6月オプション・レビュー

  • 14 Jul 2016
  • By CME Group

先物・オプションが提供するより柔軟な権利行使価格、満了までの期間、権利行使スタイル、そして精密さにより、市場参加者のそれぞれのニーズに沿ったリスク管理戦略のカスタマイズがこれまで以上に可能になりました。

 

資産クラス別レビュー

オプション群の概要

資産クラス 電子取引の出来高 出来高合計 取組高*
ADV 前年比 ADV 前年比
オプション合計 1,944,684 25% 3,404,501 17% 55,999,714
金利 795,707 21% 1,873,237 13% 36,865,776
株価指数 643,777 30% 715,441 32% 5,514,120
農産物 246,685 18% 378,308 6% 3,847,052
エネルギー 150,847 78% 312,614 35% 7,728,010
通貨 74,990 -11% 79,268 -9% 795,131
金属 32,677 51% 45,632 36% 1,249,625

*2016年6月30日現在


金利・債券オプション

2016年6月に最も活発に取引された金利オプション

オプション商品 銘柄記号 電子取引の出来高 出来高合計
ADV 前年比 ADV 前年比 プット比率
ユーロドル(四半期、シリアル) GE 139,469 137.6% 648,977 78% 44%
1年ミッドカーブ GE0 95,522 107.7% 276,175 25% 57%
2年ミッドカーブ GE2 34,867 -26.7% 134,264 -36% 46%
3年ミッドカーブ GE3 14,126 -35.6% 56,503 -42% 53%
4年ミッドカーブ GE4 4,057 139.3% 10,199 -11% 46%
5年ミッドカーブ GE5 0 N/A 2,078 294% 0%
10年国債 OZN 280,429 5.5% 429,342 2% 40%
5年国債 OZF 78,690 64.8% 120,848 58% 53%
長期米国債 OZB 70,363 9.8% 83,109 -10% 49%
10年物週次 ZN1-5 47,077 -37.0% 67,708 -40% 45%
30年物週次 ZB1-5 15,066 21.6% 18,543 22% 33%
5年物週次 ZF1-5 8,887 1.1% 12,587 -11% 52%
2年国債 OZT 5,545 -36.3% 8,973 -41% 66%
超長期米国債 OUB 274 47.6% 310 51% 16%
ウルトラ10年米国債 OTN 7 N/A 11 N/A 57%

トレンドとハイライト

  • 6月の金利オプション電子取引シェアが過去最高の42.5%を記録
  • 米国時間外での取引が16%増加(米中部時間17~7時に1日平均22万7812枚の金利オプションが取引される)
  • フェデラルファンド金利オプションの1日平均出来高は461枚(前月比14%増)
  • ウルトラ10年物米国債オプションの取組高が1230枚に増加

株価指数オプション

2016年6月に最も活発に取引された株価指数オプション

オプション商品 銘柄記号 ADV 前年比 プット比率 取組高*
E-mini S&P 500 ES 174,526 -42% 63% 1,367,626
E-mini S&P 500 週次 EW1, EW2, EW3, EW4 359,807 141% 65% 2,317,952
E-mini S&P 500 月末
EW 100,752 140% 64% 761,540
E-mini S&P 500オプション合計 635,084 29% 64% 4,447,118
S&P 500 SP 14,205 -61% 64% 140,602
S&P 500 週次
EV1, EV2, EV3, EV4 46,596 970% 62% 564,057
S&P 500 月末
EV 9,636 195% 66% 297,902
S&P 500オプション合計 70,437 59% 63% 1,002,561
E-mini NASDAQ-100 NQ 6,560 63% 44% 55,606
E-mini NASDAQ-100 週次
QN1, QN2, QN4 2,113 126% 51% 11,013
E-mini NASDAQ-100 月末
QNE 822 907% 56% 2,305
E-mini NASDAQ-100オプション合計 9,495 88% 46% 68,924
E-mini ダウ(5ドル)
YM 425 33% 54% 13,826

*2016年6月30日現在

トレンドとハイライト

  • 6月の株価指数オプション1日平均出来高は71万5441枚(前年比32%増)
  • E-mini S&P 500週次オプションの1日平均出来高が過去最高の35万9807枚を記録(前年比141%増)
  • E-mini S&P 500オプションの取組高が2倍近くに増え、過去最高の231万7952枚を記録
  • S&P 500週次オプションの1日平均出来高が過去最高の4万6596枚を記録(前年比970%増)
  • 米国時間外での株価指数オプションの1日平均出来高は6万7249枚(前年比72%増)

エネルギー・オプション

2016年6月に最も活発に取引されたエネルギーオプション

オプション商品 銘柄記号 決済方法 ADV 前年比 電子取引の比率 取組高*
WTI原油 LO 現物 146,205 33% 73% 2,742,742
WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション WA 現物 15,393 90% 28% 634,050
WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション 7A 差金決済 9,169 236% 2% 463,520
WTI平均価格オプション AO 差金決済 1,577 -15% 0% 290,153
WTI原油週次オプション LO1-LO5 現物 788 113% 94% 2,445
ブレント原油先物証拠金方式オプション BZO 差金決済 1,566 N/A 2% 31,064
WTI原油ヨーロピアン・オプション LC 差金決済 1,431 -9% 0% 70,779
WTI-ブレント・スプレッド・オプション BV 差金決済 350 -67% 0% 12,800
天然ガス・ヨーロピアン・オプション LN 差金決済 110,702 27% 21% 2,828,050
天然ガス・オプション ON 現物 14,337 28% 99% 154,746
天然ガス3ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション G3 差金決済 1,417 250% 0% 49,990
天然ガス日次オプション KD 差金決済 2,091 85% 0% 0
NY港渡し(ULSD) OH 現物 2,777 100% 11% 68,691
RBOBガソリン OB 現物 1,847 15% 16% 34,035

