FTSE Russell 지수 선물 증거금 스프레드 인정액 및 책정방법

  • 2 Oct 2015
  • By CME Group

일반적으로 말하면, CME 그룹은 증거금이 99%까지의잠재적인 가격변동을 감안하도록 보장할 수 있는 역사적위험가치(VAR) 방법을 이용하고 있습니다. CME 그룹은 특정포트폴리오가 상이한 시장환경으로부터 얻게 될 수 있는 손익을계산하기 위하여 다음의 몇 가지 변수를 고려합니다.

• 해당 계약 수준에서의 과거의 가격 변동

• 계절성

• 상품간 상관관계

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