9月オプション・レビュー

  • 24 Oct 2016
  • By CME Group

先物・オプションが提供するより柔軟な権利行使価格、満了までの期間、権利行使スタイル、そして精密さにより、市場参加者のそれぞれのニーズに沿ったリスク管理戦略のカスタマイズがこれまで以上に可能になりました。

資産クラス別レビュー

オプション群の概要

資産クラス

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高*

オプション合計

2,887,095

9%

60%

52,181,416

金利

1,535,688

3%

41%

34,905,438

株価指数

750,342

26%

94%

4,587,308

エネルギー

316,128

27%

60%

7,462,242

農産物

188,196

-18%

72%

3,324,433

通貨

58,622

-14%

98%

645,763

金属

38,118

22%

75%

1,256,232

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • CME Globexの電子取引比率は過去最高の60%を記録
  • 年初来のオプション全体の1日平均出来高 (ADV) は3,072,897枚と、前年同期に比べて11%増加

金利・債券オプション

最も活発に取引されている金利・債券オプション –2016年9月

 

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

ユーロドル・オプション取引

 

996,044

3%

24%

31,416,810 (54%)

ユーロドル(四半期、シリアル)

GE

648,281

22%

21%

22,702,784 (53%)

1年ミッドカーブ

GE0

189,644

-17%

30%

4,786,262 (56%)

2年ミッドカーブ

GE2

88,398

-34%

28%

2,094,434 (55%)

3年ミッドカーブ

GE3

55,823

-3%

28%

1,512,510 (60%)

4年ミッドカーブ

GE4

11,758

-3%

21%

307,820 (49%)

国債オプション

 

538,790

4%

73%

3,470,054 (53%)

10年国債

OZN

266,472

-1%

72%

1,759,451 (45%)

長期米国債

OZB

82,417

8%

80%

451,960 (42%)

5年国債

OZF

76,653

7%

65%

864,186 (77%)

10年物週次

ZN1-5

75,668

42%

71%

217,488 (48%)

30年物週次

ZB1-5

20,613

82%

74%

47,356 (71%)

2年国債

OZT

8,281

-50%

82%

77,482 (62%)

5年物週次

ZF1-5

7,147

-61%

88%

19,383 (57%)

超長期米国債

OUB

704

404%

67%

15,162 (52%)

ウルトラ10年米国債

OTN

617

N/A

82%

16,971 (7%)

FF金利オプション

OZQ

855

-49%

14%

18,715 (76%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • CME Globex上で電子取引された米国債オプションの比率は3ヶ月連続で過去最高の73%を記録
  • ユーロドル金利オプションの月末の取組高が3100万枚を突破し、四半期限月と連続限月の保有が72%を占める
  • ウルトラ10年物米国債オプションは9月に1万3,000枚取引され、取組高は1万6,900枚に

株価指数オプション

最も活発に取引されている株価指数オプション –2016年9月

 

銘柄記号

ADV

前年比

取組高(プット比率)*

E-mini S&P 500オプション

 

692,496

27%

3,999,667 (66%)

四半期

ES

215,246

-32%

1,208,345 (62%)

週次

EW1 - EW4

360,364

100%

2,159,187 (68%)

月末

EW

116,887

128%

600,012 (62%)

S&P 500オプション

 

46,782

8%

524,477 (55%)

四半期

SP

9,804

-70%

65,472 (38%)

週次

EV1 - EV4

25,910

447%

396,786 (60%)

月末

EV

11,068

99%

40,381 (42%)

E-mini NASDAQ-100オプション

 

10,806

193%

54,689 (59%)

四半期とシリアル

NQ

2,949

5%

11,673 (57%)

週次

QN1 - QN4

5,421

658%

41,525 (60%)

月末

QNE

2,437

1,245%

1,491 (71%)

E-Miniダウ(5ドル)オプション

YM

258

-58%

7,953 (71%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • 最初の5取引日で売買された水曜日満期の週次オプションは約50,000枚
  • 9月の株価指数オプションのADVが75万枚を超え(前年比26%増)、月間のADVは2015年8月以来の高水準を記録

エネルギー・オプション

最も活発に取引されているエネルギー・オプション –2016年9月

 

銘柄記号

決済方法

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

原油オプション

 

 

206,373

23%

73%

4,612,388 (44%)

WTI原油

LO

現物

183,359

23%

80%

3,041,440 (40%)

WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

WA

Physical

14,799

97%

20%

703,290 (48%)

 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

7A

差金決済

3,211

-61%

0%

356,870 (73%)

WTI平均価格オプション

AO

差金決済

1,626

10%

0%

269,790 (48%)

ブレント原油先物証拠金方式オプション

BZO

差金決済

1,298

N/A

25%

60,505 (34%)

WTI原油週次オプション

LO1-LO5

現物

1,193

168%

99%

1,031 (59%)

