2016년12월 옵션 동향

  • 4 Jan 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미결제약정*
전체 옵션 3,152,038 16% 56% 52,458,803
금리 1,901,488 21% 40% 37,533,180
주가지수 644,903 18% 94% 3,970,586
에너지 337,413 14% 56% 6,831,851
농업 165,987 -13% 71% 2,373,741
외환 62,567 -17% 98% 656,253
금속 39,680 47% 75% 1,093,192

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 연간 일일 평균 거래량은 313만 계약으로 기록 수립, 2015년의 272만 계약 대비 14% 증가
  • 12월 15일에 옵션 미청산 계약고가 사상 최고치인 69.3백만 계약에 도달
  • 2016년의 전산 거래 옵션은 기록적인 55.5%

금리 옵션

가장 활발하게 거래된 금리 옵션 - 2016년 12월

  티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
유로달러 옵션   1,286,398 16% 24% 33,823,186 (61%)
유로달러 (분기/연속월) GE 458,997 -17% 23% 19,592,586 (55%)
1년 미국식 단기 옵션 GE0 367,646 36% 24% 5,338,463 (70%)
2년 미국식 단기 옵션 GE2 265,235 23% 28% 5,454,330 (69%)
3년 미국식 단기 옵션 GE3 178,154 158% 22% 2,962,935 (69%)
4년 미국식 단기 옵션 GE4 14,177 216% 19% 463,962 (60%)
미국 국채 옵션   615,028 32% 73% 3,695,350 (59%)
10년 만기 채권 OZN 405,385 83% 73% 2,110,357 (55%)
5년 만기 채권 OZF 67,578 -27% 61% 1,020,614 (75%)
주간 10년 만기 채권 ZN1-5 59,256 -6% 78% 106,790 (49%)
미국 국채 OZB 53,833 1% 87% 375,201 (50%)
주간 30년 만기 채권 ZB1-5 13,202 2% 89% 17,814 (42%)
주간 5년 만기 채권 ZF1-5 12,015 -25% 72% 15,862 (67%)
2년 만기 채권 OZT 3,492 -27% 46% 45,931 (16%)
초장기 국채 OUB 59 -72% 77% 1,473 (68%)
울트라 10년물 국채 OTN 65 N/A 100% 1,375 (100%)
연방 기금 금리 옵션 OZQ 62 -70% 23% 13,648 (5%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 2016년의 금리 옵션 하루 평균 거래량은 기록적인 180만 계약으로 전년 대비 18% 증가  CME Globex에서 거래된 일일 거래량은 기록적인 702,000 계약.
  • 전산 거래 백분율은 국채 옵션(2016년에는 71%로 2015년의 64%보다 증가)과 유로달러 옵션(2016년에는 24%로 2015년의 19%보다 증가)에서 신기록 수립
  • 12월 15일에 금리 옵션 미청산 계약고가 사상 최고치인 5,140만 계약에 도달하였으며, 2015년 말 대비 32% 증가하면서 2016년을 마감
  • 12월에 거래된 유로달러 옵션 중 단기물이 64%차지하였으며, 이는 11월의 57% 및 2016년 3분기의 35%보다 증가
  • 유로달러 옵션 미청산 계약고의 42%가 단기물이였으며, 이는 11월 말의 38%보다 증가

주가지수 옵션

가장 활발한 주가 지수 옵션 - 2016년 12월

  티커 ADV 전년 대비 % 미청산 계약고(풋 %)*
E-mini S&P 500 지수 옵션   594,773 21% 3,453,613 (67%
분기월 ES 184,140 -39% 1.070,942 (64%)
주간 EW1 - EW4 257,347 98% 1,840,575 (69%)
주간(수요일) E1C-E5C 44,548 n/a 82,310 (68%)
월말 EW 108,738 86% 459,786 (67%)
S&P 500 지수 옵션   41,885 -14% 469,412 (39%)
분기월 SP 11,502 -70% 28,514 (55%)
주간 EV1 - EV4 20,883 319% 325,980 (45%)
주간(수요일) S1C-S5C 820 n/a 840 (100%)
월말 EV 8,203 77% 110,218 (16%)
E-mini NASDAQ-100 옵션   7,746 -21% 38,738 (58%)
분기월 NQ 1,909 -75% 7,367 (46%)
주간 QN1 - QN4 3,890 184% 30,717 (61%)
월말 QNE 1,947 211% 654 (69%)
E-mini Dow ($5) 옵션 YM 498 7% 8,421 (57%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 2016년에 하루에 거래된 주가 지수 옵션은 기록적인 636,383 계약으로서, 2015년의 신기록 대비 15% 증가
  • 12월에 거래된 주식 옵션의 94%가 전산 거래
  • 수요일 주간 옵션은 12월 일일 평균 거래량이 45,368 계약으로 계속 성장 중

