6월 옵션 리뷰

  • 14 Jul 2016
  • By CME Group

(거래 체결, 기간, 실행 스타일에 대한) 보다 높은 유연성과 정확성을 제공함으로써, 선물옵션은 시장 참가자들이 위험관리 전략을 특정 니즈에 보다 잘 맞출 수 있도록 합니다.

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 전자 거래량 전체 거래량 미결제약정
ADV 전년대비 변화% ADV 전년대비 변화%
전체 옵션 1,944,684 25% 3,404,501 17% 55,999,714
금리 795,707 21% 1,873,237 13% 36,865,776
주가지수 643,777 30% 715,441 32% 5,514,120
농업 246,685 18% 378,308 6% 3,847,052
에너지 150,847 78% 312,614 35% 7,728,010
외환 74,990 -11% 79,268 -9% 795,131
금속 32,677 51% 45,632 36% 1,249,625

미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기준


금리 옵션

가장 활발한 금리 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 전자 거래량 전체 거래량
ADV 전년대비 변화% ADV 전년대비 변화% 풋 옵션 %
유로달러 (분기/연속월) GE 139,469 137.6% 648,977 78% 44%
1년 미국식 단기 옵션 GE0 95,522 107.7% 276,175 25% 57%
2년 미국식 단기 옵션 GE2 34,867 -26.7% 134,264 -36% 46%
3년 미국식 단기 옵션 GE3 14,126 -35.6% 56,503 -42% 53%
4년 미국식 단기 옵션 GE4 4,057 139.3% 10,199 -11% 46%
5년 미국식 단기 옵션 GE5 0 해당사항 없음 2,078 294% 0%
10년 만기 채권 OZN 280,429 5.5% 429,342 2% 40%
5년 만기 채권 OZF 78,690 64.8% 120,848 58% 53%
미국 국채 OZB 70,363 9.8% 83,109 -10% 49%
주간 10년 만기 채권 ZN1-5 47,077 -37.0% 67,708 -40% 45%
주간 30년 만기 채권 ZB1-5 15,066 21.6% 18,543 22% 33%
주간 5년 만기 채권 ZF1-5 8,887 1.1% 12,587 -11% 52%
2년 만기 채권 OZT 5,545 -36.3% 8,973 -41% 66%
초장기 국채 OUB 274 47.6% 310 51% 16%
울트라 10년물 국채 OTN 7 해당사항 없음 11 해당사항 없음 57%

추세와 하이라이트

  • 6월 금리 옵션 중 기록적인 42.5%가 전자거래됨.
  • 미국 거래시간 외에 시카고 시간 오후 5시부터 오전 7시까지의 거래는 미결제약정 227,812로 16% 증가함.
  • 연방기금 옵션은 일일 평균 461계약, 5월 대비 14% 상승.
  • 울트라 10년 만기 채권 옵션 미결제약정은 1,230으로 증가.

주가지수 옵션

가장 활발한 주가지수 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 ADV 전년대비 변화% 풋 옵션 % 미결제약정*
E-mini S&P 500지수 ES 174,526 -42% 63% 1,367,626
주간 E-mini S&P 500지수 EW1, EW2, EW3, EW4 359,807 141% 65% 2,317,952
월말 E-mini S&P 500지수 EW 100,752 140% 64% 761,540
전체 E-mini S&P 500지수 옵션 635,084 29% 64% 4,447,118
S&P 500지수 SP 14,205 -61% 64% 140,602
주간 S&P 500지수 EV1, EV2, EV3, EV4 46,596 970% 62% 564,057
월말 S&P 500지수 EV 9,636 195% 66% 297,902
전체 S&P 500지수 옵션 70,437 59% 63% 1,002,561
E-mini NASDAQ-100지수 NQ 6,560 63% 44% 55,606
주간 E-mini NASDAQ-100지수 QN1, QN2, QN4 2,113 126% 51% 11,013
월말 E-mini NASDAQ-100지수 QNE 822 907% 56% 2,305
전체 E-mini NASDAQ-100지수 옵션 9,495 88% 46% 68,924
E-mini Dow지수 ($5) YM 425 33% 54% 13,826

