2017년 4월 옵션 시장 동향

  • 9 May 2017
  • By CME Group

자산군별 검토

옵션 종합 검토

자산군 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정
전체 옵션 4,005,997 52% 60% 65,713,622
금리 2,614,270 97% 47% 48,420,090
주가지수 692,206 27% 93% 4,569,632
에너지 346,318 17% 64% 7,700514
농업 231,812 -35% 73% 3,138,637
외환 72,768 5% 96% 758,482
금속 48,623 21% 81% 1,126,267

추세와 하이라이트

  • 옵션은 일평균 400만 계약을 넘어(전년 대비 52% 증가) 4월 CME그룹의 전체 거래 중 25% 차지
  • 금리 옵션과 천연가스 옵션의 전산거래 비중은 사상 최고치 기록
  • 모든 자산군에 걸쳐 주간 옵션의 거래 확대

금리 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
유로달러 옵션   1,791,690 98% 32% 43,580,220 66%
유로달러 (분기/연속월) GE 861,132 57% 31% 25,629,889 66%
1년 미국식 단기 옵션 GE0 529,284 156% 32% 8,378,336 68%
2년 미국식 단기 옵션 GE2 306,660 223% 35% 6,935,718 66%
3년 미국식 단기 옵션 GE3 90,085 91% 33% 2,329,612 59%
4년 미국식 단기 옵션 GE4 3,974 55% 63% 299,729 44%
미국 국채 옵션   822,580 93% 81% 4,836,994 40%
10년 만기 채권 OZN 464,058 95% 77% 2,886,815 53%
5년 만기 채권 OZF 99,516 59% 81% 1,145,085 73%
주간 10년 만기 채권 ZN1-5 130,480 177% 86% 135,795 51%
미국 국채 OZB 79,652 61% 89% 489,163 58%
주간 5년 만기 채권 ZF1-5 27,269 282% 90% 51,249 63%
주간 30년 만기 채권 ZB1-5 16,998 45% 92% 39,274 43%
2년 만기 채권 OZT 4,224 -47% 57% 85,031 38%

추세와 하이라이트

  • 금리 옵션의 일평균거래량은 기록적인 260만 계약으로 전년 대비 97% 증가
  • 금리 옵션 중 전산거래 비중은 47%로 최고치 기록 (전산거래 일평균거래량(ADV)은 123만 계약으로 전년 대비 128% 증가)
  • 유로달러 옵션의 전산거래 일평균거래량은 574,000 계약(총거래량의 32%)으로 3개월 연속 최고치 경신
  • 국채 옵션 중 전산거래 비중은 81%로 최고치 기록 (전산거래 일평균거래량은 664,599 계약으로 전년 대비 120% 증가)
  • 국채 주간옵션 일평균거래량은 175,000 계약으로 전년 대비 161% 증가
  • 6월 5일, 수요일 주간옵션 거래 개시 - 자세히 알아보기

주가지수 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % 미결제약정 미결제약정(풋 %)
E-mini S&P 500 지수 옵션   637,750 31% 4,081,166 73%
분기월 ES 77,375 -71% 1,370,579 71%
주간 EW1 - EW4 362,848 185% 1,931,599 73%
주간(수요일) E1C - E5C 51,886 해당사항 없음 54,312 88%
주간(월요일) E1A - E5A 29,791 해당사항 없음 81,883 69%
월말 EW 115,851 25% 642,793 78%
S&P 500 지수 옵션   47,680 6% 441,149 60%
분기월 SP 4,363 -83% 112,481 44%
주간 EV1 - EV4 29,583 191% 269,137 66%
주간(수요일) S1C - S5C 2,273 해당사항 없음 16,968 97%
주간(월요일) S1A - S5A 2,705 해당사항 없음 5,317 69%
월말 EV 8,755 -4% 37,246 45%
E-mini NASDAQ-100 옵션   6,634 -43% 40,961 63%
분기월 NQ 691 -91% 21,250 57%
주간 QN1 - QN4 4,760 100% 19,316 70%
월말 QNE 1,183 -30% 395 64%
E-mini Dow ($5) 옵션 YM 143 -68% 6,350 62%

추세와 하이라이트

  • S&P 500 옵션의 일평균거래량은 692,000 계약으로 전년 대비 27% 증가
  • S&P 500 (E-mini 및 표준) 주간옵션은 거래를 개시한 4월 3일 이후 617,000 계약 이상 거래 - 자세히 알아보기
  • 프랑스 대선(라운드 1) 전후 거래일에 월요일 주간옵션의 거래가 급증했는데, 4월 21일 190,000 계약, 4월 24일 62,000 계약 기록