*2016年6月30日現在

トレンドとハイライト

  • 天然ガスオプション取引の29%が電子的に執行される(前年同月は9%)
  • 差金決済型天然ガスオプション(LN)の1日平均出来高が過去最高の2万3500枚に急増(前年比1841%増)
  • 6月24日にブレント原油先物証拠金方式オプション(BZO)の取組高が過去最高の4万440枚を記録、同月の1日平均出来高は1566枚に増加(前月比83%増)

農産物オプション

2016年6月に最も活発に取引された農産物オプション

オプション商品 銘柄記号 ADV 前年比 電子取引の比率 プット比率 取組高*
トウモロコシ OZC 164,787 41% 65% 43% 1,603,598
大豆 OZS 102,996 12% 71% 43% 1,069,639
軟質赤冬(SRW)小麦 OZW 33,661 -39% 70% 44% 242,446
生牛 LE 12,836 14% 67% 49% 220,085
大豆ミール OZM 10,266 -38% 70% 50% 213,351
大豆油 OZL 9,595 17% 53% 43% 134,738
豚赤身肉 HE 8,162 -29% 75% 62% 159,056
硬質赤冬(KC HRW)小麦 OKE 2,952 4% 49% 49% 39,685
クラスIII牛乳 DC 1,963 111% 53% 49% 72,054
肥育牛 GF 1,357 0% 87% 63% 35,293

非標準オプション(2016年6月)

オプション商品 ADV 前年比 電子取引の比率 プット比率 取組高*
短期新穀オプション 24,017 -30% 41% 33% 257,988
週次オプション 2,441 -10% 44% 47% 19,510
カレンダー・スプレッド・オプション 2,288 4% 1% 51% 18,358

*2016年6月30日現在

トレンドとハイライト

  • トウモロコシオプションの1日平均出来高が過去最高の16万4787枚を記録(6月30日に1営業日の出来高で過去最高の40万7130枚を記録)
  • 穀物・油種オプションの月間出来高が過去最高の770万枚を記録
  • 6月23日に大豆オプションの取組高が過去最高の140万枚を記録
  • 乳製品オプションの月間出来高が過去最高の5万8910枚を記録
  • 6月30日に短期新穀オプションの出来高が1営業日で過去3番目の高さとなる10万9448枚を記録

FXオプション

2016年6月に最も活発に取引された通貨オプション

オプション商品 銘柄記号 ADV 前年比 前月比 プット比率 取組高*
EUR/USD 6E 39,447 -31% 29% 61% 320,314
JPY/USD 6J 17,039 41% 21% 48% 179,829
GBP/USD 6B 9,296 4% -9% 53% 137,446
AUD/USD 6A 7,363 54% -11% 59% 80,283
CAD/USD 6C 5,703 38% -12% 59% 66,079
CHF/USD 6S 241 -31% -30% 49% 8,713
MXN/USD 6M 147 231% 101% 52% 2,346

*2016年6月30日現在

トレンドとハイライト

  • 6月の通貨オプション1日平均出来高は7万9268枚(前月比13%増、前年比9%減)
  • アジア時間の通貨オプション出来高が前年比41%増
  • 6月末の取組高は79万5131枚

通貨オプションのブロック取引で1日平均出来高が記録更新

  • 通貨オプションのブロック取引出来高が大幅に増加、6月の1日平均出来高は過去最高の3266枚を記録
  • 今年4-6月期のブロック取引1日平均出来高が2188枚に急増(2015年1-3月期は149枚、2016年1-3月期から16%増)

G6のアメリカンタイプの週次オプション

  • EUR/USD週次オプションの1日平均出来高は6887枚(前年比28%減)
  • JPY/USD週次オプションの1日平均出来高は3519枚(前年比106%増)
  • GBP/USD週次オプションの1日平均出来高は1631枚(前年比10%減)
  • AUD/USD週次オプションの1日平均出来高は1482枚(前年比62%増)
  • CAD/USD週次オプションの1日平均出来高は1354枚(前年比90%増)

金属オプション

2016年6月に最も活発に取引された金属オプション

オプション商品 銘柄記号 ADV 前年比 電子取引の比率 プット比率 取組高*
OG 40,599 49% 70% 42% 1,091,597
SO 4,493 -20% 88% 39% 115,182
金週次 OG1-OG5 184 49% 98% 44% 1,558
鉄鉱石 ICT 113 26% 0% 84% 31,817
HX 111 55% 100% 44% 2,786
パラジウム PAO 84 -59% 11% 17% 4,657
プラチナ PO 48 -75% 51% 39% 3,437

*2016年6月30日現在

トレンドとハイライト

  • 6月の金属オプション1日平均出来高は4万5632枚(前年比36%増)
  • 金属オプション取引の72%がCME Globexで電子的に執行される
  • 金オプションの1日平均出来高は49%増の4万599枚
  • 金週次オプションが依然として伸びており、1日平均出来高は184枚(前年比49%増)

オプションのツールと資料

QuikStrikeオプション価格&分析cmegroup.com/quikstrike

CME Direct | cmegroup.com/direct

リクエスト・フォー・クオート(RFQ) 機能| cmegroup.com/rfq

デイリー市場概要レポート

オプションに関する各種情報cmegroup.com/options

前年比:2016年6月を2015年6月と比較
前月比:2016年6月を2016年5月と比較

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