*미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기록

추세와 하이라이트

  • 주가지수 옵션은 6월 일평균 715,441계약, 전년대비 32% 증가.
  • 주간 E-mini S&P 500지수 옵션은 6월 일평균 기록적인 359,807계약, 전년대비 141% 상승.
  • 주간 E-mini S&P 500지수 옵션 미결제약정은 월말 기록적인 2,317,952계약으로 거의 두배 상승.
  • 주간 S&P 500지수 옵션은 전년대비 970% 증가하여 일일거래량이 기록적인 46,596.
  • 미국 거래시간 외의 주가지수옵션은 일평균 67,249계약, 전년대비 72% 상승.

에너지 옵션

가장 활발한 미국상품거래소 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 결제 ADV 전년대비 변화% 전자거래 비율% 미결제약정*
WTI 원유 LO 물리적 결제 146,205 33% 73% 2,742,742
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 15,393 90% 28% 634,050
WTI 1개월 CSO 7A 금융 9,169 236% 2% 463,520
WTI 평균가격 옵션 AO 금융 1,577 -15% 0% 290,153
주간 WTI 원유 옵션 LO1-LO5 물리적 결제 788 113% 94% 2,445
브랜트 원유 선물-스타일 옵션 BZO 금융 1,566 해당사항 없음 2% 31,064
WTI 원유 유럽 옵션 생우 금융 1,431 -9% 0% 70,779
WTI-브랜트 스프레드 옵션 BV 금융 350 -67% 0% 12,800
천연가스 유럽 옵션 LN 금융 110,702 27% 21% 2,828,050
천연가스 옵션 ON 물리적 결제 14,337 28% 99% 154,746
천연가스 3개월 CSO G3 금융 1,417 250% 0% 49,990
천연가스 일일 옵션 KD 금융 2,091 85% 0% 0
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 2,777 100% 11% 68,691
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,847 15% 16% 34,035

*미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기록

추세와 하이라이트

  • 29%의 천연가스 옵션은 전자적으로 거래되었으며 이는 2015년 6월 9%와 비교할 수 있다.
  • 천연가스 금융 옵션 (LN) 전자 일평균거래량은 기록적인 23,500으로 급증, 전년 대비 1841% 상승.
  • 브랜트 선물-스타일 옵션 (BZO) 미결제약정은 신기록인 40,440 계약을 6월 24일 달성 BZO 일평균거래량은 전월대비 83% 증가한 1,566.

농산물 옵션

가장 활발한 농산물 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 ADV 전년대비 변화% 전자거래 비율% 풋 옵션% 미결제약정*
옥수수 OZC 164,787 41% 65% 43% 1,603,598
대두 OZS 102,996 12% 71% 43% 1,069,639
SRW 소맥 OZW 33,661 -39% 70% 44% 242,446
생우 LE 12,836 14% 67% 49% 220,085
대두박 OZM 10,266 -38% 70% 50% 213,351
대두유 OZL 9,595 17% 53% 43% 134,738
돈육 HE 8,162 -29% 75% 62% 159,056
KC HRW 소맥 OKE 2,952 4% 49% 49% 39,685
3등급 우유 DC 1,963 111% 53% 49% 72,054
비육밑소 GF 1,357 0% 87% 63% 35,293

비표준 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 ADV 전년대비 변화% 전자거래 비율% 풋 옵션% 미결제약정*
단기 햇곡물 옵션 24,017 -30% 41% 33% 257,988
주간 옵션 2,441 -10% 44% 47% 19,510
캘린더 스프레드 옵션 2,288 4% 1% 51% 18,358

*미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기록

추세와 하이라이트

  • 옥수수 옵션은 일일 기록적인 164,787계약 거래되었으며, 6월 30일 일일 거래 기록인 407,130 계약 달성.
  • 곡물과 오일시드 옵션 월 거래량은 7.7백만 계약으로 기록달성.
  • 대두옵션은 6월 23일 1.4백만 계약의 미결제약정으로 기록 갱신.
  • 58,910계약 거래로 월 유제품 옵션 기록달성.
  • 단기 햇곡물 옵션은 6월 30일 109,448계약이 거래되어 일거래 기록 3위 갱신.