에너지 옵션

  티커 결제 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
원유 옵션     227,077 15% 75% 4,721,660 45%
WTI 원유 LO 물리적 결제 209,426 18% 80% 3,082,304 39%
WTI 1개월 CSO WA 물리적 결제 6,514 -28% 9% 731,165 57%
WTI 1개월 CSO 7A 금융 1,432 -79% 0% 296,438 80%
WTI 평균 가격 AO 금융 2,117 106% 0% 299,347 56%
WTI 주간 LO1-5 물리적 결제 2,644 306% 100% 4,897 37%
WTI-브렌트유 스프레드 BV 금융 1,646 540% 1% 146,400 29%
브렌트 선물식 BZO 금융 843 240% 9% 36,337 40%
천연가스 옵션     115,052 26% 45% 2,751,823 36%
유럽 천연가스 LN 금융 98,622 34% 44% 2,544,181 36%
미국 천연가스 ON 물리적 결제 8,294 -41% 99% 82,235 46%
천연가스 1개월 CSO G4X 금융 5,774 4519% 0% 82,050 34%
일일 천연가스 KD 금융 1,540 -16% 3% 0 해당사항 없음
정제 상품 옵션     3,575 -31% 13% 119,018 28%
NY Harbor 초저유황경유 (ULSD) OH 물리적 결제 1,399 -44% 18% 53,431 31%
RBOB 휘발유 OB 물리적 결제 1,888 -18% 12% 28,225 37%

추세와 하이라이트

  • 천연가스 옵션(LN)은 전산거래의 비중이 계속 증가하여 44%로 기록 경신 (전산거래 일평균거래량은 전년 대비 150% 증가한 43,000 계약)
  • 천연가스 1개월 CSO 일평균거래량은 약 5,700 계약으로 급증하며 전년 대비 4.5배 증가
  • WTI 원유 옵션(LO) 거래는 전년 대비 18% 증가하였고, 전산거래 비중이 80%를 차지
  • WTI 주간옵션(LO1-5) 거래는 350% 급증하며 일평균 2,640 계약으로 기록 경신

농산물 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
옥수수 OZC 91,159 -18% 72% 1,241,944 43%
대두 OZS 52,750 -61% 76% 558,509 45%
SRW 소맥 OZW 32,262 -21% 73% 326,097 38%
생우 LE 14,517 -27% 81% 203,137 55%
돈육 HE 9,046 36% 91% 154,643 55%
대두유 OZL 8,841 -14% 48% 137,738 34%
대두박 OZM 8,006 -51% 72% 116,661 43%
비육밑소 GF 2,533 27% 90% 35,011 65%
KC HRW 소맥 OKE 2,159 5% 58% 43,022 33%
주간 옥수수 ZC1-5 1,942 40% 69% 9,099 81%
3등급 우유 DC 1,586 62% 61% 95,528 58%
주간 대두 ZS1-5 744 36% 74% 1,820 51%

추세와 하이라이트

  • 곡물 및 유지종자 옵션의 일평균거래량은 낮은 내재변동성으로 인해 전년 대비 38% 감소
  • 곡물과 유지종자는 콜옵션에 편중
  • 돈육 및 비육우의 내재변동성이 증가하며 거래량은 각각 36%, 27% 증가
  • 주간옵션의 일평균거래량은 38% 증가

FX 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
EUR/USD 6E 40,093 32% 97% 344,651 51%
JPY/USD 6J 14,105 -12% 92% 159,711 52%
GBP/USD 6B 8,656 -18% 95% 121,741 51%
CAD/USD 6C 5,224 -13% 96% 57,039 48%
AUD/USD 6A 4,551 -27% 96% 69,210 57%
CHF/USD 6S 99 -67% 100% 4,415 41%
MXN/USD 6M 39 -57% 81% 1,715 46%

추세와 하이라이트

  • EUR/USD 옵션의 일평균거래량은 약 40,000 계약으로 전년 대비 32% 증가
  • 통화 주간옵션의 일평균거래량은 24,700 계약으로 기록을 경신하며 전체 통화 옵션 거래량의 34% 차지
  • 프랑스 대선1차 투표를 둘러싼 변동성 때문에 유로달러 주간옵션의 일평균거래량은 13,000 계약으로 증가

금속 옵션

  티커 ADV 전년 대비 % Globex 거래비중(%) 미결제약정 미결제약정(풋 %)
OG 41,263 29% 80% 984,044 33%
SO 5,989 -19% 91% 105,293 33%
주간 금 옵션 OG1-5 577 252% 96% 2,431 51%
팔라듐 PAO 247 159% 28% 4,956 71%
구리 HX 210 108% 100% 3,141 51%
철광석 ICT 195 -46% 0% 21,601 39%
플래티넘 PO 137 -32% 34% 4,790 42%

추세와 하이라이트

  • 금 옵션의 일평균거래량은 약 41,000 계약으로 전년 대비 29% 증가
  • 금 주간옵션은 좋은 시장 분위기를 이어가며 평균거래량 577 계약으로 전년 대비 252% 증가하면서 14개월 연속 전년 대비 증가
  • 팔라듐 옵션은 전년 대비 159% 증가
  • 구리 옵션은 전년 대비 108% 증가

보고서 범례

*2017. 4. 28 기준 미결제약정
전년 대비(YoY) – 2017년 현재 기간을 2016년 동 기간과 비교함
전월 대비(MoM) – 2017년 4월을 3월과 비교

 

부인 성명

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 퍼센트만 있으면 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

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