WTI-ブレント・スプレッド・オプション

BV

差金決済

388

-69%

0%

23,480 (78%)

天然ガス・オプション

 

 

105,185

40%

36%

2,592,107 (37%)

天然ガス・ヨーロピアン・オプション

LN

差金決済

90,721

49%

31%

2,410,274 (36%)

天然ガス・オプション

ON

現物

9,858

-20%

96%

119,079 (51%)

天然ガス3ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

G3

差金決済

2,525

566%

0%

250 (0%)

天然ガス日次オプション

KD

差金決済

1,393

67%

0%

N/A

石油精製品オプション

 

 

3,416

4%

18%

143,227 (23%)

NY港渡し(ULSD)

OH

現物

1,732

-8%

12%

67,022 (28%)

RBOBガソリン

OB

現物

1,424

77%

28%

25,748 (36%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • WTI原油 (LO) オプションの電子取引の比率は過去最高の80%を記録
  • 天然ガス差金決済オプション(LN)の電子取引の1日平均出来高は前年比615%増の2万8,181枚
    • LN オプションは、 9月22日に過去最高の76,435枚を電子取引で達成
    • 2016年にLNで電子取引されたスプレッド取引は全体の65%
  • ブレント原油先物証拠金方式オプション (BZO) の9月の電子取引比率は25%超
    • 取組高は 6万枚を突破

農産物オプション

最も活発に取引されている農産物オプション–2016年9月

 

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

トウモロコシ

OZC

63,011

-27%

69%

1,282,816 (45%)

大豆

OZS

53,841

-19%

78%

807,789 (47%)

軟質赤冬(SRW)小麦

OZW

18,400

-9%

76%

276,093 (46%)

生牛

LE

15,767

-26%

76%

250,481 (49%)

豚赤身肉

HE

14,923

49%

81%

212,228 (55%)

大豆油

OZL

7,463

13%

49%

127,649 (48%)

大豆ミール

OZM

6,217

-42%

68%

155,389 (50%)

クラスIII牛乳

DC

2,051

142%

56%

85,267 (54%)

肥育牛

GF

1,821

-10%

83%

29,561 (55%)

大豆週次

ZS1-5

1,290

21%

55%

3,684 (72%)

トウモロコシ週次

ZC1-5

1,117

-3%

37%

824 (82%)

硬質赤冬(KC HRW)小麦

OKE

820

21%

58%

35,721 (36%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • EU小麦オプションが取引開始:9月の出来高は242 枚
  • 低ボラティリティ、価格安の環境のなか、クラスIII牛乳のADVは、季節的なヘッジ取引により142%増加
  • 大豆週次オプションの1日平均出来高は21%増の約1,300枚

FXオプション

最も活発に取引されているFXオプション–2016年9月

 

銘柄記号

ADV

前年比

取組高(プット比率)*

EUR/USD

6E

22,615

-31%

230,994 (50%)

JPY/USD

6J

12,520

-10%

138,618 (55%)

GBP/USD

6B

8,970

6%

110,695 (50%)

AUD/USD

6A

7,463

6%

85,042 (60%)

CAD/USD

6C

6,406

23%

67,051 (54%)

MXN/USD

6M

392

970%

6,849 (33%)

CHF/USD

6S

259

-28%

6,421 (47%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • メキシコペソのオプションのADVは前年比970%増
  • GBP、AUD、CADのオプションのADVも全て前年比で増加
  • ボラティリティ表示方式FX オプションの取引は10月24日開始 – Learn more

金属オプション

最も活発に取引されている金属オプション–2016年8月

オプション商品

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

OG

30,619

14%

74%

1,078,478 (31%)

SO

6,435

73%

89%

131,919 (34%)

プラチナ

PO

275

33%

20%

5,417 (39%)

鉄鉱石

ICT

264

362%

0%

31,929 (57%)

HX

190

94%

77%

3,702 (53%)

金週次

OG1-OG5

178

91%

86%

488 (25%)

パラジウム

PAO

131

-15%

10%

4,139 (70%)

*取組高は2016年9月30日現在

トレンドとハイライト

  • 金オプションのADVは前年比14%増の30,000枚超
  • 銀オプションのADVは前年比73%増6,435枚
  • 金週次オプションは、前年比が8ヵ月連続で伸びるなど引き続き安定

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前年比 – 2016年9月までの1年間と2015年9月までの1年間を比較
前月比 – 2016年9月と2016年8月を比較

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世界の市場参加者はCME グループの国際金融市場への公正かつオープンなアクセスに厚い信頼を寄せています。CME グループの中核はCME、CBOT、NYMEX、COMEXの4つの主要取引所で、世界を代表するベンチマーク銘柄や地域特有の成長商品など、すべてのアセットクラスを網羅して幅広く提供しています。これらの取引所は信頼性と専門性により裏付けられた、世界を先導するデリバティブ市場として機能しています。