2017년 5월 옵션 시장 동향

  • 14 Jun 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

전체 옵션

3,422,433

21%

62%

 66,248,097

금리

2,028,808

28%

49%

 48,986,908

주가지수

639,126

13%

93%

 4,453,833

에너지

394,702

44%

64%

 7,435,409

농업

238,412

-20%

75%

 3,487,788

외환

73,602

5%

98%

 808,771

금속

47,783

7%

71%

 1,075,388

추세와 하이라이트

  • 선물 옵션 미결제 약정이 5월 11일에 사상 최고로 7,000만 계약에 도달.
  • 사상 최 고로 옵션의 62%가 CME Globex에서 전산 거래

금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

유로달러 옵션

 

1,359,685

25%

34%

45,372,224

63%

유로달러 (분기/연속월)

GE

665,832

3%

36%

26,767,528

63%

1년 미국식 단기 옵션

GE0

422,884

57%

27%

8,840,725

62%

2년 미국식 단기 옵션

GE2

194,877

49%

37%

6,918,430

65%

3년 미국식 단기 옵션

GE3

69,896

59%

49%

2,480,535

58%

4년 미국식 단기 옵션

GE4

4,985

50%

42%

354,850

49%

미국 국채 옵션

 

669,082

37%

78%

3,612,533

56%

10년 만기 채권

OZN

370,160

35%

75%

1,984,053

49%

5년 만기 채권

OZF

102,215

47%

72%

850,866

77%

주간 10년 만기 채권

ZN1-5

85,952

44%

85%

234,397

45%

미국 국채

OZB

81,336

67%

91%

414,772

55%

주간 30년 만기 채권

ZB1-5

14,936

35%

95%

60,144

43%

주간 5년 만기 채권

ZF1-5

10,636

-34%

93%

35,268

49%

2년 만기 채권

OZT

3,749

-59%

79%

31,853

25%

추세와 하이라이트

  • 국채 옵션 미결제 약정이 7 백만 계약으로 최고치를 기록한 것을 비롯하여 금리 옵션의 총 미결제 약정이 5월 26일에 최고치인 5,168만 계약에 도달.
  • 유로 달러 옵션의 미결제 약정이 올해 초부터 현재까지 35% 증가하였으머, 6월 7일 기준으로 최고치 4600만 계약에 도달.
  • 국채 옵션의 78%가 전산 거래(일평균 전산 거래량은 525,000 계약으로 전년 대비 53% 증가)
  • 유로달러 옵션의 전산 거래 비중이 34%로 최고치 기록(일평균 전산거래량은 462,000 계약으로 전년 대비 93% 증가)
  • 6월 5일에 "화요일 주간 국채 옵션"이 출시 - 풍부한 전산 유동성 및 첫 3일 동안에 3,800 계약 거래 - 자세히 알아보기
  • 현재 유로달러 및 국채 전반에 걸쳐 옵션 만기가 한 번에 126개 나열되어 있음

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미결제약정

미결제약정(풋 %)

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

583,152

16%

3,954,337

73%

분기월

ES

135,942

-46%

1,970,114

72%

주간

EW1 - EW4

300,115

58%

1,157,263

73%

주간(수요일)

E1C-E5C

44,039

해당사항 없음

63,591

80%

주간(월요일)

E1A - E5A

28,997

해당사항 없음

16,821

66%

월말

EW

74,058

18%

746,548

74%

S&P 500 지수 옵션

 

46,334

-10%

434,299

67%

분기월

SP

11,012

-62%

205,499

62%

주간

EV1 - EV4

24,794

53%

183,706

72%

주간(수요일)

S1C-S5C

3,346

해당사항 없음

3,854

96%

주간(월요일)

S1A - S5A

2,130

해당사항 없음

1,863

46%

월말

EV

5,052

-19%

39,377

67%

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

9,479

-10%

58,015

70%

분기월

NQ

2,937

-60%

42,854

66%

주간

QN1 - QN4

6,225

104%

13,312

82%

월말

QNE

317

144%

1,849

64%

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

162

-73%

7,182

66%

추세와 하이라이트

  • S&P 500 선물 옵션은 일 거래량 629,000 계약으로 전년 대비 13% 증가
  • 4월 3일 출시 이래 월요일 주간 S&P 500 옵션이 130만 계약 거래됨(E-mini 및 표준) - 자세히 알아보기

