2017년 1옵션시장 동향

  • 13 Feb 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미결제약정

전체 옵션

3,435,144

-19%

55%

58,544,181

금리

2,142,963

-23%

41%

41,954,383

주가지수

653,871

-12%

93%

4,685,482

에너지

326,248

-18%

53%

7,245,580

농업

202,484

-6%

71%

2,783,776

외환

68,883

-23%

95%

817,401

금속

40,696

-5%

79%

1,057,559

추세와 하이라이트

  • 일일 거래량 3.43 백만 옵션 –  역대 5번째 최고 월간 일평균 거래량
    • 전년 대비 19% 감소(2016년 1월은 현재 CME 옵션 거래 사상 최고 월)
    • 2016년도 일평균 거래량 대비 10% 증가 – 당사 역사상 최고 연도
  • 월말에 미청산 계약고가 58.5백만 계약으로 12% 증가

금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

유로달러 옵션

 

1,386,198

-36%

23%

37,282,998 (63%)

유로달러 (분기/연속월)

GE

600,739

-50%

23%

20,749,349 (58%)

1년 미국식 단기 옵션

GE0

327,445

-45%

26%

6,162,930 (69%)

2년 미국식 단기 옵션

GE2

306,110

11%

22%

7,133,200 (71%)

3년 미국식 단기 옵션

GE3

145,945

90%

20%

2,912,930 (67%

4년 미국식 단기 옵션

GE4

3,519

-60%

15%

305,363 (45%)

미국 국채 옵션

 

756,539

22%

73%

4,654,285 (60%)

10년 만기 채권

OZN

457,592

43%

72%

2,522,812 (57%)

5년 만기 채권

OZF

112,746

-7%

64%

1,257,638 (72%)

주간 10년 만기 채권

ZN1-5

79,096

34%

77%

251,709 (56%)

미국 국채

OZB

77,213

-13%

83%

454,962 (55%)

주간 30년 만기 채권

ZB1-5

15,009

-13%

90%

56,103 (59%)

주간 5년 만기 채권

ZF1-5

12,029

4%

86%

47,911 (64%)

2년 만기 채권

OZT

2,590

-32%

87%

58,457 (30%)

초장기 국채

OUB

101

-51%

83%

2,352 (48%)

울트라 10년물 국채

OTN

21

281%

100%

1,440 (98%)

연방 기금 금리 옵션

OZQ

225

-33%

0%

16,948 (0%)

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션 일일 거래량이 2.1 백만 계약을 상회하면서 2016년 대비 9% 증가
  • 국채 옵션의 73%(549,000 계약/일)가 CME Globex에서 전산 거래
  • 미국식 단기 옵션이 총 유로달러 옵션 미청산 계약고의 45% 차지 - 12월 말의 42% 및 11월 말의 38%보다 증가
  • 2년물 미국식 단기 옵션의 미청산 계약고 31% 증가하였으며, 2015년 7월 이후 처음으로 1년물 단기 옵션 미청산 계약고를 초과
  • 국채 옵션  유로달러 옵션에 대한2017년 만기 달력 현재 이용 가능

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미청산 계약고(풋 %)*

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

598,938

-10%

4,076,811 (69%)

분기월

ES

99,512

-77%

1,606,553 (67%)

주간

EW1 - EW4

362,179

146%

1,815,160 (71%)

주간(수요일)

E1C-E5C

49,366

해당사항 없음

100,512 (69%)

월말

EW

87,881

10%

554,586 (71%)

S&P 500 지수 옵션

 

46,032

-26%

545,300 (37%)

분기월

SP

6,297

-88%

110,645 (37%)

주간

EV1 - EV4

28,462

519%

314,542 (37%)

주간(수요일)

S1C-S5C

1,021

n/a

4,770 (37%

월말

EV

9,440

42%

101,743 (37%)

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

8,585

-53%

55,737 (62%)

분기월

NQ

1,121

-92%

21,955 (56%)

Weekly

QN1 - QN4

3,787

111%

32,096 (66%)

월말

QNE

334

-81%

1,686 (48%)

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

315

-74%

7,579 (68%)

추세와 하이라이트

  • 주가 지수 옵션이 1월에 일일 653,871 계약이 거래되었으며, 2016년도 대비 3% 증가
  • 주식 옵션 미청산 계약고가 1월에 18% 증가 - 월말에 4,685,482 계약고  
  • 주간 E-mini S&P 500 옵션 미청산 계약고의 63%가 3주차 옵션을 대상으로 함
  • 수요일 주간 옵션 일평균 거래량이 전월 대비 9% 증가하면서 일일 50,000 계약 상회

에너지 옵션

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

원유 옵션

 

 

173,910

-35%

71%

4,298,285 (47%)

WTI 원유

LO

물리적 결제

152,312

-35%

80%

2,582,416 (42%)

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

10,154

-10%

5%

750,890 (54%)

WTI 1개월 CSO

7A

금융

2,615

-78%

0%

358,764 (74%)

WTI 평균 가격

AO

금융

1,708

258%

0%

299,167 (54%)

브렌트 선물식

BZO

금융

727

121%

34%

38,956 (45%)

WTI 주간

LO1-5

물리적 결제

1,065

1%

100%

2,376 (48%)

