9월 옵션 동향

  • 6 Oct 2016
  • By CME Group

(거래 체결, 기간, 실행 스타일에 대한) 보다 높은 유연성과 정확성을 제공함으로써, 선물옵션은 시장 참가자들이 위험관리 전략을 특정 니즈에 보다 잘 맞출 수 있도록 합니다.

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미결제약정*
전체 옵션 2,887,095 9% 60% 52,181,416
금리 1,535,688 3% 41% 34,905,438
주가지수 750,342 26% 94% 4,587,308
에너지 316,128 27% 60% 7,462,242
농업 188,196 -18% 72% 3,324,433
외환 58,622 -14% 98% 645,763
금속 38,118 22% 75% 1,256,232

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 사상 최초로 옵션의 60% 이상이 CME Globex에서 전산 거래
  • YTD(금년 초부터 현재까지) 복합 옵션 ADV: 3,072,897 계약으로서 2015년 동기 대비 11% 증가

금리 옵션

가장 활발한 금리 옵션 - 2016년 9월

  티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
유로달러옵션   996,044 3% 24% 31,416,810 (54%)
유로달러 (분기/연속월) GE 648,281 22% 21% 22,702,784 (53%)
1년 미국식 단기 옵션 GE0 189,644 -17% 30% 4,786,262 (56%)
2년 미국식 단기 옵션 GE2 88,398 -34% 28% 2,094,434 (55%)
3년 미국식 단기 옵션 GE3 55,823 -3% 28% 1,512,510 (60%)
4년 미국식 단기 옵션 GE4 11,758 -3% 21% 307,820 (49%)
미국 국채 옵션   538,790 4% 73% 3,470,054 (53%)
10년 만기 채권 OZN 266,472 -1% 72% 1,759,451 (45%)
미국 국채 OZB 82,417 8% 80% 451,960 (42%)
5년 만기 채권 OZF 76,653 7% 65% 864,186 (77%)
주간 10년 만기 채권 ZN1-5 75,668 42% 71% 217,488 (48%)
주간 30년 만기 채권 ZB1-5 20,613 82% 74% 47,356 (71%)
2년 만기 채권 OZT 8,281 -50% 82% 77,482 (62%)
주간 5년 만기 채권 ZF1-5 7,147 -61% 88% 19,383 (57%)
초장기 국채 OUB 704 404% 67% 15,162 (52%)
울트라 10년물 국채 OTN 617 N/A 82% 16,971 (7%)
연방 기금 금리 옵션 OZQ 855 -49% 14% 18,715 (76%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 3개월 연속, 기록적인 수치인 국채 옵션의 73%가 CME Globex에서 전산 거래
  • 유로 달러 옵션 월말 미청산 잔고가 3천1백만 계약을 초과한 상태이고 이 중 72%를 분기월 및 연속월 옵션이 차지
  • 울트라 10 옵션은 9월에 13,000 계약이 거래되었으며 미청산 잔고는 16,900 계약까지 증가

주가지수 옵션

가장 활발한 주가 지수 옵션 - 2016년 9월

  티커 ADV 전년 대비 % 미청산 계약고(풋 %)*
E-mini S&P 500 지수 옵션   692,496 27% 3,999,667 (66%)
분기월 ES 215,246 -32% 1,208,345 (62%)
주간 EW1 - EW4 360,364 100% 2,159,187 (68%)
월말 EW 116,887 128% 600,012 (62%)
S&P 500 지수 옵션   46,782 8% 524,477 (55%)
분기월 SP 9,804 -70% 65,472 (38%)
주간 EV1 - EV4 25,910 447% 396,786 (60%)
월말 EV 11,068 99% 40,381 (42%)
E-mini NASDAQ-100 옵션   10,806 193% 54,689 (59%)
분기월 및 연속월 NQ 2,949 5% 11,673 (57%)
주간 QN1 - QN4 5,421 658% 41,525 (60%)
월말 QNE 2,437 1,245% 1,491 (71%)
E-mini Dow ($5) 옵션 YM 258 -58% 7,953 (71%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

동향 및 하이라이트 수요일 주간 옵션 현재 거래 중

  • 거래 첫 5일 동안에 거의 50,000 계약에 달하는 수요일 주간 옵션이 거래됨
  • 9월에 주가 지수 옵션이 일일 75만 계약(전년비 26% 증가) 이상 거래되었으며, 이는 2015년 8월 이래 가장 높은 월간 ADV임. 

