9月オプション・レビュー

オプション群の概要

資産クラス ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
オプション合計 3,596,722 25% 66% 60,406,724 59%
金利 2,284,559 49% 56% 43,555,267 62%
株価指数 645,270 -14% 91% 4,615,522 74%
エネルギー 286,982 -9% 63% 7,045,530 42%
農産物 218,570 16% 77% 3,150,436 47%
通貨 101,102 72% 98% 863,483 53%
金属 60,240 58% 81% 1,176,486 34%

金利・債券オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
ユーロドル・オプション取引   1,392,739 40% 39% 37,863,398 62%
ユーロドル(四半期、シリアル) GE 572,440 -12% 32% 22,590,705 62%
1年ミッドカーブ GE0 423,352 123% 42% 6,712,902 63%
2年ミッドカーブ GE2 252,013 185% 47% 5,338,086 64%
3年ミッドカーブ GE3 128,661 130% 43% 2,907,048 61%
4年ミッドカーブ GE4 14,508 23% 43% 307,689 63%
国債オプション   891,685 65% 82% 5,686,268 59%
10年国債  OZN 482,392 81% 80% 3,074,111 53%
5年国債  OZF 106,409 39% 79% 1,249,007 74%
長期国債 OZB 104,091 26% 88% 638,256 53%
2年国債  OZT 19,255 133% 58% 380,259 77%
金曜満期の10年国債週次 ZN1-5 119,480 58% 87% 171,190 54%
金曜満期の長期国債週次 ZB1-5 27,171 32% 87% 83,876 40%
金曜満期の5年国債週次 ZF1-5 13,937 95% 90% 51,906 51%
水曜満期の10年国債週次 WY1-5 12,681 N/A 97% 24,148 38%
水曜満期の長期国債週次 WB1-5 4,017 N/A 99% 6,713 41%
水曜満期の5年国債週次 WF1-5 2,002 N/A 90% 4,717 37%

トレンドとハイライト

  • 債券オプションの売買高平均は89万1000枚/日と、月平均で過去最高を更新
  • 債券の水曜毎満期 オプションの売買高平均は1万8700枚/日に達し、6月に上場されて以来の累積売買高は120万枚を超える
  • 2年債オプションが特に活況な状況は続いており、日中売買高平均は1万9200枚と、年初来で133%増

株価指数オプション

  銘柄記号 ADV 前年比  取組高 取組高(プット比率)
E-mini S&P 500オプション   579,219 -17% 3,998,673 75%
四半期 ES 150,112 -30% 1,195,300 74%
週次 EW1 - EW4 243,276 -32% 1,982,776 75%
水曜日満期の週次 E1C-E5C 43,813 1871% 63,295 89%
月曜日満期の週次 E1A - E5A 35,328 N/A 80,795 82%
月末 EW 103,690 -11% 676,507 73%
S&P 500オプション   55,497 19% 531,947 68%
四半期 SP 9,897 1% 56,121 42%
週次 EV1 - EV4 28,527 11% 353,704 77%
水曜日満期の週次 S1C-S5C 3,198 2325% 5,294 59%
月曜日満期の週次 S1A - S5A 2,934 N/A 14,344 49%
月末 EV 10,940 -1% 102,484 57%
E-mini NASDAQ-100オプション   11,537 7% 65,175 70%
四半期 NQ 3,625 23% 16,302 63%
週次 QN1 - QN4 5,323 -2% 44,991 71%
月末 QNE 2,589 6% 3,882 85%
E-miniラッセル2000 RTO 1,808 N/A 14,865 61%
E-miniダウ(5ドル)オプション YM 209 -19% 4,845 70%

トレンドとハイライト

  • 2017年7月10日に上場されたEミニ・ラッセル2000指数オプションの日中売買高は、増加傾向を続けている
    • 9月の日中売買高平均:1,808枚 前月比 250%増 
    • 9月の日中建玉平均:1万2664枚 前月比 99%増

エネルギーオプション

  銘柄記号 決済方法 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
原油オプション     167,098 -19% 70% 4,657,666 45%
WTI原油 LO Physical 134,499 -27% 81% 2,980,961 41%
WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション  WA Physical 11,877 -20% 35% 578,334 54%
WTI平均価格 AO Financial 5,624 246% 0% 369,401 54%
ブレント原油先物証拠金方式 BZO Financial 4,895 277% 20% 124,129 39%
 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション  7A Financial 3,288 2% 5% 285,624 70%
WTI-ブレント・スプレッド BV Financial 3,257 739% 12% 202,601 39%
WTI原油週次 LO1-5 Physical 2,586 117% 100% 4,768 55%
天然ガス・オプション     115,878 10% 54% 2,203,503 34%
天然ガス・ヨーロピアン・オプション LN Financial 100,560 11% 53% 1,931,687 33%
天然ガス・アメリカン・オプション ON Physical 8,144 -17% 96% 93,900 41%
天然ガス日次 KD Financial 2,924 110% 60% 0 N/A
天然ガス1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション G3 Financial 1,875 1821% 6% 134,408 42%
石油精製品オプション     3,212 -6% 25% 110,033 24%
RBOBガソリン OB Physical 1,603 13% 40% 20,238 36%
NY港渡ULSD OH Physical 1,349 -22% 12% 62,627 23%

