9월 옵션 동향

자산 클래스 별 검토

옵션 종합 검토

자산군 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
전체 옵션 3,596,722 25% 66% 60,406,724 59%
금리 2,284,559 49% 56% 43,555,267 62%
주가지수 645,270 -14% 91% 4,615,522 74%
에너지 286,982 -9% 63% 7,045,530 42%
농업 218,570 16% 77% 3,150,436 47%
외환 101,102 72% 98% 863,483 53%
금속 60,240 58% 81% 1,176,486 34%

추세와 하이라이트

  • 수요일 국채 옵션 거래 4개월 만에 120만 계약 돌파
  • 스몰캡, 엄청난 기회: E-mini Russell 2000 지수 옵션 강력한 유동성 과시
  • FX 옵션, 주간 옵션이 7개월 연속 신기록을 경신하는 가운데 2017년 들어 가장 많은 거래량
  • 구리 옵션의 성장으로 이달 중 금속 옵션 시장 거래량 대폭 증가
  • 일일 천연가스  화면 시장 거래량 급증
  • 주간 옥수수 옵션 역대 최저 수준 변동성에도 불구하고 187% 증가

금리 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
유로달러 옵션   1,392,739 40% 39% 37,863,398 62%
유로달러 (분기/연속월) GE 572,440 -12% 32% 22,590,705 62%
1년 미국식 단기 옵션 GE0 423,352 123% 42% 6,712,902 63%
2년 미국식 단기 옵션 GE2 252,013 185% 47% 5,338,086 64%
3년 미국식 단기 옵션 GE3 128,661 130% 43% 2,907,048 61%
4년 미국식 단기 옵션 GE4 14,508 23% 43% 307,689 63%
미국 국채 옵션   891,685 65% 82% 5,686,268 59%
10년 만기 채권  OZN 482,392 81% 80% 3,074,111 53%
5년 만기 채권  OZF 106,409 39% 79% 1,249,007 74%
미국 국채 OZB 104,091 26% 88% 638,256 53%
2년 만기 채권  OZT 19,255 133% 58% 380,259 77%
금요일 주간 10년 만기 채권 ZN1-5 119,480 58% 87% 171,190 54%
금요일 주간 미국 국채 ZB1-5 27,171 32% 87% 83,876 40%
금요일 주간 5년 만기 채권 ZF1-5 13,937 95% 90% 51,906 51%
수요일 주간 10년 만기 채권 WY1-5 12,681 N/A 97% 24,148 38%
수요일 주간 미국 국채 WB1-5 4,017 N/A 99% 6,713 41%
수요일 주간 5년 만기 채권 WF1-5 2,002 N/A 90% 4,717 37%

추세와 하이라이트

  • 국채 옵션 ADV 일평균 89만1천 계약으로 증가, 역대 월간 ADV 2위 기록
  • 수요일 주간 국채 옵션 ADV 18,700 계약으로 증가하여 6월 출시 이후 누적 거래량 120만 계약 돌파
  • 2년 국채 옵션이 특히 거래량이 많았음, ADV 19,200 계약, 전년 대비 +133%

주가지수 옵션

  티커 ADV 전년 대비 %  미결제약정 미결제약정(풋 %)
E-mini S&P 500 지수 옵션   579,219 -17% 3,998,673 75%
분기월 ES 150,112 -30% 1,195,300 74%
주간 EW1 - EW4 243,276 -32% 1,982,776 75%
주간(수요일) E1C-E5C 43,813 1871% 63,295 89%
주간(월요일) E1A - E5A 35,328 N/A 80,795 82%
월말 EW 103,690 -11% 676,507 73%
S&P 500 지수 옵션   55,497 19% 531,947 68%
분기월 SP 9,897 1% 56,121 42%
주간 EV1 - EV4 28,527 11% 353,704 77%
주간(수요일) S1C-S5C 3,198 2325% 5,294 59%
주간(월요일) S1A - S5A 2,934 N/A 14,344 49%
월말 EV 10,940 -1% 102,484 57%
E-mini NASDAQ-100 옵션   11,537 7% 65,175 70%
분기월 NQ 3,625 23% 16,302 63%
주간 QN1 - QN4 5,323 -2% 44,991 71%
월말 QNE 2,589 6% 3,882 85%
E-mini Russell 2000 지수 옵션 RTO 1,808 N/A 14,865 61%
E-mini Dow ($5) 옵션 YM 209 -19% 4,845 70%

추세와 하이라이트

  • 2017년 7월 10일 출시 이후, E-mini Russell 2000 지수 옵션의 일일 거래량 계속 증가 추세
    • 9월 ADV: 1,808, + 전월 대비 +250%
    • 9월 ADOI: 12,664, 전월 대비 + 99%

