2017년 3월 옵션 시장 동향

  • 8 May 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정
전체 옵션 3,962,365 47% 58% 60,001,360
금리 2,480,680 66% 44% 42,755,933
주가지수 765,945 41% 92% 4,482,584
에너지 364,450 22% 64% 7,662,013
농업 234,486 -5% 71% 3,270,677
외환 69,597 -8% 97% 710,889
금속 47,206 0% 80% 1,119,264

추세와 하이라이트

  • 1분기 일평균거래량은 375만 계약으로 분기별 역대 최고 기록
  • 3월 옵션 일평균거래량은 396만 계약으로 전년 대비 47% 증가
  • 3월 전산거래 일평균거래량은 230만 계약으로 전년 대비 52% 증가

금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미청산 계약고(풋 %)*

유로달러 옵션

 

1,725,549

73%

29%

37,978,799 (65%)

유로달러 (분기/연속월)

GE

862,779

59%

26%

21,965,135 (64%)

1년 미국식 단기 옵션

GE0

405,405

40%

33%

6,661,275 (66%)

2년 미국식 단기 옵션

GE2

342,412

219%

29%

6,899,091 (67%)

3년 미국식 단기 옵션

GE3

109,055

134%

31%

2,177,999 (57%)

4년 미국식 단기 옵션

GE4

3,887

19%

21%

270,773 (43%)

미국 국채 옵션

 

755,060

53%

78%

4,767,058 (55%)

10년 만기 채권

OZN

388,158

44%

76%

2,679,441 (49%)

5년 만기 채권

OZF

138,340

84%

71%

1,263,677 (73%)

주간 10년 만기 채권

ZN1-5

99,119

81%

83%

164,278 (53%)

미국 국채

OZB

74,431

18%

87%

459,324 (51%)

주간 5년 만기 채권

ZF1-5

29,167

170%

80%

79,702 (41%)

주간 30년 만기 채권

ZB1-5

20,382

52%

95%

39,306 (46%)

2년 만기 채권

OZT

5,046

-6%

58%

76,871 (36%)

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 일평균거래량은 248만 계약으로 기록을 경신하며 전년 대비 66% 증가
  • 전산거래 일평균거래량은 110만 계약으로 기록을 경신하며 전년 대비 80% 증가
  • 유로달러 옵션의 전산거래 일평균거래량은 495,000 계약(총거래량의 29%)으로 2개월 연속 최고치를 기록
  • 국채 주간옵션의 일평균거래량은 전년 대비 88% 증가한 149,000 계약으로 최고치 기록

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미청산 계약고(풋 %)*

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

696,829

47%

3,978,253 (75%)

분기월

ES

168,596

-43%

1,053,130 (70%)

주간

EW1 - EW4

340,265

167%

2,329,241 (77%)

주간(수요일)

E1C-E5C

48,166

해당사항 없음

78,261 (76%)

월말

EW

124,701

154%

517,621 (75%)

S&P 500 지수 옵션

 

57,918

-4%

453,297 (56%)

분기월

SP

15,115

-64%

53,968 (29%)

주간

EV1 - EV4

30,915

198%

32,500 (59%)

주간(수요일)

S1C-S5C

2,011

해당사항 없음

12,332 (95%)

월말

EV

9,473

18%

18,810 (52%

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

9,580

16%

44,416 (66%)

분기월

NQ

2,333

-59%

15,614 (57%)

주간

QN1 - QN4

5,337

174%

28,251 (72%)

월말

QNE

1,909

224%

551 (69%)

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

297

-43%

6,378 (61%)

추세와 하이라이트

  • 주가지수 옵션의 일평균거래량은 765,945계약으로 전년 대비 41% 증가
  • E-mini NASDAQ-100 옵션의 일평균거래량은 전년 대비 16% 증가
  • 신규 거래 중인 S&P 500 및 E-mini S&P 500에 대한 월요일 주간옵션
    • 처음 5 거래일 동안 약 32,000 계약이 거래되었고, 미결제약정은 급증하며 26,000 계약에 근접 -자세히 알아보기