トレンドとハイライト

  • ブレント先物型オプション(BZO)の日中売買高平均は4900枚/日に急拡大し、前年比277%増
  • WTIの平均価格オプション(AO)は、前年比246%に急上昇
  • 天然ガスの日毎オプションの売買高平均は2924枚/日で過去最高を更新、その60%は電子取引となっている
  •  電子取引される天然ガスオプション(LN)の売買高平均は5万3000枚/日で、前年比89%増、9月21日には12万9000枚で電子取引の過去最高記録を更新

農産物オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
トウモロコシ OZC 79,490 26% 76% 1,243,378 44%
大豆 OZS 68,892 28% 80% 673,208 47%
軟質赤冬(SRW)小麦 OZW 21,574 17% 78% 328,099 47%
豚赤身肉  HE 14,186 -5% 86% 209,000 59%
生牛 LE 9,951 -37% 81% 198,514 56%
大豆油  OZL 6,681 -10% 55% 78,468 48%
大豆ミール OZM 6,305 1% 69% 108,845 47%
トウモロコシ週次 ZC1-5 3,207 187% 66% 7,596 49%
肥育牛 GF 1,788 -2% 81% 31,630 58%
クラスIII牛乳 DC 1,508 -26% 75% 79,570 54%
大豆週次 ZS1-5 1,250 -3% 95% 2,530 45%
カンザスシティHRW小麦 OKE 977 19% 77% 47,675 36%
差金決済チーズ CSC 832 138% 40% 35,491 57%

トレンドとハイライト

  • 12月物のトウモロコシと11月物の大豆では、予想ボラティリティーが歴史的低水準となったものの、取引は活発
  • 豚赤身肉先物のプット偏重は歴史的な高水準
  • ウモロコシを始めとして、週間オプションは9月、日中売買高平均で過去最高を更新

通貨オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
EUR/USD EUU 44,219 96% 99% 325,486 55%
JPY/USD JPU 18,583 48% 98% 174,179 48%
GBP/USD GPU 17,942 100% 99% 173,780 51%
CAD/USD CAU 12,685 98% 96% 104,341 55%
AUD/USD ADU 7,527 1% 98% 80,649 59%
CHF/USD CHU 141 -45% 100% 4,585 77%
MXN/USD 6M 6 -98% 83% 463 45%

トレンドとハイライト

  • FXオプションの建玉は、前年比35%増
  • FXの週間オプションの売買高平均は3万1990枚/日で過去最高を記録し、7か月連続での記録更新
  • 10月29日には、FXの水曜毎オプションが上場予定  プレミアム取引とボラティリティー取引が可能となる

金属オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
OG 51,550 68% 80% 1,032,826 34%
SO 6,500 1% 92% 109,781 32%
HX 889 368% 100% 7,471 49%
金週次 OG1-5 747 320% 96% 2,388 61%
鉄鉱石 ICT 229 -13% 0% 18,691 47%
パラジウム PAO 197 50% 39% 2,986 17%
プラチナ PO 127 -54% 47% 2,343 25%

トレンドとハイライト

  • 1 銅オプション12 9月の日中売買高平均は889枚/日、前年比368%増となるなど、継続的に売買高を拡大させている2
  • 銅オプションは9月、14日連続で建玉記録を更新し、累積建玉は9月25日、1万2680枚に達した
  • 1 金の週間オプション12 日中売買高平均は前年比で320%増 – 19か月連続で前年ベースを上回る2

特に記載がない限り、建玉は2017年9月29日時点

前年比 – 当月までの直近1年間とその前年1年間を比較

前月比 – 2017年の当月とその前月を比較

 

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先物およびオプション取引は、あらゆる投資家に適しているものではなく、また、損失のリスクを伴います。先物取引はレバレッジ投資であり、取引額と比較して少額の資金で多額の取引を行うことができることから、建玉を維持するための証拠金を超える金額の損失を被る可能性があります。したがって、生活に支障をきたすことのない、損失を許容できる資金で運用すべきです。また、全ての取引で利益を得ることは期待できませんので、1回の取引に全資金を投じることは避けてください。すべてのオプションに関する言及は、先物にかかわるオプションについて述べたものです。

 

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