7월 옵션 검토

  • 10 Aug 2016
  • By CME Group

(거래 체결, 기간, 실행 스타일에 대한) 보다 높은 유연성과 정확성을 제공함으로써, 선물옵션은 시장 참가자들이 위험관리 전략을 특정 니즈에 보다 잘 맞출 수 있도록 합니다.

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 전자 거래량 전체 거래량 전자거래 비율% 미결제약정*
ADV 전년 대비 % ADV 전년 대비 %
전체 옵션 1,675,390 6% 3,169,688 9% 53% 53,815,199
금리 656,323 7% 1,847,240 18% 36% 35,068,940
주가지수 534,400 2% 586,914 0% 91% 5,336,275
농업 216,315 1% 317,840 -10% 68% 3,640,695
에너지 182,021 38% 318,410 9% 57% 7,828,913
외환 59,734 -11% 61,988 -11% 96% 711,464
금속 26,598 -20% 37,295 -17% 71% 1,228,912

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정


금리 옵션

가장 활발하게 거래된 금리옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 전자 거래량 전체 거래량
ADV 전년 대비 % ADV 전년 대비 % 풋 옵션%
유로달러 (분기/연속월) GE 159,622 81% 836,705 86% 60%
1년 미국식 단기 옵션 GE0 75,817 93% 300,850 62% 70%
2년 미국식 단기 옵션 GE2 36,502 -15% 128,283 -35% 62%
3년 미국식 단기 옵션 GE3 16,418 -24% 64,190 -24% 61%
4년 미국식 단기 옵션 GE4 2,431 152% 12,249 105% 44%
10년 만기 채권 OZN 191,195 -5% 268,334 -16% 55%
5년 만기 채권 OZF 41,822 0% 65,548 -3% 67%
미국 국채 OZB 52,789 -21% 66,689 -29% 51%
주간 10년 만기 채권 ZN1-5 55,948 -29% 74,003 -35% 68%
주간 30년 만기 채권 ZB1-5 11,876 -5% 14,904 -3% 56%
주간 5년 만기 채권 ZF1-5 6,748 -48% 8,697 -54% 77%
2년 만기 채권 OZT 3,875 27% 4,504 -28% 73%
초장기 국채 OUB 253 10% 350 34% 64%
울트라 10년물 국채 OTN 42 해당사항 없음 142 해당사항 없음 86%

추세와 하이라이트

  • CME Globex 상에서 전자 거래된 재무성 옵션이 기록적인 73%
  • 유로달러 옵션 미결제약정은 31,661,532를 기록하였으며, 68%는 분기물월과 시리얼월물로 보유
  • 울트라 10년물 옵션 미결제약정은 월말에 139% 증가한 2,940 기록

주가지수 옵션

가장 활발하게 거래된 주가지수 옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 풋 옵션% 미결제약정*
E-mini S&P 500 지수 옵션   526,692 1% 60% 4,476,994
분기물월 ES 102,349 -67% 62% 1,879,773
주간옵션 EW1 - EW4 325,104 133% 61% 1,999,107
월말옵션 EW 99,239 35% 54% 598,114
S&P 500 지수 옵션   52,514 -12% 51% 757,133
분기물월 SP 6,955 -85% 43% 198,004
Weekly EV1 - EV4 31,364 519% 57% 369,861
월말옵션 EV 13,949 95% 41% 189,268
E-mini NASDAQ-100 옵션   7,362 63% 52% 69,505
분기월물과 시리얼월물 NQ 3,257 -4% 54% 42,964
주간 QN1 - QN4 2,185 116% 51% 25,741
월말 QNE 1,341 977% 50% 800
E-mini Dow지수 ($5) YM 346 17% 52% 10,618

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 7월 주가지수 옵션은 일 평균 586,914계약, 전년대비 1% 증가
  • 7월 E-mini S&P 500 옵션 일평균거래량 526,692는 2015년 연 일평균거래량 대비 5% 증가
  • 7월 S&P 500 옵션 일평균거래량 52,514은 2015년 연 일평균거래량 대비 13% 증가
  • 월말 E-mini S&P 500 옵션의 놀라운 성장 지속 – 7월 일평균거래량 99,239는 2015년 연 일평균거래량 대비 89% 증가
  • E-mini NASDAQ-100 옵션 복합상품은 계속해서 2016년에도 활발함. 7월 일평균거래량 7,362는 2015년 연 일평균거래량 대비 21% 증가
    • 주간 옵션에 대한 7월 일평균거래량 2,185는 2015년 연 일평균거래량 대비 126% 증가. 한편 월말 옵션의 일평균거래량 1,341은 같은 기간 400% 증가

에너지 옵션

가장 활발하게 거래된 NYMEX 옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 결제 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미결제약정*
WTI 원유 LO 물리적 결제 170,730 0% 78% 2,889,573
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 16,501 62% 39% 698,671
WTI 1개월 CSO 7A 금융 5,450 7% 0% 372,295
WTI 평균가격 옵션 AO 금융 1,000 -32% 0% 276,861
주간 WTI 원유 옵션 LO1-LO5 물리적 결제 732 72% 95% 1,832
브랜트 원유 선물-스타일 옵션 BZO 금융 1,330 해당사항 없음 15% 42,510
WTI 원유 유럽 옵션 생우 금융 1,190 -65% 0% 76,339
WTI-브랜트 스프레드 옵션 BV 금융 718 14% 0% 17,450
천연가스 유럽 옵션 LN 금융 97,805 18% 27% 2,818,476
천연가스 옵션 ON 물리적 결제 15,605 65% 98% 151,002
천연가스 3개월 CSO G3 금융 852 83% 0% 53,415
천연가스 일일 옵션 KD 금융 864 -3% 0% 0
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 2,493 55% 12% 67,450
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,018 -50% 24% 30,465

