2016년 11월 옵션시장 동향

  • 12 Dec 2016
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미결제약정*

전체 옵션

4,251,478

63%

56%

61,158,255

금리

2,698,948

79%

42%

45,028,034

주가지수

802,968

60%

93%

4,916,926

에너지

404,847

42%

58%

6,999,842

농업

189,631

-10%

71%

2,291,093

FX

84,405

16%

98%

828,634

금속

70,679

101%

81%

1,093,726

* 16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 일평균 425만 옵션 계약이 거래됨. 전년비 +63%.
  • 전산매매 일평균거래량도 사상최고치인 238만 계약 기록, 전년비 +74%.
  • 11월 9일, 옵션 일일 거래량 사상최고치인 816만 계약 기록.
  • 2016년의 거래기간을 한 달 남긴 시점에서 CME 그룹의 옵션상품군은 이미 지난 해의 연간 거래량 최대 기록인 6억 9,300만 계약을 넘어섰습니다. 11월까지 옵션 거래량은 총 7억 2,200만 계약으로 전년비 +14%입니다.

금리 옵션

거래량 상위 금리 옵션 - 2016년 11월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

유로달러 옵션

 

1,786,495

73%

26%

40,811,938 (57%)

유로달러 (분기/연속월)

GE

774,817

89%

31%

25,422840 (50%)

1년 미국식 단기 옵션

GE0

419,605

26%

26%

6,411,686 (68%)

2년 미국식 단기 옵션

GE2

374,155

58%

20%

4,982,780 (65%)

3년 미국식 단기 옵션

GE3

203,983

356%

21%

3,357,168 (69%)

4년 미국식 단기 옵션

GE4

12,701

132%

13%

505,115 (53%)

미국 국채 옵션

 

911,988

92%

72%

4,192,587 (58%)

10년 만기 채권

OZN

578,055

144%

68%

2,296,847 (61%)

5년 만기 채권

OZF

118,521

19%

70%

1,068,007 (59%)

미국 국채

OZB

96,053

79%

84%

421,277 (51%)

주간 10년 만기 채권

ZN1-5

81,339

66%

80%

219,826 (35%)

주간 30년 만기 채권

ZB1-5

16,333

62%

92%

46,197 (47%)

주간 5년 만기 채권

ZF1-5

14,337

-10%

83%

41,737 (60%)

2년 만기 채권

OZT

6,675

-24%

69%

94,540 (44%)

초장기 국채

OUB

450

179%

67%

3,178 (96%)

울트라 10년물 국채

OTN

196

N/A

71%

600 (50%)

연방 기금 금리 옵션

OZQ

465

-65%

13%

20,308 (28%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 미결제약정은 11월 23일 사상최고치인 4,650만 계약을 기록하였습니다.
  • 국채 옵션은 월간 최대치인 일평균 912,000계약이 거래되며 전년비 +92%를 기록하였습니다.
  • 유로달러 거래량은 상당폭의 변화를 보여 미드커브 옵션의 비중이 11월에 57%를 차지하며 지난 8월에 기록한 2년여 최저치인 33%에서 증가세로 반전하였습니다.
  • 미드커브 옵션은 유로달러 옵션 미결제약정의 38%를 차지하며 10월말의 30%에서 증가하였습니다.

주가지수 옵션

거래량 상위 주가지수 옵션 - 2016년 11월

 

티커

ADV

전년 대비 %

미청산 계약고(풋 %)*

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

740,065

64%

4,224,496 (66%)

분기월

ES

206,425

-28%

2,380,444 (65%)

Weekly

EW1 - EW4

375,740

189%

1,218,349 (68%)

주간(수요일)

E1C-E5C

52,368

N/A

39,877 (72%)

월말

EW

105,532

221%

585,826 (67%)

S&P 500 지수 옵션

 

52,916

25%

587,055 (49%)

분기월

SP

14,835

-52%

247,099 (67%)

주간

EV1 - EV4

27,396

313%

200,457 (46%)

주간(수요일)

S1C-S5C

3,037

해당사항 없음

2,711 (72%)

월말

EV

7,647

52%

136,788 (20%)

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

9,547

19%

66,170 (53%)

분기월 및 연속월

NQ

2,757

-52%

45,036 (51%)

주간

QN1 - QN4

6,403

228%

16,814 (58%)

월말

QNE

387

26%

4,320 (59%)

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

440

-26%

9,740 (71%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 11월 9일 미국 증시의 개장 전에 E-mini S&P 500 수요일 및 금요일 주간옵션이 38만 계약 이상이 거래되었습니다.
  • 수요일 주간옵션은 11월에 일평균 8만 계약에 육박하였으며, 11월 9일에는 시장참가자들이 미국 대선 후의 변동성 증대 상황을 관리하면서 최대치인 205,000계약을 거래하였습니다.
  • 미국 시간대 외에는 E-mini S&P 500 옵션은 일일 71,000계약이 넘게 거래되며 전년비 +135%를 기록하였습니다.

