手(如图中虚线所示)。
  • 月末总持仓量:6,577手。时间最近的三个月度合约月末持仓量:2,013手。

马来西亚毛棕榈油掉期(CPC)表现:

  • 总成交量:11,179手。时间最近的三个月度合约成交量:1,733手(如图中虚线所示)。
  • 月末总持仓量:17,548手。时间最近的三个月度合约月末持仓量:7,518手。

美元马来西亚毛棕榈油价格与波动率

美元马来西亚毛棕榈油期货*在2020年11月末结算价报804.25美元/吨,当月价格上涨了113.75美元/吨。

当月20日滚动波动率范围在26.6%至33.1%之间,均值为30.0%。

豆油 – 棕榈油价差与棕榈油 – 汽油价差

豆油 – 棕榈油(BOPO)**价差从月初的41.21美元/吨收窄至月末的30.86美元/吨,当月下降幅度为10.35美元/吨。

棕榈油 – 汽油(POGO)***价差从月初的383.25美元/吨扩大至月末的417.25美元/吨,当月上涨幅度为34.00美元/吨。

* 基于美元马来西亚毛棕榈油期货尚未进入结算平均期的最近月合约。

** 定义为换算为美元/吨的CBOT大豆油期货与美元马来西亚毛棕榈油期货之间的结算价价差。

*** 定义为美元马来西亚毛棕榈油期货与欧洲低硫汽油期货之间的结算价价差。