FX 옵션

가장 활발한 FX 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 ADV 전년대비 전월대비 풋 옵션% 미결제약정*
EUR/USD 6E 39,447 -31% 29% 61% 320,314
JPY/USD 6J 17,039 41% 21% 48% 179,829
GBP/USD 6B 9,296 4% -9% 53% 137,446
AUD/USD 6A 7,363 54% -11% 59% 80,283
CAD/USD 6C 5,703 38% -12% 59% 66,079
CHF/USD 6S 241 -31% -30% 49% 8,713
MXN/USD 6M 147 231% 101% 52% 2,346

*미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기록

추세와 하이라이트

  • 6월 FX 옵션 일평균거래량: 79,268, 전월대비 13%증가, 전년대비 9%감소
  • FX 옵션이 아시아 거래시간 동안 전년 대비 41% 거래량 증가
  • 미결제약정: 월말에 795,131계약

기록적인 FX 옵션 대량매매 일평균거래량

  • FX 옵션에서 대량매매 거래량은 상당히 증가하였으며, 6월에 사상 최고 기록인 3,266 일평균 거래량 도달.
  • FX 옵션 대량매매 일평균거래량이 2016년 2분기 2,188으로 2015년 1분기 149에 비하여 상당히 증가하였으며, 2016년 1분기 대비 16% 상승하였다.

G6 미국식 주간 옵션

  • 주간 EUR/USD 옵션: 일평균거래량 6,887, 전년대비 28% 감소
  • 주간 JPY/USD 옵션: 일평균거래량 3,519, 전년대비 106% 증가.
  • 주간 GBP/USD 옵션: 일평균거래량 1,631, 전년대비 10% 감소
  • 주간 AUD/USD 옵션: 일평균거래량 1,482, 전년대비 62% 증가.
  • 주간 CAD/USD 옵션: 일평균거래량 1,354, 전년대비 90% 증가. 

금속 옵션

장 활발한 금속 옵션 – 2016년 6월

옵션 상품 티커 ADV 전년대비 변화% 전자거래 비율% 풋 옵션% 미결제약정*
OG 40,599 49% 70% 42% 1,091,597
SO 4,493 -20% 88% 39% 115,182
주간 금 옵션 OG1-OG5 184 49% 98% 44% 1,558
철광석 ICT 113 26% 0% 84% 31,817
구리 HX 111 55% 100% 44% 2,786
팔라듐 PAO 84 -59% 11% 17% 4,657
플래티넘 PO 48 -75% 51% 39% 3,437

*미결제약정은 2016년 6월 30일 현재 기록

추세와 하이라이트

  • 6월 금속 일평균거래량: 45,632, 전년대비 36% 상승
  • 72%의 금속 옵션은 CME Globex에서 전자적으로 거래됨
  • 금 옵션 거래량은 49% 증가하여 일일 40,599 계약.
  • 주간 금 옵션은 일일 184로트로 여전히 강력함, 전년 대비 49% 증가. 

옵션 도구와 리소스

신속체결 가격과 분석 도구 | cmegroup.com/quikstrike

CME Direct | cmegroup.com/direct

거래가요청(RFQ) 기능 | cmegroup.com/rfq

일일 시장 개요 보고

cmegroup.com/options에서 완벽한 우리의 리소스에 접근해 보세요.

보고서 범례

전년대비 – 2016년 6월과 2015년 6월 대비
전월대비 – 2016년 6월과 2016년 5월 대비

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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