에너지 옵션

거래량 상위 에너지 옵션 - 2016년 11월

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

원유 옵션

 

 

271,529

69%

67%

4,190,024 (43%)

WTI 원유

LO

물리적 결제

241,544

74%

74%

2,687,022 (38%)

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

12,139

73%

20%

643,079 (46%)

WTI 1개월 CSO

7A

금융

11,819

57%

1%

384,314 (67%)

WTI 평균가격 옵션

AO

금융

1,013

-15%

0%

265,331 (50%)

브렌트 선물식 옵션

BZO

금융

1,872

N/A

19%

59,342 (43%)

주간 WTI 원유 옵션

LO1-LO5

물리적 결제

1,716

258%

98%

14,694 (66%)

WTI-브랜트 스프레드 옵션

BV

금융

326

-75%

0%

21,050 (82%)

천연가스 옵션

 

 

127,929

7%

40%

2,588,813 (33%)

천연가스 유럽 옵션

LN

금융

106,678

6%

32%

2,352,028 (33%)

천연가스 옵션

ON

물리적 결제

17,085

8%

96%

131,674 (36%)

천연가스 1개월 CSO

G1

금융

1,571

48%

0%

43,550 (19%)

천연가스 일일 옵션

KD

금융

1,372

6%

0%

0

정제 상품 옵션

 

 

4,136

12%

20%

106,031 (21%)

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

2,754

40%

13%

54,447 (27%)

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

1,097

-3%

43%

5,863 (49%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 사상 최대인 일일 404,000계약의 에너지 옵션이 거래되며 전년비 +42%를 기록하였습니다.
  • WTI 옵션(LO)은 사상최대치인 일평균 241,000계약을 거래하며 전년비 +74%를 기록하였으며 11월 30일에는 일일 최대치인 58만 계약을 거래하였습니다.
    • 전산매매 일평균거래량도 사상최대인 177,000계약을 기록.
    • 비미국 시간대에는 LO옵션이 26,000계약을 거래하며 전년비 +404%를 기록.
  • WTI 주간옵션(LO1 ~ LO5)은 11월 30일 미결제약정 사상최대치인 14,700계약을 기록하였습니다.
  • 천연가스 금융옵션(LN) : 전산매매 일평균거래량 사상최대치인 34,652계약을 기록하며 전년비 +464%를 기록하였습니다.

농산물 옵션

거래량 상위 농산물 옵션 - 2016년 11월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

옥수수

OZC

61,071

-11%

70%

777,489 (54%)

대두

OZS

57,849

12%

75%

429,261 (53%)

SRW 소맥

OZW

26,488

17%

67%

232,989 (38%)

생우

LE

12,290

-42%

81%

236,187 (51%)

대두유

OZL

9,560

0%

54%

93,610 (48%)

돈육

HE

7,367

-51%

86%

214,089 (55%)

대두박

OZM

7,052

-42%

67%

100,037 (48%)

3등급 우유

DC

1,532

64%

58%

70,048 (52%)

비육밑소

GF

1,487

-7%

87%

28,069 (59%)

KC HRW 소맥

OKE

913

-53%

70%

20,680 (31%)

주간 옥수수

ZC1-5

881

-5%

40%

2,823 (62%)

주간 대두

ZS1-5

823

79%

73%

739 (36%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 대두 옵션의 거래량이 전년비 12% 증가하였습니다.
    • 대두 주간옵션 거래량은 전년비 +79% 증가.
  • 3등급 우유 옵션 거래량은 전년비 64% 증가하며 12월 2일 사상최고 거래량 기록 8,800계약을 달성하였습니다.

FX 옵션

거래량 상위 통화 옵션 - 2016년 11월

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

EUR/USD

6E

40,615

-7%

99%

323,046 (48%)

JPY/USD

6J

20,407

112%

96%

203,565 (44%)

GBP/USD

6B

9,923

20%

98%

122,109 (51%)

AUD/USD

6A

7,468

34%

99%

93,584 (50%)

CAD/USD

6C

4,836

12%

99%

67,483 (54%)

MXN/USD

6M

576

846%

75%

7,922 (41%)

CHF/USD

6S

580

-53%

100%

10,886 (53%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • JPY 옵션이 112% 증가하며 일평균 20,000 계약 이상을 거래하였습니다.
  • 멕시코 페소화 옵션은 11월 3일 사상 최대인 10,656계약의 미결제약정을 기록하였습니다. 일평균거래량은 전년비 846% 증가하여 576계약을 기록하였습니다.
  • 변동성 호가 통화 옵션 거래 가능 더 자세히 알아보기

금속 옵션

거래량 상위 금속 옵션 - 2016년 11월

옵션 상품

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

OG

63,082

110%

80%

951,810 (36%)

SO

6,144

46%

89%

101,201 (34%)

주간 금 옵션

OG1-5

534

332%

100%

1,289 (53%)

철광석

ICT

263

96%

0%

27,462 (47%)

구리

HX

234

4%

91%

3,184 (53%)

팔라듐

PAO

218

32%

20%

1,939 (58%)

플래티넘

PO

172

-17%

13%

6,814 (33%)

*16.11.30. 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 금 옵션(OG) 일평균거래량이 급증하며 2년래 최고치인 일평균 63,000계약을 넘어, 전년비 +110%를 기록하였습니다.
  • 금 주간옵션(OG1~5)은 사상 최고치인 일평균 534계약을 거래하며 전년비 +332%를 기록하였습니다.- 이는 전년비 거래량 증가 9개월 연속 기록입니다.

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보고서 범례

전년 대비(YoY) – 2016년의 현재 기간을 2015년의 같은 기간과 비교함
전월비 - 2016년 10월 대비 2016년 11월 실적

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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