에너지 옵션

  티커 결제 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
원유 옵션     167,098 -19% 70% 4,657,666 45%
WTI 원유 LO 물리적 결제 134,499 -27% 81% 2,980,961 41%
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 11,877 -20% 35% 578,334 54%
WTI 평균 가격 AO 금융 5,624 246% 0% 369,401 54%
브렌트 선물식 BZO 금융 4,895 277% 20% 124,129 39%
WTI 1개월 CSO 7A 금융 3,288 2% 5% 285,624 70%
WTI-브렌트유 스프레드 BV 금융 3,257 739% 12% 202,601 39%
WTI 주간 LO1-5 물리적 결제 2,586 117% 100% 4,768 55%
천연가스 옵션     115,878 10% 54% 2,203,503 34%
유럽 천연가스 LN 금융 100,560 11% 53% 1,931,687 33%
미국 천연가스 ON 물리적 결제 8,144 -17% 96% 93,900 41%
일일 천연가스 KD 금융 2,924 110% 60% 0 N/A
천연가스 1개월 CSO G3 금융 1,875 1821% 6% 134,408 42%
정제 상품 옵션     3,212 -6% 25% 110,033 24%
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,603 13% 40% 20,238 36%
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 1,349 -22% 12% 62,627 23%

추세와 하이라이트

  • 브트 선물-스타일 옵션(BZO) ADV 4,900계약으로 전년 대비 +277%
  • WTI 평균 가격 옵션 (AO) 전년 대비 246% 증가
  • 일일 천연가스 옵션 ADV 2,924계약, 전산 거래가 전체 거래량의 60%
  • 전산 천연가스 옵션(LN) ADV 53,000계약, 전년 대비 +89%, 9월 21일에 역대 최고 일일 전산 거래량 129,000계약 수립

농산물 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
옥수수 OZC 79,490 26% 76% 1,243,378 44%
대두 OZS 68,892 28% 80% 673,208 47%
SRW 소맥 OZW 21,574 17% 78% 328,099 47%
돈육 HE 14,186 -5% 86% 209,000 59%
생우 LE 9,951 -37% 81% 198,514 56%
대두유 OZL 6,681 -10% 55% 78,468 48%
대두박 OZM 6,305 1% 69% 108,845 47%
주간 옥수수 ZC1-5 3,207 187% 66% 7,596 49%
비육밑소 GF 1,788 -2% 81% 31,630 58%
3등급 우유 DC 1,508 -26% 75% 79,570 54%
주간 대두 ZS1-5 1,250 -3% 95% 2,530 45%
KC HRW 소맥 OKE 977 19% 77% 47,675 36%
현금 결제  CSC 832 138% 40% 35,491 57%

추세와 하이라이트

  • 12월물 옥수수 및 11월물 대두 내재 변동성이 최 수준에 머물고 있음에도 불구하고 활발한 거래 유지
  • 12월물 돈육 왜도 역대 최고 수준
  • 옥수수의 주도로 주간옵션 ADV 9월 중 역대 최고 기록 수립

FX 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
EUR/USD EUU 44,219 96% 99% 325,486 55%
JPY/USD JPU 18,583 48% 98% 174,179 48%
GBP/USD GPU 17,942 100% 99% 173,780 51%
CAD/USD CAU 12,685 98% 96% 104,341 55%
AUD/USD ADU 7,527 1% 98% 80,649 59%
CHF/USD CHU 141 -45% 100% 4,585 77%
MXN/USD 6M 6 -98% 83% 463 45%

추세와 하이라이트

  • FX 옵션 미결제약정 전년 대비 35% YoY
  • FX 주간옵션 ADV 31,990계약으로 역대 최고치 경신, 7개월 연속 신기록 행진
  • 수요일 FX 옵션 10월 29일 출시 예정 - 프리미엄 기준 및 변동성 기준 호가 형식

금속 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
OG 51,550 68% 80% 1,032,826 34%
SO 6,500 1% 92% 109,781 32%
구리 HX 889 368% 100% 7,471 49%
주간 금 옵션 OG1-5 747 320% 96% 2,388 61%
철광석 ICT 229 -13% 0% 18,691 47%
팔라듐 PAO 197 50% 39% 2,986 17%
플래티넘 PO 127 -54% 47% 2,343 25%

추세와 하이라이트

  • 구리 옵션 9월 중에도 거래 증가 추세 지속, ADV 889계약, 전년 대비 +368%
  • 구리 옵션 미결제약정 9월에 14개월 연속 최고 기록 경신, 9월 25일에는 1,268,000계약으로 최고 기록
  • 주간 금 옵션 전년 대비 ADV 320% 증가 – 19개월 연속 전년 대비 증가

보고서 범례

달리 명시하지 않은 한, 2017년 9월 29일 미결제약정

전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함

전월 대비(MoM) - 2017년 현재 월을 2017년 이전 월과 비교

 

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