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 전자거래된 에너지 옵션 57%와 일평균 스크린 거래량 182,021, 전년대비 38% 증가
  • 천연가스
    • 스크린 상으로 거래된 천연가스 옵션은 36% 기록. 2015년 7월 11%와 대비
    • 금융 천연가스 옵션 (LN)은 일평균 스크린 거래량 26,107 기록, 전년 대비 13배 증가
  • 원유
    • 기록적인 78%의 WTI 원유 (LO) 옵션이 전자적으로 거래
    • 12개월 원유 콘탱고가 뒤집어지면서 WTI 캘린더 스프레드 옵션의 기록적인 미결제약정
    • 브랜트 원유 선물-스타일 옵션 (BZO) 미결제약정이 지속적으로 증가하여 월말에는 42,510계약

농산물 옵션

가장 활발하게 거래된 농산물 옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 풋 옵션% 미결제약정*
옥수수 OZC 121,523 -22 67% 49% 1,473,444
대두 OZS 106,838 38% 75% 47% 916,706
SRW 소맥 OZW 23,355 -39% 67% 59% 281,519
생우 LE 12,837 5% 77% 51% 240,211
돈육 HE 10,715 -8% 79% 61% 169,133
대두박 OZM 9,249 -1% 63% 53% 197,909
대두유 OZL 8,189 -1% 48% 44% 138,345
비육밑소 GF 1,589 -11% 85% 54% 42,338
KC HRW 소맥 OKE 1,258 23% 63% 67% 44,878
3등급 우유 DC 1,188 6% 67% 45% 80,637

비표준옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 풋 옵션% 미결제약정*
단기 햇곡물 옵션 18,009 -45% 41% 62% 163,866
주간 옵션 1,526 -40% 52% 56% 2,154
캘린더 스프레드 옵션 823 -42% 0% 37% 25,530

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 대두 옵션 거래량 전년대비 38% 증가
  • 돈육 변동성 상향 (30%)
  • 12월 옥수수 변동성 하향 (22%)
  • 9월 12일에 출시되는 EU 밀가루 옵션

FX 옵션

가장 활발하게 거래된 FX 옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 풋 옵션% 미결제약정*
EUR/USD 6E 24,418 -37% 53% 264,866
JPY/USD 6J 16,698 64% 48% 178,822
GBP/USD 6B 9,402 38% 51% 119,621
AUD/USD 6A 5,384 -25% 56% 71,512
CAD/USD 6C 5,649 -12% 56% 64,713
CHF/USD 6S 299 -28% 64% 9,012
MXN/USD 6M 138 74% 18% 2,749

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 2016년 7월 FX 옵션 일평균거래 61,988 (개념 가치 70억 달러)
  • 아시아 시간대 FX 옵션 거래 전년 대비 66% 상승
  • 미결제약정: 월말 711,464 계약

유럽식 FX 옵션으로 전환

  • 미국식에서 유럽식으로 G6 FX 옵션이 8월부터 전환됨 (2016년 7월 13일부터 구체적인 사항은 SER을 참고해 주시기 바랍니다)
    • AUD/USD, GBP/USD, CAD/USD, EUR/USD, JPY/USD, CHF/USD에 대한 유럽식 주간, 월간, 분기 옵션 계약이 최근분기 선물계약에서 실시될 예정
    • 2017년 1월 월간 연속 옵션은 2016년 8월 8일 거래일에 처음으로 상장될 예정
  • CME 그룹은 기존의 G6 페어에 대한 미국식 FX 옵션 계약에 대한 추가적인 계약월 상장을 중단할 예정
    • 자문통지서 부록 1에 미국식 옵션 계약의 마지막 옵션 만료 일정을 상세히 기록

금속 옵션

가장 활발히 거래된 금속 옵션 – 2016년 7월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 옵션% 미결제약정*
OG 29,277 -24% 69% 43% 1,046,079
SO 6,731 22% 88% 39% 131,922
철광석 ICT 320 -52% 0% 81% 33,886
구리 HX 290 205% 55% 42% 5,711
팔라듐 PAO 270 118% 9% 72% 6,946
주간 금 옵션 OG1-OG5 266 257% 87% 53% 177
플래티넘 PO 133 -25% 21% 12% 4,327

*2016년 7월 29일 현재 미결제약정

추세와 하이라이트

  • 71%의 금속옵션은 CME Globex상에서 전자거래가 이루어짐
  • 구리 옵션 일평균거래량 290은 전년대비 205% 증가, 2016년 시작부터 현재까지의 일평균 거래량 133 대비 118% 증가
    • 구리 옵션 미결제약정은 7월 25일 6,966계약으로 3년만에 최고 기록 달성
  • 주간 금 옵션 일평균거래량은 기록적인 266으로 전년대비 257% 증가. 7월 7일 하루 거래량은 기록적인 1,049
    • 7월 7일 금 주간상품은 1,972 계약으로 미결제약정 기록 갱신

옵션 도구와 리소스

신속체결 가격과 분석 도구 | cmegroup.com/quikstrike

CME Direct | cmegroup.com/direct

거래가요청(RFQ) 기능 | cmegroup.com/rfq

일일 시장 개요 보고

cmegroup.com/options에서 완벽한 우리의 리소스에 접근해 보세요.

보고서 범례

전년대비 – 2015년 7월과 2016년 7월 대비
전월대비 – 2016년 6월과 2016년 7월 대비

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