7월 옵션 검토

  • 17 Aug 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

전체 옵션

2,903,507

-8%

70%

58,590,022

59%

금리

1,589,239

-14%

60%

41,565,151

62%

주가지수

523,409

-11%

91%

4,440,155

75%

농업

357,314

12%

76%

3,338,051

45%

에너지

295,355

-7%

68%

7,287,009

41%

외환

90,695

46%

98%

836,457

52%

금속

47,496

27%

84%

1,123,199

34%

추세와 하이라이트

  • 사상 최고로 옵션의 70%가 CME Globex에서 전산으로 거래되었습니다
  • 7월에 농산물 옵션 거래량이 폭증하면서 일평균 거래량이 357,000 계약을 초과하였습니다.
  • FX 옵션은 2017년 중 최고의 월을 가졌으며, 하루에 90,000 계약 이상이 거래되었고 전년 대비 46% 증가하였습니다.

금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

유로달러 옵션

 

839,439

-38%

41%

37,035,594

63%

유로달러 (분기/연속월)

GE

343,570

-59%

39%

23,388,603

64%

1년 미국식 단기 옵션

GE0

234,564

-22%

38%

5,438,343

61%

2년 미국식 단기 옵션

GE2

165,970

29%

43%

5,859,671

63%

3년 미국식 단기 옵션

GE3

87,543

36%

52%

2,102,927

53%

4년 미국식 단기 옵션

GE4

6,713

-45%

27%

244,355

51%

미국 국채 옵션

 

749,799

49%

81%

4,528,656

56%

10년 만기 채권

OZN

399,400

49%

78%

2,555,701

49%

5년 만기 채권

OZF

77,534

18%

80%

1,025,219

74%

미국 국채

OZB

108,460

63%

87%

599,923

54%

금요일 주간 10년 만기 채권

ZN1-5

109,625

48%

82%

170,744

64%

금요일 주간 미국 국채

ZB1-5

22,067

48%

92%

66,644

52%

금요일 주간 5년 만기 채권

ZF1-5

16,779

93%

92%

43,821

65%

2년 만기 채권

OZT

2,983

-34%

65%

34,286

25%

수요일 주간 10년 만기 채권

WY1-5

8,443

해당사항 없음

82%

20,308

32%

수요일 주간 미국 국채

WB1-5

2,486

해당사항 없음

99%

7,219

53%

수요일 주간 5년 만기 채권

WF1-5

1,860

해당사항 없음

100%

2,857

47%

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 60%가 전산 거래되면서 최고치를 기록하였고, 미국 국채의 81% 및 유로달러 옵션의 41%(사상 최고치)가 CME Globex에서 거래.
  • 7월에 수요일 주간 미국 국채 옵션의 일평균 거래량이 12,789 계약으로 증가(전월 대비 40% 증가)하였고, 미결제 약정이 43,387 계약에 도달.
  • 금요일 주간 옵션도 계속 증가하여 7월의 일평균 거래량이 148,000 계약을 기록하면서 전년 대비 52% 증가

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미결제약정

미결제약정(풋 %)

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

459,815

-13%

3,898,326

75%

분기월

ES

65,855

-36%

1,372,744

72%

주간

EW1 - EW4

275,405

-15%

1,700,415

76%

주간(수요일)

E1C-E5C

33,059

해당사항 없음

86,253

85%

주간(월요일)

E1A - E5A

17,938

해당사항 없음

32,765

72%

월말

EW

67,558

-32%

706,149

77%

S&P 500 지수 옵션

 

49,202

-6%

460,790

72%

분기월

SP

3,743

-48%

101,881

60%

주간

EV1 - EV4

33,610

7%

287,536

79%

주간(수요일)

S1C-S5C

2,144

해당사항 없음

6,903

74%

주간(월요일)

S1A - S5A

1,509

해당사항 없음

5,218

95%

월말

EV

8,195

-41%

59,252

56%

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

13,848

88%

71,985

75%

분기월

NQ

1,606

-51%

28,225

71%

주간

QN1 - QN4

11,722

324%

41,584

78%

월말

QNE

520

-61%

2,176

75%

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

297

-14%

5,725

72%

E-mini Russell 2000 지수 옵션

RTO

247

해당사항 없음

3,329

67%

추세와 하이라이트

  • 새로이 출시된 E-mini Russell 2000 지수 옵션의 일평균 거래량이 빠르게 증가하고 있음.
  • E-mini NASDAQ-100 지수 옵션의 일평균 거래량이 13,800 계약으로 전년 대비 88% 증가

에너지 옵션

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

원유 옵션

 

