8월 옵션 동향

  • 7 Sep 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

전체 옵션

3,149,936

30%

69%

63,306,842

60%

금리

1,766,786

34%

57%

46,012,772

62%

주가지수

725,176

40%

92%

5,105,892

75%

에너지

263,737

-12%

66%

7,190,047

41%

농업

255,172

21%

77%

2,884,754

47%

외환

85,653

70%

99%

903,434

52%

금속

53,412

64%

77%

1,209,943

35%


금리 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

유로달러 옵션

 

978,461

15%

41%

40,903,241

63%

유로달러 (분기/연속월)

GE

324,279

-43%

34%

24,652,645

64%

1년 미국식 단기 옵션

GE0

303,347

99%

38%

6,815,941

63%

2년 미국식 단기 옵션

GE2

233,464

201%

48%

6,457,679

63%

3년 미국식 단기 옵션

GE3

107,481

182%

57%

2,643,448

56%

4년 미국식 단기 옵션

GE4

7,829

-11%

23%

324,728

58%

미국 국채 옵션

 

788,182

67%

78%

5,106,630

54%

10년 만기 채권

OZN

444,786

86%

76%

2,846,201

43%

5년 만기 채권

OZF

94,729

24%

74%

984,653

77%

미국 국채

OZB

89,876

75%

89%

494,068

62%

2년 만기 채권

OZT

21,330

149%

53%

329,176

75%

금요일 주간 10년 만기 채권

ZN1-5

88,064

17%

82%

293,492

53%

금요일 주간 미국 국채

ZB1-5

20,060

62%

90%

94,268

32%

금요일 주간 5년 만기 채권

ZF1-5

12,635

73%

87%

51,818

60%

수요일 주간 10년 만기 채권

WY1-5

10,284

해당사항 없음

87%

9,269

51%

수요일 주간 미국 국채

WB1-5

4,758

해당사항 없음

96%

1,561

18%

수요일 주간 5년 만기 채권

WF1-5

1,517

해당사항 없음

97%

519

70%

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 일평균거래량(ADV)은 하루 평균 1백만 계약을 초과해 전년 대비 82% 증가
    • 전산 유로달러 옵션 ADV는 402,000계약(총 거래량의 40%)에 달해 전년 대비 89% 증가
    • 전산 국채 옵션 ADV는, 613,000계약(총 거래량의 78%)에 달해 전년 대비 79% 증가
  • 국채 옵션의 미결제약정이 8월 24일 역대 최고인 720만 계약을 기록
  • 수요일 주간 국채 옵션의 8월 ADV는 16,600계약에 달함. 북한 사태로 인하여 8월 29일 6만 계약이 거래되기도 했음
  • 2년물 국채 옵션은 전년 대비 149% 증가해 일일 21,000계약(명목금액 $4.2조)을 상회

주가지수 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

미결제약정

미결제약정(풋 %)

E-mini S&P 500 지수 옵션

 

650,462

39%

4,461,802

75%

분기월

ES

166,995

32%

2,100,929

75%

주간

EW1 - EW4

311,919

15%

1,511,829

76%

주간(수요일)

E1C-E5C

46,645

해당사항 없음

29,951

78%

주간(월요일)

E1A - E5A

34,438

해당사항 없음

41,574

65%

월말

EW

90,464

29%

777,519

76%

S&P 500 지수 옵션

 

58,225

52%

543,446

75%

분기월

SP

12,120

12%

192,552

72%

주간

EV1 - EV4

28,845

29%

235,184

81%

주간(수요일)

S1C-S5C

4,006

해당사항 없음

1,734

100%

주간(월요일)

S1A - S5A

4,902

해당사항 없음

8,215

6%

월말

EV

8,353

63%

106,161

73%

E-mini NASDAQ-100 옵션

 

15,679

67%

84,783

69%

분기월

NQ

3,737

42%

54,790

67%

주간

QN1 - QN4

11,598

95%

26,880

71%

월말

QNE

344

-59%

3,113

83%

E-mini Russell 2000 지수 옵션

RTO

517

해당사항 없음

8,357

49%

E-mini Dow ($5) 옵션

YM

293,

74%

7,094

73%

추세와 하이라이트

  • 2017년 7월 10일 출시된 E-mini Russell 2000 지수 옵션의 거래량이 빠르게 증가 중
  • E-mini NASDAQ-100 옵션의 ADV는 15,600계약으로 전년 대비 67% 증가

에너지 옵션

 

티커

결제

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

원유 옵션

 

 

