10월 옵션 동향

  • 18 Nov 2016
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미결제약정*

전체 옵션

2,491,439

-8%

60%

53,383,456

금리

1,297,367

-15%

42%

36,069,920

주가지수

592,709

4%

93%

4,798,198

에너지

291,746

4%

56%

7,405,837

농업

200,575

-7%

71%

3,084,794

외환

63,693

-11%

96%

721,401

금속

45,349

22%

74%

1,303,306

*16/10/31 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 2개월 연속 옵션 거래량의 60% 이상이 전산 거래
  • 올해 초부터 현재까지 일일 평균 옵션 복합 거래량: 3,014,751(2015년 동기에 비해 9% 증가)

금리 옵션

가장 활발한 금리 옵션 – 2016년 10월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

유로달러 옵션

 

831,074

-23%

26%

32,463,134 (56%)

유로달러 (분기/연속월)

GE

453,793

-2%

24%

22,741,086 (53%)

1년 미국식 단기 옵션

GE0

220,968

-38%

27%

5,200,378 (66%)

2년 미국식 단기 옵션

GE2

85,670

-58%

28%

2,390,344 (60%)

3년 미국식 단기 옵션

GE3

57,281

22%

27%

1,756,074 (62%)

4년 미국식 단기 옵션

GE4

9,910

51%

28%

357,252 (47%)

미국 국채 옵션

 

466,180

4%

73%

3,588,206 (56%)

10년 만기 채권

OZN

250,724

7%

72%

1,929,676 (51%)

미국 국채

OZB

62,365

12%

77%

441,598 (44%)

5년 만기 채권

OZF

52,355

-19%

62%

789,188 (76%)

주간 10년 만기 채권

ZN1-5

65,753

7%

77%

204,069 (46%)

주간 30년 만기 채권

ZB1-5

18,650

44%

84%

31,413 (50%)

2년 만기 채권

OZT

5,572

15%

40%

119,820 (53%)

주간 5년 만기 채권

ZF1-5

9,753

-29%

91%

43,049 (55%)

초장기 국채

OUB

670

346%

45%

18,474 (63%)

울트라 10년물 국채

OTN

296

해당사항 없음

37%

10,272 (16%)

연방 기금 금리 옵션

OZQ

112

-95%

1%

18,580 (73%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 42%가 전산 거래 - 사상 최고 수준급
  • 유로달러 옵션 미청산 계약고의 70%가 분기월 및 연속월 옵션
  • 최근에 나온 '금리 요약'을 읽어 보십시오. 24시간 유동성, CME Globex 기능 향상 등등을 비롯하여 금리 옵션에 관한 심층적 최신 정보가 수록되어 있습니다.

주가지수 옵션

가장 활발한 주가 지수 옵션 – 2016년 10월

 

티커

ADV

전년 대비 %

미청산 계약고(풋 %)*

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

539,841

4%

4,177,373 (68%)

분기월

ES

89,533

-71%

1,671,599 (64%)

주간

EW1 - EW4

363,191

145%

1,801,698 (71%)

주간(수요일)

E1C-E5C

22,569

해당사항 없음

58,878 (78%)

월말

EW

64,548

13%

645,198 (71%)

S&P 500 지수 옵션

 

43,529

3%

532,042 (57%)

분기월

SP

4,083

-87%

119,298 (52%)

주간

EV1 - EV4

30,440

536%

325,140 (66%)

주간(수요일)

S1C-S5C

2,285

해당사항 없음

8,641 (80%)

월말

EV

6,420

21%

78,963 (22%)

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

9,086

36%

55,377 (53%)

분기월 및 연속월

NQ

1,572

-68%

28,191 (53%)

주간

QN1 - QN4

3,650

279%

26,533 (53%)

월말

QNE

307

-61%

653 (50%)

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

254

-53%

7,314 (75%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 주간(수요일) 옵션
    • 일일 평균 거래량 약 22,000 계약(10월 12일 45,000 계약으로 최고 기록. 출범 이래570,000 계약 이상 거래)
    • 미청산 계약고 67,500 계약 이상
    • 다양한 고객 부문에서 거래하는 950개 이상의 고유한 계좌

에너지 옵션

가장 활발한 에너지 옵션 – 2016년 10월

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

원유 옵션

 

 

173,593

11%

69%

4,554,579 (43%)

WTI 원유

LO

물리적 결제

150,570

8%

76%

3,079,105 (41%)

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

11,051

106%

24%

640,901 (43%)

WTI 1개월 CSO

7A

금융

5,124

-30%

0%

335,125 (69%)

WTI 평균가격 옵션

AO

금융

2,461

60%

0%

281,296 (49%)

