10月オプション・レビュー

  • 17 Nov 2016
  • By CME Group

資産クラス別レビュー

オプション群の概要

資産クラス

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高*

オプション合計

2,491,439

-8%

60%

53,383,456

金利

1,297,367

-15%

42%

36,069,920

株価指数

592,709

4%

93%

4,798,198

エネルギー

291,746

4%

56%

7,405,837

農産物

200,575

-7%

71%

3,084,794

通貨

63,693

-11%

96%

721,401

金属

45,349

22%

74%

1,303,306

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • オプションの電子取引比率は2ヵ月連続で60%を突破
  • 年初来のオプション全体の1日平均出来高 (ADV) は3,014,751枚と前年同期に比べて9%増加

金利・債券オプション

最も活発に取引されている金利・債券オプション –2016年10月

 

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

ユーロドル・オプション取引

 

831,074

-23%

26%

32,463,134 (56%)

ユーロドル(四半期、シリアル)

GE

453,793

-2%

24%

22,741,086 (53%)

1年ミッドカーブ

GE0

220,968

-38%

27%

5,200,378 (66%)

2年ミッドカーブ

GE2

85,670

-58%

28%

2,390,344 (60%)

3年ミッドカーブ

GE3

57,281

22%

27%

1,756,074 (62%)

4年ミッドカーブ

GE4

9,910

51%

28%

357,252 (47%)

国債オプション

 

466,180

4%

73%

3,588,206 (56%)

10年国債

OZN

250,724

7%

72%

1,929,676 (51%)

長期米国債

OZB

62,365

12%

77%

441,598 (44%)

5年国債

OZF

52,355

-19%

62%

789,188 (76%)

10年物週次

ZN1-5

65,753

7%

77%

204,069 (46%)

30年物週次

ZB1-5

18,650

44%

84%

31,413 (50%)

2年国債

OZT

5,572

15%

40%

119,820 (53%)

5年物週次

ZF1-5

9,753

-29%

91%

43,049 (55%)

超長期米国債

OUB

670

346%

45%

18,474 (63%)

ウルトラ10年米国債

OTN

296

N/A

37%

10,272 (16%)

FF金利オプション

OZQ

112

-95%

1%

18,580 (73%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • 金利・債券オプションの電子取引比率は、過去最高水準の42%を達成
  • ユーロドル・オプションは、四半期限月と連続限月の保有が70%を占める
  • 24時間体制の流動性、CME Globexの機能向上などの金利・債券オプションに関する詳しい最新情報については、最新の 金利リキャップ をご覧ください。

株価指数オプション

最も活発に取引されている株価指数オプション –2016年10月

 

銘柄記号

ADV

前年比

取組高(プット比率)*

E-mini S&P 500オプション

 

539,841

4%

4,177,373 (68%)

四半期

ES

89,533

-71%

1,671,599 (64%)

週次

EW1 - EW4

363,191

145%

1,801,698 (71%)

水曜日満期の週次

E1C-E5C

22,569

該当なし

58,878 (78%)

月末

EW

64,548

13%

645,198 (71%)

S&P 500オプション

 

43,529

3%

532,042 (57%)

四半期

SP

4,083

-87%

119,298 (52%)

週次

EV1 - EV4

30,440

536%

325,140 (66%)

水曜日満期の週次

S1C-S5C

2,285

該当なし

8,641 (80%)

月末

EV

6,420

21%

78,963 (22%)

E-mini NASDAQ-100オプション

 

9,086

36%

55,377 (53%)

四半期とシリアル

NQ

1,572

-68%

28,191 (53%)

週次

QN1 - QN4

3,650

279%

26,533 (53%)

月末

QNE

307

-61%

653 (50%)

E-Miniダウ(5ドル)オプション

YM

254

-53%

7,314 (75%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • 水曜日満期の週次オプション
    • ADVは約2万2,000枚 (10月12日に4万5,000枚の高水準を記録し、上場以来の出来高は57万枚を突破)
    • 取組高は6万7,500枚以上
    • 複数の顧客セグメントにおいて、950を超える固有のアカウントが取引を実施

エネルギー・オプション

最も活発に取引されているエネルギー・オプション –2016年10月

 

銘柄記号

決済方法

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

原油オプション

 

 

173,593

11%

69%

4,554,579 (43%)

WTI原油

LO

現物

150,570

8%

76%

3,079,105 (41%)

 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

WA

現物

11,051

106%

24%

640,901 (43%)

 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

7A

差金決済

5,124

-30%

0%

335,125 (69%)

WTI平均価格オプション

AO

差金決済

2,461

60%

0%

281,296 (49%)