에너지 옵션

  티커 결제 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
원유 옵션     265,859 45% 71% 4,457,882 45%
WTI 원유 LO 물리적 결제 241,396 49% 76% 2,813,369 38%
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 9,133 -11% 2% 672,427 57%
WTI 1개월 CSO 7A 금융 4,950 -11% 0% 354,990 77%
WTI 평균 가격 AO 금융 1197.7 -19% 0% 288,593 56%
WTI 주간 LO1-5 물리적 결제 3,751 306% 100% 9,966 52%
WTI-브렌트유 스프레드 BV 금융 1,301 194% 3% 149,227 29%
브렌트 선물식 BZO 금융 1,937 126% 18% 53,271 26%
천연가스 옵션     124,294 46% 50% 2,759,081 37%
유럽 천연가스 LN 금융 108,560 53% 50% 2,490,841 36%
미국 천연가스 ON 물리적 결제 8,851 -11% 96% 93,551 41%
천연가스 1개월 CSO   금융 3,283 21113% 0% 112,550 39%
일일 천연가스 KD 금융 1,710 10% 3% 0 해당사항 없음
정제 상품 옵션     4,234 -16% 16% 109,877 25%
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 2,404 -13% 11% 49,270 28%
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,668 -10% 23% 25,619 25%

추세와 하이라이트

  • 현금 결제 천연가스 옵션(LN)은 일평균 전산 거래량 53,700 계약으로 227% 증가하면서 전산 거래 비중이 최초로 50% 초과.
  • WTI 원유 옵션(LO)은 일 거래량 241,000 계약으로 전년 대비 49% 증가
  • WTI 주간옵션(LO1-5)은 일평균거래량이 역대 최고인 3,700 계약으로 306% 급증하였는데, 여기에는 5월 25일에 일일 거래량이 역대 최고인 12,000 계약, 미결제 약정이 역대 최고인 17 000 계약이 포함됨

농산물 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

옥수수

OZC

85,982

-5%

71%

1,323,385

41%

대두

OZS

60,589

-43%

83%

649,070

42%

SRW 소맥

OZW

33,533

19%

79%

362,704

37%

생우

LE

13,749

-37%

75%

255,962

58%

대두유

OZL

11,465

13%

48%

144,261

36%

돈육

HE

9,511

11%

87%

182,247

55%

대두박

OZM

8,667

-42%

71%

136,125

41%

KC HRW 소맥

OKE

3,812

192%

72%

60,583

30%

3등급 우유

DC

1,857

27%

68%

92,237

57%

비육밑소

GF

1,840

16%

91%

34,017

63%

주간 옥수수

ZC1-5

1,156

-29%

68%

4,762

48%

주간 대두

ZS1-5

745

90%

98%

3,936

68%

추세와 하이라이트

  • 5월 SRW(연질적색겨울밀) 및 HRW(경질적색겨울밀)의 거래량 대폭 증가
  • 기금이 대형 매도 포지션을 유지하면서 거래량, 변동성 및 콜 왜곡이 억제됨
  • 생우 옵션 거래량은 하락, 변동성 및 선물 거래량은 증가

FX 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

EUR/USD

6E

36,911

21%

98%

348,567

55%

JPY/USD

6J

12,517

-11%

98%

157,050

51%

GBP/USD

6B

11,037

8%

97%

149,051

52%

CAD/USD

6C

6,994

8%

94%

74,371

49%

AUD/USD

6A

5,928

-28%

98%

73,140

53%

CHF/USD

6S

168

-51%

100%

5,138

38%

MXN/USD

6M

48

-34%

53%

1,454

38%

추세와 하이라이트

  • EUR/USD 옵션의 일평균거래량은 37,000 계약으로 전년 대비 21% 증가
  • GBP/USD 옵션의 일평균거래량은 11,000 계약으로 전년 대비 8% 증가

금속 옵션

옵션 상품

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

OG

39,432

1%

68%

923,339

34%

SO

6,954

44%

88%

116,394

31%

주간 금 옵션

OG1-5

692

263%

97%

3,249

46%

팔라듐

PAO

265

228%

22%

3,784

87%

구리

HX

197

27%

100%

4,000

50%

플래티넘

PO

138

-49%

49%

5,350

47%

철광석

ICT

75

-55%

0%

18,991

35%

추세와 하이라이트

  • 금 옵션의 일평균거래량은 약 41,000 계약으로 전년 대비 29% 증가
  • 금 주간옵션 일 거래량이 최고치인 692계약에 도달하면서 전년 대비 263% 증가 - 이는 전년 대비 15개월 연속 증가
  • 팔라듐 옵션 2개월 계속 대폭 증가

보고서 범례

달리 명시하지 않는 한, 17년/5월/31일 기준 미결제 약정
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) - 2017년 현재 월을 2017년 이전 월과 비교

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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