6월 옵션 리뷰

  • 18 Jul 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

전체 옵션

3,379,706

-1%

63%

58,733,603

59%

금리

1,965,183

5%

50%

42,323,094

63%

주가지수

634,710

-11%

92%

4,000,381

75%

에너지

338,662

8%

64%

7,444,344

39%

농업

317,094

-16%

75%

3,156,274

43%

외환

82,484

4%

96%

714,840

52%

금속

41,574

-9%

80%

1,094,670

34%

추세와 하이라이트

  • 선물 옵션 미결제 약정이 6월 15일에 사상 최고로 7,170만 계약에 도달.
  • 사상 최 고로 옵션의 63%가 CME Globex에서 전산 거래

금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

유로달러 옵션

 

1,286,166

14%

34%

37,739,139

63%

유로달러 (분기/연속월)

GE

727,266

12%

30%

23,564,493

64%

1년 미국식 단기 옵션

GE0

281,556

2%

36%

6,225,525

65%

2-Year Mid-Curve

GE2

188,279

40%

41%

5,694,306

64%

3년 미국식 단기 옵션

GE3

83,123

47%

46%

2,053,410

55%

4년 미국식 단기 옵션

GE4

5,374

-47%

38%

197,405

41%

미국 국채 옵션

 

679,000

-8%

81%

4,582,554

62%

10년 만기 채권

OZN

362,812

-15%

77%

2,438,555

56%

미국 국채

OZB

101,555

22%

90%

727,756

60%

금요일 주간 10년 만기 채권

ZN1-5

83,844

24%

82%

148,198

65%

5년 만기 채권

OZF

75,109

-38%

79%

1,082,838

78%

금요일 주간 미국 국채

ZB1-5

27,912

51%

88%

66,822

56%

금요일 주간 5년 만기 채권

ZF1-5

14,734

17%

90%

50,251

66%

수요일 주간 10년 만기 채권

WY1-5

5,316

해당사항 없음

83%

12,182

52%

2년 만기 채권

OZT

4,149

-54%

67%

40,305

25%

수요일 주간 미국 국채

WB1-5

1,969

해당사항 없음

93%

3,790

69%

수요일 주간 5년 만기 채권

WF1-5

970

해당사항 없음

98%

2,889

59%

추세와 하이라이트

  • 미국 국채의 81% 및 유로 달러의 34%가 CME Globex에서 거래되는 등 사상 최고로 금리 옵션의 50%가 전산 거래,
  • 유로 달러 옵션이 48백만 계약으로 최고치를 기록한 것을 비롯하여 6월 15일에 미결제 약정이 최고치인 5,300만 계약에 도달
  • 수요일 미국 국채 주간 옵션이 첫 5주 동안에 217,000 계약 이상 거래되였으며, 이 중 42,000 계약은 FOMC 발표 전인 6월 14일에 거래됨.

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미결제약정

미결제약정(풋 %)

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

570,669

-10%

3,526,917

75%

분기월

ES

135,000

-23%

968,256

74%

주간

EW1 - EW4

250,237

-30%

1,835,268

74%

주간(수요일)

E1C-E5C

46,343

해당사항 없음

61,221

87%

주간(월요일)

E1A - E5A

29,071

해당사항 없음

70,209

85%

월말

EW

110,017

9%

591,963

77%

S&P 500 지수 옵션

 

50,107

-28%

399,698

76%

분기월

SP

11,090

-22%

48,578

65%

주간

EV1 - EV4

23,790

-49%

316,602

78%

주간(수요일)

S1C-S5C

4,028

해당사항 없음

10,247

70%

주간(월요일)

S1A - S5A

2,831

해당사항 없음

7,229

74%

월말

EV

8,663

-10%

26,122

68%

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

13,406

41%

59,924

71%

분기월

NQ

4,739

-28%

14,733

69%

주간

QN1 - QN4

6,105

189%

43,129

73%

월말

QNE

2,561

212%

2,062

60%

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

234

-45%

4,752

80%

추세와 하이라이트

  • 월요일 주간 S&P 500 옵션(E-mini 및 표준)이 2017년 4월 3일 출시 이래 210만 계약 이상 거래됨.
  • 수요일 주간 S&P 옵션(E-mini 및 표준)이 2016년 9월 26일 출시 이래 960만 계약 이상 거래됨
  • E-mini NASDAQ-100 옵션의 일평균 거래량이 13,400 계약으로 전년 대비 41% 증가

에너지 옵션

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

원유 옵션

 

 