WTI-브렌트유 스프레드

BV

금융

4,417

79%

2%

149,268 (28%)

천연가스 옵션

 

 

148,876

23%

33%

2,767,128 (34%)

유럽 천연가스

LN

금융

131,728

30%

28%

2,538,880 (34%)

미국 천연가스

ON

물리적 결제

13,592

-16%

94%

127,690 (34%)

천연가스 1개월 CSO

G4

금융

1,375

52%

0%

61,925 (18%)

일일 천연가스

KD

금융

1,116

-28%

0%

0

정제 상품 옵션

 

 

2,227

-66%

21%

106,329 (24%)

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

1,146

-68%

20%

52,108 (32%)

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

808

-62%

29%

64,103 (32%)

추세와 하이라이트

  • 천연 가스 옵션(LN) 일평균 거래량이 전년 대비 28% 증가 - 기록적으로 하루 평균 36,797 계약이 전산 거래
  • WTI 캘린더 스프레드 옵션 - 1월 18일에 미청산 계약고가 사상 최고치인 1,209,358 계약 기록
  • WTI-브렌트 스프레드 옵션이 전년 대비 79% 폭증 - 일일 거래량 4,417 계약
  • 브렌트 옵션(BZO)의 34%가 전산 거래

농산물 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

옥수수

OZC

67,199

2%

70%

960,178 (48%)

대두

OZS

58,962

0%

74%

546,345 (50%)

SRW 소맥

OZW

28,682

-16%

74%

319,604 (43%)

생우

LE

12,985

-37%

82%

233,128 (53%)

대두박

OZM

9,679

22%

64%

119,081 (48%)

대두유

OZL

7,140

-10%

47%

128,650 (47%)

돈육

HE

6,883

-21%

86%

173,633 (56%)

3등급 우유

DC

1,773

58%

58%

92,669 (56%)

KC HRW 소맥

OKE

1,564

59%

62%

43,536 (37%)

비육밑소

GF

1,445

-19%

91%

28,176 (64%)

주간 옥수수

ZC1-5

1,429

6%

53%

3,547 (62%)

주간 대두

ZS1-5

603

-13%

85%

2,943 (37%)

추세와 하이라이트

  • 대두 옵션 미청산 계약고가 16년/10월/21일에 10년 최저 수준인 284,000 계약을 기록한 이래 102% 반등. 
  • 대두박 옵션은 가격이 22% 상승
  • 3등급 우유 거래량이 전년 대비 59% 증가하면서 강세 유지
  • 단기 햇곡물 옵션의 거래 활동이 증가하기 시작함 - 하루 거래량 1,951 계약으로 전월 대비 235% 증가
  • 캘린더 스프레드 옵션이 하루에 평균 1,000 계약이 거래되면서 전년 대비 39% 증가
  • 2017년 농산물 옵션 만기일 달력

FX 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

EUR/USD

6E

27,378

-31%

98%

310,183 (56%)

JPY/USD

6J

18,266

4%

90%

205,313 (51%)

GBP/USD

6B

11,096

1%

97%

121,511 (53%)

CAD/USD

6C

6,214

-50%

99%

78,897 (53%)

AUD/USD

6A

5,118

-39%

93%

84,650 (56%)

MXN/USD

6M

596

324%

99%

9,260 (40%)

CHF/USD

6S

215

-57%

100%

7,558 (48%)

추세와 하이라이트

  • MXN 옵션의 하루 평균 거래량(전년 대비 +324%)은 596 계약이었으며, 1월 20일에는 기록적인 8천 계약이 거래됨
  • JPY 옵션의 일일 평균 거래량은 18,266 계약으로 전년 대비 4% 증가, 전월 대비 45% 증가
  • GBP 옵션의 일일 평균 거래량은 11,096 계약으로 전년 대비1% 증가 및 전월 대비 71% 감소
  • 변동성 호가 통화 옵션 거래 가능 - 더 자세히 알아보기
  • 2017 FX 옵션 만기일 달력

금속 옵션

옵션 상품

티커

ADV

전년 대비 %

전자거래 비율%

미청산 계약고(풋 %)*

OG

34,888

-8%

79%

914,248 (32%)

SO

4,722

23%

89%

111,057 (36%)

주간 금 옵션

OG1-5

278

70%

91%

1,915 (41%)

팔라듐

PAO

234

117%

23%

5,469 (72%)

플래티넘

PO

221

-30%

16%

6,694 (51%)

구리

HX

208

135%

54%

4,380 (39%)

철광석

ICT

142

-68%

0%

13,646 (20%)

추세와 하이라이트

  • 은 옵션의 일평균 거래량이 전년 대비 23% 증가하면서 하루에 거의 5,000 계약이 거래됨
  • 주간 금 옵션은 사상 최대 미청산 계약고에 육박하고 있으며, 2017년 2월 2일 기준으로 3,033 계약 보유
  • 주간 금 옵션의 경우 1월은 전년 대비 11 개월 연속 증가한 달임
  • 2017 금속 주간 옵션 만기일 달력

보고서 범례

*17년/1월/31일 기준 미청산 계약고
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) – 2017년 1월을 2016년 12월과 비교함

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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