168,589

-13%

74%

4,572,336

45%

WTI 원유

LO

물리적 결제

144,617

-17%

81%

2,923,330

40%

WTI 1개월 CSO

WA

물리적 결제

8,424

-24%

29%

678,616

56%

WTI 주간

LO1-5

물리적 결제

3,356

221%

99%

13,008

43%

WTI 1개월 CSO

7A

금융

3,957

17%

0%

292,947

72%

WTI 평균 가격

AO

금융

2,918

51%

0%

316,080

55%

브렌트 선물식

BZO

금융

2,339

83%

54%

76,147

35%

WTI-브렌트유 스프레드

BV

금융

1,379

109%

5%

158,564

29%

천연가스 옵션

 

 

91,030

-11%

55%

2,422,804

35%

유럽 천연가스

LN

금융

79,615

-9%

54%

2,118,582

34%

미국 천연가스

ON

물리적 결제

6,591

-44%

97%

97,579

41%

일일 천연가스

KD

금융

2,418

110%

39%

0

해당사항 없음

천연가스 3개월 CSO

G3

금융

1,123

48%

0%

42,000

78%

정제 상품 옵션

 

 

3,424

0%

18%

114,857

26%

NY Harbor 초저유황경유 (ULSD)

OH

물리적 결제

1,407

-26%

15%

54,970

25%

RBOB 휘발유

OB

물리적 결제

1,780

42%

23%

29,849

37%

추세와 하이라이트

  • 천연가스 현금 결제 옵션(LN)의 54%가 전산으로 거래되며, 두 달 연속 최고 기록 경신
  • WTI 주간 옵션(LO1-5) 거래가 전년 대비 221% 급증하면서 일평균 3,356계약이 거래되며 증가세 유지

농산물 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

옥수수

OZC

99,825

31%

74%

1,108,697

44%

대두

OZS

74,026

29%

82%

634,439

46%

SRW 소맥

OZW

29,867

18%

78%

301,179

48%

돈육

HE

13,849

76%

87%

182,770

62%

생우

LE

9,744

-26%

82%

181,806

57%

대두유

OZL

8,237

-19%

63%

76,822

47%

대두박

OZM

6,388

-11%

67%

108,160

43%

KC HRW 소맥

OKE

2,352

76%

74%

46,368

36%

비육밑소

GF

1,791

5%

87%

57,369

55%

3등급 우유

DC

1,606

3%

62%

68,408

55%

주간 옥수수

ZC1-5

1,284

58%

76%

4,461

50%

주간 대두

ZS1-5

1,159

181%

90%

4,473

56%

추세와 하이라이트

  • 곡물 및 유지종자의 내재 변동성이 매우 낮음
  • 12월물 생우 옵션의 내재 변동성이 6년 평균치를 50%나 상회하였음
  • 크로스 요청(R-Cross) 거래량은 1천 계약을 초과해 2017년 들어 66% 증가

FX 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

EUR/USD

EUU

46,683

122%

99%

376,009

53%

JPY/USD

JPU

14,855

25%

99%

155,925

51%

GBP/USD

GPU

10,262

30%

98%

156,605

47%

CAD/USD

CAU

7,318

72%

98%

118,589

54%

AUD/USD

ADU

6,360

26%

98%

89,306

59%

CHF/USD

CHU

165

-11%

100%

6,216

74%

MXN/USD

6M

10

-94%

100%

784

53%

추세와 하이라이트

  • 주간 FX(외환) 옵션의 ADV는 30,659계약에 이르며, 6개월 연속 최고치 기록
  • EUR/USD 옵션 거래량은 전년 대비 122% 증가

금속 옵션

 

티커

ADV

전년 대비 %

Globex 거래비중(%)

미결제약정

미결제약정(풋 %)

OG

43,476

66%

75%

1,051,617

35%

SO

7,485

37%

92%

113,177

32%

주간 금 옵션

OG1-5

820

454%

91%

7,714

38%

팔라듐

PAO

585

174%

14%

7,528

24%

구리

HX

454

211%

100%

6,319

53%

철광석

ICT

402

198%

0%

20,036

44%

플래티넘

PO

189

-36%

48%

3,533

27%

추세와 하이라이트

  • 구리 옵션의 유동성이 개선되면서 매수/매도 스프레드 축소, 주문장 깊이 확대, 거래량 211% 증가로 이어졌으며, 8월 25일에는 미결제약정이 역대 최고인 8,833계약을 기록
  • 주간 금 옵션 ADV가 역대 최고인 820계약에 이르면서 전년 대비 454% 증가하여 18개월 연속 전년 대비 증가세를 이어감

보고서 범례

달리 명시하지 않은 한, 2017년 8월 31일 기준

전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함

전월 대비(MoM) - 2017년 현재 월을 2017년 이전 월과 비교

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