203,222

15%

72%

4,522,608

42%

WTI 원유

LO

물리적 결제

184,807

26%

77%

2,913,158

37%

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

8,677

-44%

12%

659,030

53%

WTI 주간

LO1-5

물리적 결제

3,289

318%

99%

3,884

55%

WTI 1개월 CSO

7A

금융

2,091

-77%

0%

342,592

70%

WTI 평균 가격

AO

금융

1,671

6%

0%

285,317

54%

브렌트 선물식

BZO

금융

1,159

-26%

8%

61,909

26%

WTI-브렌트유 스프레드

BV

금융

471

35%

3%

144,280

28%

천연가스 옵션

 

 

131,749

2%

53%

2,701,503

34%

유럽 천연가스

LN

금융

115,848

5%

52%

2,397,867

33%

미국 천연가스

ON

물리적 결제

9,698

-32%

95%

105,236

38%

일일 천연가스

KD

금융

2,023

-3%

5%

0

해당사항 없음

천연가스 1개월 CSO

G4

금융

1,645

1440%

1%

124,650

44%

천연가스 3개월 CSO

G3

금융

1,311

-7%

0%

40,075

73%

정제 상품 옵션

 

 

3,314

-34%

17%

123,523

26%

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

1,907

-31%

16%

61,482

27%

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

1,098

-41%

23%

26,559

31%

추세와 하이라이트

  • 현금 결제 천연가스 옵션(LN)의 일평균 전산 거래량이 60,000 계약으로 최고치를 기록하는 등 전년 대비 156% 증가.
  • WTI 주간옵션(LO1-5) 거래는 318% 급증하면서 일평균 3,200 계약 거래

농산물 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

옥수수

OZC

142,659

-13%

71%

1,250,016

43%

대두

OZS

72,349

-30%

85%

636,480

39%

SRW 소맥

OZW

44,312

32%

81%

303,137

42%

생우

LE

10,307

-20%

80%

198,107

56%

돈육

HE

10,016

23%

80%

181,188

57%

대두박

OZM

9,111

-11%

73%

120,421

38%

대두유

OZL

8,707

-9%

51%

86,189

38%

KC HRW 소맥

OKE

3,965

34%

69%

43,754

42%

주간 옥수수

ZC1-5

2,686

54%

55%

12,557

18%

3등급 우유

DC

1,352

-31%

65%

75,051

59%

비육밑소

GF

1,301

-4%

78%

43,170

57%

주간 대두

ZS1-5

1,068

141%

91%

1,897

38%

추세와 하이라이트

  • SRW(연질적색겨울밀) 및 HRW(경질적색겨울밀) 소맥 거래량이 전년 대비 각각 32% 및 34% 증가
  • 주간 옵션 일일 거래량이 4,000 계약으로 전년 대비 62% 증가

FX 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

EUR/USD

6E

32,341

-18%

98%

261,769

53%

GBP/USD

6B

18,764

101%

96%

148,658

48%

JPY/USD

6J

15,916

-7%

96%

136,949

50%

CAD/USD

6C

8,546

50%

97%

84,003

53%

AUD/USD

6A

6,748

-8%

89%

79,079

56%

CHF/USD

6S

96

-60%

100%

2,754

56%

MXN/USD

6M

74

-50%

100%

1,628

46%

추세와 하이라이트

  • 주간 외환 옵션은 일평균 거래량이 최고치인 26,000 계약에 도달하면서 4개월 연속 최고치 기록
  • GBP/USD 옵션 거래량은 시장 참여자가 영국 선거 리스크를 관리히면서 전년 대비 101% 증가

금속 옵션

Option Product Symbol ADV % YoY % Globex Open Interest OI % Puts
Gold OG 35,468 -13% 79% 962,167 34%
Silver SO 4,931 10% 90% 102,991 33%
Gold Weeklies OG1-5 716 289% 97% 2,562 55%
Palladium PAO 262 213% 19% 6,461 60%
Copper HX 106 -5% 100% 2,819 51%
Platinum PO 60 26% 74% 2,839 34%
Iron Ore ICT 28 -76% 0% 14,831 31%

추세와 하이라이트

  • 금 주간옵션 일일 평균 거래량이 최고치인 716 계약에 도달하면서 전년 대비 289% 증가 - 이는 전년 대비 16개월 연속 증가
  • 은 옵션은 2개월 연속 거래량 증가

보고서 범례

달리 명시되지 않는 한 17년/6월/30일 기준 미결제 약정
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) - 2017년 현재 월을 2017년 이전 월과 비교




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선물 및 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물은 자본차입을 사용하는 투자입니다. 계약금액의 몇%만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 포지션에 들어 있는 증거금보다 더 많은 손실을 볼 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다. 여기서 사용된 모든 옵션은 선물에 대한 옵션을 의미합니다.

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