에너지 옵션

가장 활발한 에너지 옵션 - 2016년 9월

  티커 결제 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋)*
원유 옵션     206,373 23% 73% 4,612,388 (44%)
WTI 원유 LO 물리적 결제 183,359 23% 80% 3,041,440 (40%)
WTI 1개월 CSO WA Physical 14,799 97% 20% 703,290 (48%)
WTI 1개월 CSO 7A 금융 3,211 -61% 0% 356,870 (73%)
WTI 평균가격 옵션 AO 금융 1,626 10% 0% 269,790 (48%)
브렌트 선물식 옵션 BZO 금융 1,298 해당사항 없음 25% 60,505 (34%)
주간 WTI 원유 옵션 LO1-LO5 물리적 결제 1,193 168% 99% 1,031 (59%)
WTI-브랜트 스프레드 옵션 BV 금융 388 -69% 0% 23,480 (78%)
천연가스 옵션     105,185 40% 36% 2,592,107 (37%)
천연가스 유럽 옵션 LN 금융 90,721 49% 31% 2,410,274 (36%)
천연가스 옵션 ON 물리적 결제 9,858 -20% 96% 119,079 (51%)
천연가스 3개월 CSO G3 금융 2,525 566% 0% 250 (0%)
천연가스 일일 옵션 KD 금융 1,393 67% 0% 해당사항 없음
정제 상품 옵션     3,416 4% 18% 143,227 (23%)
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 1,732 -8% 12% 67,022 (28%)
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,424 77% 28% 25,748 (36%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 기록적인 수치인 WTI 원유 옵션(LO)의 80%가 전산 거래
  • 금융 결제 천연 가스 옵션(LN) 일일 평균 전산 거래량은 28,181 계약으로 전년 대비 615% 증가
    • 9월 22일에 기록적인 수치인 76,435 LN 옵션 계약이 전산 거래됨
    • 2016년의 LN 전산 거래량의 65%가 스프레드로 거래됨
  • 9월에 거래된 브렌트 선물식 옵션(BZD)의 25% 이상이 전산 거래됨
    • 미청산 잔고가 증가하여 60,000 계약 초과

농산물 옵션

가장 활발한 농산물 옵션 - 2016년 9월

  티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
옥수수 OZC 63,011 -27% 69% 1,282,816 (45%)
대두 OZS 53,841 -19% 78% 807,789 (47%)
SRW 소맥 OZW 18,400 -9% 76% 276,093 (46%)
생우 LE 15,767 -26% 76% 250,481 (49%)
돈육 HE 14,923 49% 81% 212,228 (55%)
대두유 OZL 7,463 13% 49% 127,649 (48%)
대두박 OZM 6,217 -42% 68% 155,389 (50%)
3등급 우유 DC 2,051 142% 56% 85,267 (54%)
비육밑소 GF 1,821 -10% 83% 29,561 (55%)
주간 대두 ZS1-5 1,290 21% 55% 3,684 (72%)
주간 옥수수 ZC1-5 1,117 -3% 37% 824 (82%)
KC HRW 소맥 OKE 820 21% 58% 35,721 (36%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 유럽 밀 옵션 현재 거래 중: 9월에 242 로트 거래
  • 낮은 변동성, 낮은 가격 환경에도 불구하고, 계절적 헤지 활동이 증가하면서 3등급 우유 ADV가 142% 증가
  • 주간 대두 옵션 일일 거래량이 거의 1,300 계약까지 증가

FX 옵션

가장 활발한 FX 옵션 - 2016년 9월

  티커 ADV 전년 대비 % 미청산 계약고 (*풋)
EUR/USD 6E 22,615 -31% 230,994 (50%)
JPY/USD 6J 12,520 -10% 138,618 (55%)
GBP/USD 6B 8,970 6% 110,695 (50%)
AUD/USD 6A 7,463 6% 85,042 (60%)
CAD/USD 6C 6,406 23% 67,051 (54%)
MXN/USD 6M 392 970% 6,849 (33%)
CHF/USD 6S 259 -28% 6,421 (47%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 멕시코 페소 옵션 ADV가 전년 대비 970% 증가
  • GBP, AUD 및 CAD 옵션 ADV가 전년 대비 모두 증가
  • Volatility-Quoted FX 옵션 10월 24일 출시 예정 – 추가 정보를 확인하십시오

금속 옵션

가장 활발하게 거래된 금속 옵션 - 2016년 8월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)
OG 30,619 14% 74% 1,078,478 (31%)
SO 6,435 73% 89% 131,919 (34%)
플래티넘 PO 275 33% 20% 5,417 (39%)
철광석 ICT 264 362% 0% 31,929 (57%)
구리 HX 190 94% 77% 3,702 (53%)
주간 금 옵션 OG1-OG5 178 91% 86% 488 (25%)
팔라듐 PAO 131 -15% 10% 4,139 (70%)

*16년/9월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 금 옵션은 일일 거래량이 30,000 계약을 초과하면서 전년 대비 14% 증가
  • 은 옵션은 일일 거래량이 6,435 계약으로 73% 증가
  • 주간 금 옵션은 꾸준하게 안정된 상태를 보이면서8개월  연속 전년 대비 증가

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보고서 범례

전년 대비(YoY) – 2016년의 현재 기간을 2015년의 같은 기간과 비교함
전월 대비(MoM) – 2016년 9월을 2016년 8월과 비교함

 

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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