ブレント原油先物証拠金方式オプション

BZO

差金決済

1,999

N/A

20%

59,143 (49%)

WTI原油週次オプション

LO1-LO5

現物

965

87%

100%

2,462 (74%)

WTI-ブレント・スプレッド・オプション

BV

差金決済

619

-7%

0%

21,060 (85%)

天然ガス・オプション

 

 

113,793

-4%

38%

2,605,623 (35%)

天然ガス・ヨーロピアン・オプション

LN

差金決済

95,016

-4%

31%

2,380,289 (34%)

天然ガス・オプション

ON

現物

14,879

-10%

95%

138,228 (43%)

天然ガス1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション

G1

差金決済

1,689

29%

0%

27,750 (6%)

天然ガス日次オプション

KD

差金決済

1,505

13%

0%

0

石油精製品オプション

 

 

3,040

-24%

14%

146,955 (24%)

NY港渡し(ULSD)

OH

現物

1,755

-15%

13%

76,750 (28%)

RBOBガソリン

OB

現物

592

-53%

35%

21,088 (44%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • 10月にエネルギー・オプションは、10ヵ月連続でADVの前年比の伸びを達成
  • 天然ガス差金決済オプション (LN)の電子取引の1日平均出来高は前年比515%増の29,527枚
  • ブレント原油先物証拠金方式オプション (BZO) の取組高は、10月2日に過去最高の80,944枚を記録
    • 10月18日の出来高は過去最高の8,700万枚を記録

農産物オプション

最も活発に取引されている農産物オプション –2016年10月

 

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

トウモロコシ

OZC

73,534

15%

69%

1,401,380 (48%)

大豆

OZS

57,516

-17%

74%

358,525 (51%)

軟質赤冬(SRW)小麦

OZW

21,915

-14%

75%

319,384 (43%)

生牛

LE

13,774

-26%

79%

218,200 (51%)

豚赤身肉

HE

10,616

10%

85%

192,820 (56%)

大豆油

OZL

7,644

-19%

48%

146,955 (52%)

大豆ミール

OZM

6,938

-38%

68%

173,688 (48%)

肥育牛

GF

1,807

8%

86%

29,568 (57%)

クラスIII牛乳

DC

1,615

103%

68%

85,708 (51%)

トウモロコシ週次

ZC1-5

1,441

-1%

45%

2,752 (15%)

大豆週次

ZS1-5

926

84%

76%

1,074 (43%)

硬質赤冬(KC HRW)小麦

OKE

531

-44%

71%

37,580 (36%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • インプライド・ボラティリティ (IV):家畜は季節的に過去最高水準で推移しているものの、穀物は5年ぶりの低水準で推移
  • トウモロコシ・オプションの出来高は前年比15%増加
  • クラスIII牛乳オプションは、季節的なヘッジ取引が続き、ADVは1,615枚と好調を維持
  • 大豆週次オプションの出来高は前年比84%増加

FXオプション

最も活発に取引されているFXオプション–2016年10月

 

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

EUR/USD

6E

25,809

-35%

98%

252,025 (50%)

JPY/USD

6J

11,753

-13%

98%

148,902 (54%)

GBP/USD

6B

14,444

106%

96%

151,939 (50%)

AUD/USD

6A

5,560

4%

91%

86,613 (60%)

CAD/USD

6C

5,463

5%

94%

65,374 (54%)

MXN/USD

6M

400

320%

71%

9,598 (42%)

CHF/USD

6S

263

-50%

100%

6,950 (55%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • 英ポンドのオプションのADVは前年比106%増の14,000枚超
  • メキシコペソのオプションのADVは400枚と前年比230%増加
  • ボラティリティ表示方式FX オプションの取引は11月14日開始 – 詳しくはこちら

金属オプション

最も活発に取引されている金属オプション–2016年10月

オプション商品

銘柄記号

ADV

前年比

電子取引の比率

取組高(プット比率)*

OG

39,354

22%

74%

1,120,493 (31%)

SO

5,016

21%

86%

137,363 (33%)

金週次

OG1-OG5

287

211%

97%

1,389 (40%)

HX

242

175%

48%

5,389 (53%)

パラジウム

PAO

195

5%

6%

3,569 (75%)

プラチナ

PO

176

-17%

20%

5,833 (32%)

鉄鉱石

ICT

42

-81%

0%

29,064 (54%)

*取組高は2016年10月31日現在

トレンドとハイライト

  • 金オプションのADVは前年比14%増の39,000枚超
  • 金週次オプションは、前年比が8カ月連続で伸びるなど引き続き安定

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前年比 – 2016年10月までの1年間と2015年10月までの1年間を比較
前月比 – 2016年10月と2016年9月を比較

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