에너지 옵션

가장 활발한 에너지 옵션 - 2016년 12월

  티커 결제 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
원유 옵션     218,942 34% 64% 4,115,324 (47%)
WTI 원유 LO 물리적 결제 187,104 24% 74% 2,457,680 (42%)
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 10,842 94% 13% 676,972 (51%)
WTI 1개월 CSO 7A 금융 8,248 149% 0% 395,136 (73%)
WTI 평균 가격 AO 금융 4,024 535% 0% 302,491 (53%)
브렌트 선물식 BZO 금융 1,207 3,587% 28% 60,893 (53%)
WTI 주간 LO1-5 물리적 결제 1,099 22% 99% 2,482 (74%)
WTI-브렌트유 스프레드 BV 금융 4,744 347% 0% 97,545 (31%)
천연가스 옵션     115,022 -9% 41% 2,534,800 (33%)
유럽 천연가스 LN 금융 94,606 -11% 34% 2,282,427 (33%)
미국 천연가스 ON 물리적 결제 15,734 -10% 96% 151,608 (31%)
천연가스 1개월 CSO G1 금융 2,601 241% 0% 61,650 (23%)
일일 천연가스 KD 금융 1,282 -5% 0% 0
정제 상품 옵션     2,604 -50% 15% 104,790 (24%)
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 1,694 -41% 12% 53,129 (34%)
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 500 -59% 38% 6,231 (32%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 2016년의 에너지 옵션 일일 거래량은 324,426 계약으로 기록 수립, 전산 거래량도 54.5%로 기록 수립
    •  2016년 일일 평균 거래량이 LO, WA, 7A, LO1-5, BZO, LNE에서 기록 수립
  • WTI 옵션(LO)이 미국 이외의 시간 중 하루에 18,000 계약이 거래되면서 전년 대비 205% 증가
  • 12월 1일에 주간 WTI 옵션(LO1-LO5) 미청산 계약고가 15,357 계약에 도달하면서 기록 수립
  • 12월에 거래된 천연 가스 옵션의 41%가 전산 거래
    •  현금 결제 천연 가스 옵션(LN)의 일일 평균 전산 거래량은 32,000 계약으로 전년비 232% 증가

농산물 옵션

가장 활발한 농산물 옵션 - 2016년 12월

  티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
대두 OZS 50,763 -20% 74% 411,432 (50%)
옥수수 OZC 50,014 10% 67% 830,720 (49%)
SRW 소맥 OZW 21,590 18% 72% 309,619 (39%)
생우 LE 11,608 -46% 82% 196,134 (52%)
돈육 HE 9,437 -9% 83% 146,909 (57%)
대두유 OZL 7,826 -47% 54% 99,657 (46%)
대두박 OZM 6,432 -30% 66% 109,093 (47%)
3등급 우유 DC 2,566 150% 57% 92,370 (55%)
비육밑소 GF 1,265 -39% 88% 34,302 (60%)
주간 옥수수 ZC1-5 1,180 119% 45% 7,612 (20%)
KC HRW 소맥 OKE 934 38% 50% 31,385 (34%)
주간 대두 ZS1-5 528 61% 73% 1,017 (61%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 3월 옥수수 계약 및 대두 계약의 내재 변동성은 지난 6년 중 최저 수준
  • 3등급 우유 옵션의 미청산 계약고가 계속 늘어나 월말에 92,000 계약까지 증가하였으며, 2016년에 73% 증가
  • 유제품 옵션의 경우 12월 거래량이 68,000 계약으로 신 기록을 수립하였고, Globex 물량의 69%가 스프레드로 실행됨.
  • 주간 옵션은 전년대비 104% 증가하였으며 하루거래량이 1,796 계약까지 늘어남
  • 그 해에 대두 옵션 거래량은 전년대비 10% 증가하었으며 일일 거래량이 77,656 계약까지 증가

FX 옵션

가장 활발한 FX 옵션 - 2016년 12월

  티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
EUR/USD 6E 32,646 -28% 99% 248,977 (54%)
JPY/USD 6J 12,554 20% 95% 169,935 (43%)
GBP/USD 6B 6,501 -8% 100% 93,329 (53%)
CAD/USD 6C 5,242 -22% 99% 61,651 (53%)
AUD/USD 6A 5,208 13% 95% 71,265 (56%)
CHF/USD 6S 368 -12% 100% 8,031 (53%)
MXN/USD 6M 48 -44% 98% 3,322 (39%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • JPY 옵션의 경우, 2016년에 일일 평균 15,168 계약이 거래되면서 전년대비 32% 증가
  • AUD 옵션의 경우, 2016년에 일일 평균 6,566 계약이 거래되면서 전년대비 8% 증가
  • CAD 옵션의 경우, 2016년에 일일 평균 6,476 계약이 거래되면서 전년대비 16% 증가
  • 변동성 호가 통화 옵션 거래 가능 - 더 자세히 알아보기

금속 옵션

가장 활발한 금속 옵션 - 2016년 12월

옵션 상품 티커 ADV 전년 대비 % 전자거래 비율% 미청산 계약고(풋 %)*
OG 34,953 50% 75% 953,176 (34%)
SO 3,817 30% 84% 104,888 (36%)
주간 금 옵션 OG1-5 305 317% 99% 694 (39%)
플래티넘 PO 269 115% 14% 7,740 (40%)
팔라듐 PAO 202 592% 6% 2,652 (79%)
구리 HX 87 43% 79% 2,661 (62%)
철광석 ICT 25 -95% 0% 21,375 (38%)

*16년/12월/30일 기준 미청산 계약고

추세와 하이라이트

  • 금 옵션(OG)의 경우, 일일 평균 거래량이 전년대비 50% 증가하였으며 하루에 거의 35,000 계약까지 도달
  • 금년의 경우, 금 옵션 하루 거래량이 전년대비 32% 증가하였으며 일일 거래량이 거의 40,000 계약까지 증가
  • 주간 금 옵션(OG1-5)의 경우, 일일 거래량이 305 계약으로 전년대비 99% 증가하였으며 , 이는 10년 연속 전년 대비 증가

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보고서 범례

전년 대비(YoY) – 2016년의 현재 기간을 2015년의 같은 기간과 비교함
전월대비 – 2016년 12월을 2016년 11월과 비교

 

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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