 

191,126

-4%

75%

4,575,920

44%

WTI 원유

LO

물리적 결제

171,145

0%

81%

2,995,945

40%

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

9,114

-45%

10%

665,923

55%

WTI 주간

LO1-5

물리적 결제

3,211

339%

100%

5,428

44%

WTI 1개월 CSO

7A

금융

1,438

-74%

0%

310,718

68%

WTI 평균 가격

AO

금융

2,826

183%

0%

293,611

55%

브렌트 선물식

BZO

금융

1,865

40%

33%

56,706

36%

WTI-브렌트유 스프레드

BV

금융

368

-49%

8%

141,670

27%

천연가스 옵션

 

 

101,167

-13%

56%

2,512,058

35%

유럽 천연가스

LN

금융

88,862

-9%

54%

2,209,555

34%

미국 천연가스

ON

물리적 결제

8,874

-43%

95%

99,874

39%

일일 천연가스

KD

금융

1,803

109%

11%

0

해당사항 없음

천연가스 1개월 CSO

G4

금융

485

223%

8%

126,875

43%

정제 상품 옵션

 

 

2,708

-31%

16%

117,330

25%

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

1,173

-53%

17%

57,014

25%

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

1,220

20%

20%

26,763

29%

추세와 하이라이트

  • 천연가스 현금 결제 옵션(LN)의 54%가 전산 거래되면서 최고치 기록
  • WTI 주간 옵션(LO1-5) 거래가 전년 대비 339% 급증하면서 일평균 3,200 계약 거래

농산물 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

옥수수

OZC

155,841

28%

73%

1,305,693

42%

대두

OZS

104,653

-2%

82%

696,080

42%

SRW 소맥

OZW

41,953

80%

77%

354,308

49%

대두박

OZM

11,769

28%

69%

116,115

45%

돈육

HE

9,454

-12%

85%

184,593

58%

생우

LE

8,951

-30%

83%

203,394

56%

대두유

OZL

5,649

-31%

61%

85,572

47%

주간 옥수수

ZC1-5

3,356

183%

45%

10,325

27%

KC HRW 소맥

OKE

2,681

113%

65%

52,827

42%

3등급 우유

DC

1,656

39%

69%

85,209

56%

주간 대두

ZS1-5

1,279

345%

89%

2,805

49%

비육밑소

GF

1,163

-27%

81%

47,342

56%

추세와 하이라이트

  • 옥수수 옵션의 일평균 거래량이 155,000 계약으로 급등하였으며, 이는 사상 3번째로 높은 월간 일평균 거래량
  • SRW(연질적색겨울밀) 및 HRW(경질적색겨울밀) 소맥 거래량이 계속 증가하면서 전년 대비 각각 80% 및 113% 증가
  • 6월에 미결제 약정이 사상 최고치에 도달한 후, HRW(경질적색겨울밀) 소맥 옵션 미결제 약정이 7월 만기일 이후에도 계속 강세 유지
  • 주간 옵션 일평균 거래량이 4,600 계약으로 전년 대비 205% 증가

FX 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

EUR/USD

6E

43,291

77%

99%

338,390

53%

JPY/USD

6J

15,216

-9%

98%

139,394

50%

CAD/USD

6C

11,818

109%

98%

117,294

56%

AUD/USD

6A

10,114

88%

95%

86,727

57%

GBP/USD

6B

10,063

7%

96%

149,167

48%

CHF/USD

6S

171

-43%

100%

4,359

67%

MXN/USD

6M

22

-84%

100%

1,126

59%

추세와 하이라이트

  • 주간 FX 옵션은 일평균 거래량이 최고치인 29,500 계약에 도달하면서 6개월 연속 최고치 기록
  • EUR/USD 옵션 거래량은 전년 대비 77% 증가

금속 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

OG

39,471

35%

83%

976,023

34%

SO

6,569

-2%

90%

115,497

32%

주간 금 옵션

OG1-5

511

93%

97%

2,139

47%

팔라듐

PAO

337

25%

17%

7,955

56%

구리

HX

299

3%

100%

5,174

48%

플래티넘

PO

162

22%

52%

3,146

29%

철광석

ICT

144

-55%

0%

13,251

37%

추세와 하이라이트

  • 구리 옵션의 경우 매수/매도 스프레드에서 유동성이 증가하였으며, 거래 내용를 보면 유동성이 은 옵션에 비견됨. 

보고서 범례

달리 명시되지 않은 한, 17년/7월/31일 기준 미결제 약정
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) - 2017년 현재 월을 2017년 이전 월과 비교




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