에너지 옵션

  티커 결제 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미청산 계약고(풋 %)*
원유 옵션     244,394 28% 75% 4,673,050 (45%)
WTI 원유 LO 물리적 결제 223,565 36% 80% 2,937,598 (40%)
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 9,396 -21% 25% 775,585 (56%)
WTI 1개월 CSO 7A 금융 3,117 -71% 0% 312,764 (77%)
WTI 평균 가격 AO 금융 976 -15% 0% 290,847 (56%)
WTI 주간 LO1-5 물리적 결제 2,389 177% 100% 4,438 (51%)
WTI-브렌트유 스프레드 BV 금융 1,722 97% 3% 157,620 (29%)
브렌트 선물식 BZO 금융 843 4,523% 12% 59,224 (44%)
천연가스 옵션     115,041 15% 43% 2,756,624 (33%)
유럽 천연가스 LN 금융 101,787 19% 40% 2,599,796 (33%)
미국 천연가스 ON 물리적 결제 8,668 -24% 98% 86,158 (46%)
일일 천연가스 KD 금융 1,630 1% 1% 0
정제 상품 옵션     2,470 -51% 23% 103,261 (26%)
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 1,290 -51% 17% 49,719 (31%)
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,055 -51% 33% 17,684 (33%)

추세와 하이라이트

  • 천연가스 옵션(LN)은 전산거래 일평균거래량이 40,000 계약을 넘어서며 전산거래 비중이 40% 초과
  • WTI 원유 옵션(LO) 거래는 전년 대비 36% 증가하였고, 전산거래 비중이 80%를 차지
  • WTI 주간옵션(LO1-5)은 177% 급증하였는데, 3월 9일 일일 거래량 역대 최고인 8,400 계약을 기록하는 등 일평균거래량은 2,400 계약으로 기록 경신

농산물 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미청산 계약고(풋 %)*
옥수수 OZC 85,077 13% 70% 1,207,048 (45%)
대두 OZS 66,227 -19% 73% 654,038 (47%)
SRW 소맥 OZW 27,177 -16% 74% 349,867 (41%)
생우 LE 13,465 -32% 77% 224,984 (54%)
대두유 OZL 10,163 -17% 52% 138,725 (40%)
대두박 OZM 9,078 20% 66% 129,115 (45%)
돈육 HE 8,665 49% 88% 181,683 (54%)
3등급 우유 DC 2,015 101% 71% 98,202 (58%)
비육밑소 GF 1,971 15% 90% 34,419 (60%)
주간 옥수수 ZC1-5 1,916 92% 63% 7,766 (61%)
KC HRW 소맥 OKE 1,668 4% 74% 42,071 (38%)
주간 대두 ZS1-5 1,223 57% 68% 2,149 (51%)

추세와 하이라이트

  • 3등급 우유 옵션의 일평균거래량은 2,018 계약으로 전년 대비 100% 증가하였고, 미결제약정은 약 100,000 계약으로 기록 경신
  • 주간옵션의 일평균거래량은 3월 31일 파종전망보고서 발표에 즈음한 시기에 거래된 17,000 계약을 포함하여 74% 증가
  • 8월과 9월 단기 신곡 콜옵션의 미결제약정은 작물 성장기를 앞두고 증가하기 시작

FX 옵션

  Symbol ADV % YoY % Globex Open Interest (% Puts)*
EUR/USD 6E 30,558 -24% 98% 281,691 (53%)
JPY/USD 6J 17,132 33% 96% 163,372 (55%)
GBP/USD 6B 9,413 2% 98% 117,578 (49%)
AUD/USD 6A 6,982 7% 94% 78,562 (56%)
CAD/USD 6C 5,340 -17% 95% 62,785 (56%)
CHF/USD 6S 52 -17% 99% 5,101 (37%)
MXN/USD 6M 118 -55% 91% 1,675 (40%)

추세와 하이라이트

  • JPY/USD 옵션은 일평균거래량 약 17,000 계약을 기록하며 전년 대비 33% 증가
  • 변동성 호가 통화 옵션 거래 가능 - 더 자세히 알아보기
  • 통화 옵션에 대한 행사 및 배정 관련 규정의 개정 – 자세히 알아보기

금속 옵션

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미청산 계약고(풋 %)*
OG 40,278 -1% 80% 978,835 (33%)
SO 5,637 15% 86% 108,237 (33%)
주간 금 옵션 OG1-5 600 210% 96% 1,877 (50%)
철광석 ICT 363 -68% 0% 21,406 (44%)
구리 HX 179 111% 94% 2,646 (47%)
팔라듐 PAO 91 -52% 31% 3,496 (67%)
플래티넘 PO 53 -65% 29% 2,748 (46%)

추세와 하이라이트

  • 금 주간옵션은 3월 2일 일일 거래량 역대 최고인 1,300 계약을 기록하는 등 일평균거래량이 전년 대비 210% 증가한 600 계약으로 사상 최고치를 기록하였고, 미결제약정도 4,800 계약으로 최고치 기록
  • 금 주간옵션은 3월까지 13개월 연속 전년 대비 증가세 시현  

보고서 범례

* 2017. 3. 31 기준 미결제약정
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) – 2017년 3월을 2월과 비교

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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