브렌트 선물식 옵션

BZO

금융

1,999

해당사항 없음

20%

59,143 (49%)

주간 WTI 원유 옵션

LO1-LO5

물리적 결제

965

87%

100%

2,462 (74%)

WTI-브랜트 스프레드 옵션

BV

금융

619

-7%

0%

21,060 (85%)

천연가스 옵션

 

 

113,793

-4%

38%

2,605,623 (35%)

천연가스 유럽 옵션

LN

금융

95,016

-4%

31%

2,380,289 (34%)

천연가스 옵션

ON

물리적 결제

14,879

-10%

95%

138,228 (43%)

천연가스 1개월 CSO

G1

금융

1,689

29%

0%

27,750 (6%)

천연가스 일일 옵션

KD

금융

1,505

13%

0%

0

정제 상품 옵션

 

 

3,040

-24%

14%

146,955 (24%)

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

1,755

-15%

13%

76,750 (28%)

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

592

-53%

35%

21,088 (44%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 10월은에너지 옵션의 전년 대비 일일 평균 거래량이 10개월 연속 증가한 달임.
  • 현금 결제 천연 가스 옵션 (LN) 일평균 전산 거래량은 29,527 계약으로서 전년 대비 515% 증가함
  • 브렌트 선물식 옵션(BZO) 미청산 계약고가 10월 2일에 80,944 계약으로 증가하면서 신기록 수립
    • 10월 18일에 기록적인 8,700 계약 거래

농산물 옵션

가장 활발한 농산물 옵션 - 2016년 10월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

옥수수

OZC

73,534

15%

69%

1,401,380 (48%)

대두

OZS

57,516

-17%

74%

358,525 (51%)

SRW 소맥

OZW

21,915

-14%

75%

319,384 (43%)

생우

LE

13,774

-26%

79%

218,200 (51%)

돈육

HE

10,616

10%

85%

192,820 (56%)

대두유

OZL

7,644

-19%

48%

146,955 (52%)

대두박

OZM

6,938

-38%

68%

173,688 (48%)

비육밑소

GF

1,807

8%

86%

29,568 (57%)

3등급 우유

DC

1,615

103%

68%

85,708 (51%)

주간 옥수수

ZC1-5

1,441

-1%

45%

2,752 (15%)

주간 대두

ZS1-5

926

84%

76%

1,074 (43%)

KC HRW 소맥

OKE

531

-44%

71%

37,580 (36%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 내재 변동성: 축산물은 계절적 요인으로 인해 역사적으로 높은 수준인 반면 곡물은 5년만에 최저 수준
  • 옥수수 옵션 거래량은 전년 대비 15% 증가
  • 3등급 우유 옵션은 계절적인 헷지 활동이 계속되면서 일평균 거래량 1,615 계약으로 강세 유지
  • 주간 대두 옵션 거래량은 전년 대비 84% 증가

FX 옵션

가장 활발한 FX 옵션 – 2016년 10월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

EUR/USD

6E

25,809

-35%

98%

252,025 (50%)

JPY/USD

6J

11,753

-13%

98%

148,902 (54%)

GBP/USD

6B

14,444

106%

96%

151,939 (50%)

AUD/USD

6A

5,560

4%

91%

86,613 (60%)

CAD/USD

6C

5,463

5%

94%

65,374 (54%)

MXN/USD

6M

400

320%

71%

9,598 (42%)

CHF/USD

6S

263

-50%

100%

6,950 (55%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • GBP 옵션이 하루에 14,000 계약 이상이 거래되면서 106% 증가
  • 멕시코 페소 옵션의 일평균 거래량은 400 계약으로서 전년 대비 230% 증가
  • 변동성-호가 FX 옵션 11월 14일에 출범 – 추가 내용을 확인하십시오

금속 옵션

가장 활발한 금속 옵션 – 2016년 10월

옵션 상품

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

OG

39,354

22%

74%

1,120,493 (31%)

SO

5,016

21%

86%

137,363 (33%)

주간 금 옵션

OG1-OG5

287

211%

97%

1,389 (40%)

구리

HX

242

175%

48%

5,389 (53%)

팔라듐

PAO

195

5%

6%

3,569 (75%)

플래티넘

PO

176

-17%

20%

5,833 (32%)

철광석

ICT

42

-81%

0%

29,064 (54%)

*16/10/31기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 금 옵션, 일일 거래량 39,000 계약으로 전년 대비 14% 증가
  • 주간 금 옵션은 꾸준하게 안정된 상태를 보이면서8개월 연속 전년 대비 증가

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보고서 범례

전년 대비(YoY) – 2016년의 현재 기간을 2015년의 같은 기간과 비교함
전월 대비 – 2016년 10월을 2016년 9월과 비교

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