2017年8月オプション・レビュー

資産クラス別レビュー

オプション群の概要

資産クラス ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
オプション合計 3,149,936 30% 69% 63,306,842 60%
金利 1,766,786 34% 57% 46,012,772 62%
株価指数 725,176 40% 92% 5,105,892 75%
エネルギー 263,737 -12% 66% 7,190,047 41%
農産物 255,172 21% 77% 2,884,754 47%
通貨 85,653 70% 99% 903,434 52%
金属 53,412 64% 77% 1,209,943 35%

トレンドとハイライト


金利・債券オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
ユーロドル・オプション取引   978,461 15% 41% 40,903,241 63%
ユーロドル(四半期、シリアル) GE 324,279 -43% 34% 24,652,645 64%
1年ミッドカーブ GE0 303,347 99% 38% 6,815,941 63%
2年ミッドカーブ GE2 233,464 201% 48% 6,457,679 63%
3年ミッドカーブ GE3 107,481 182% 57% 2,643,448 56%
4年ミッドカーブ GE4 7,829 -11% 23% 324,728 58%
国債オプション   788,182 67% 78% 5,106,630 54%
10年国債 OZN 444,786 86% 76% 2,846,201 43%
5年国債 OZF 94,729 24% 74% 984,653 77%
長期国債 OZB 89,876 75% 89% 494,068 62%
2年国債 OZT 21,330 149% 53% 329,176 75%
金曜満期の10年国債週次 ZN1-5 88,064 17% 82% 293,492 53%
金曜満期の長期国債週次 ZB1-5 20,060 62% 90% 94,268 32%
金曜満期の5年国債週次 ZF1-5 12,635 73% 87% 51,818 60%
水曜満期の10年国債週次 WY1-5 10,284 N/A 87% 9,269 51%
水曜満期の長期国債週次 WB1-5 4,758 N/A 96% 1,561 18%
水曜満期の5年国債週次 WF1-5 1,517 N/A 97% 519 70%

トレンドとハイライト

  • 金利オプションの電子取引の1日平均出来高 (ADV)は前年比82%増の約100万枚を突破
    • ユーロドル・オプションの電子取引のADVは前年比89%増加して40万2,000枚に到達 (出来高に占める比率は40%)
    • 米国債オプションの電子取引ADVは前年比79%増の61万3,000枚に到達 (出来高に占める比率は78%)
  • 8月24日の米国債オプションの取組高は記録的な720万枚を達成
  • 米国債の水曜日満期の週次オプションの8月のADVは、1万6,600枚に到達(北朝鮮に対する懸念が高まった8月29日の6万枚を含む)
  • 2年国債オプションのADVは前年比149%増の2,100枚に急増 (想定元本42億ドル)

株価指数オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 取組高 取組高(プット比率)
E-mini S&P 500オプション   650,462 39% 4,461,802 75%
四半期 ES 166,995 32% 2,100,929 75%
週次 EW1 - EW4 311,919 15% 1,511,829 76%
水曜日満期の週次 E1C-E5C 46,645 N/A 29,951 78%
月曜日満期の週次 E1A - E5A 34,438 N/A 41,574 65%
月末 EW 90,464 29% 777,519 76%
S&P 500オプション   58,225 52% 543,446 75%
四半期 SP 12,120 12% 192,552 72%
週次 EV1 - EV4 28,845 29% 235,184 81%
水曜日満期の週次 S1C-S5C 4,006 N/A 1,734 100%
月曜日満期の週次 S1A - S5A 4,902 N/A 8,215 6%
月末 EV 8,353 63% 106,161 73%
E-mini NASDAQ-100オプション   15,679 67% 84,783 69%
四半期 NQ 3,737 42% 54,790 67%
週次 QN1 - QN4 11,598 95% 26,880 71%
月末 QNE 344 -59% 3,113 83%
E-miniラッセル2000 RTO 517 N/A 8,357 49%
E-miniダウ(5ドル)オプション YM 293, 74% 7,094 73%

トレンドとハイライト

  • 2017年7月10日に上場したE-mini ラッセル2000株価指数オプションの1日の出来高は、急速に増加
  • E-mini NASDAQ-100オプションのADVは前年比67%増の1万5,600枚に到達

エネルギー・オプション

  銘柄記号 決済方法 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
原油オプション     168,589 -13% 74% 4,572,336 45%
WTI原油 LO 現物 144,617 -17% 81% 2,923,330 40%
 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション WA 現物 8,424 -24% 29% 678,616 56%
WTI原油週次 LO1-5 現物 3,356 221% 99% 13,008 43%
 WTI 1ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション 7A 差金決済 3,957 17% 0% 292,947 72%
WTI平均価格 AO 差金決済 2,918 51% 0% 316,080 55%
ブレント原油先物証拠金方式 BZO 差金決済 2,339 83% 54% 76,147 35%
WTI-ブレント・スプレッド BV 差金決済 1,379 109% 5% 158,564 29%
天然ガス・オプション     91,030 -11% 55% 2,422,804 35%
天然ガス・ヨーロピアン・オプション LN 差金決済 79,615 -9% 54% 2,118,582 34%
天然ガス・アメリカン・オプション ON 現物 6,591 -44% 97% 97,579 41%
天然ガス日次 KD 差金決済 2,418 110% 39% 0 N/A
天然ガス3ヵ月カレンダー・スプレッド・オプション G3 差金決済 1,123 48% 0% 42,000 78%
石油精製品オプション     3,424 0% 18% 114,857 26%
NY港渡ULSD OH 現物 1,407 -26% 15% 54,970 25%
RBOBガソリン OB 現物 1,780 42% 23% 29,849 37%

トレンドとハイライト

  • 差金決済型天然ガス・オプション (LN) の電子取引比率は過去最高の54%に到達
  • 週次WTIオプション (LO1-5) のADVは、前年比221%増の3,356枚を達成

農産物オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
トウモロコシ OZC 99,825 31% 74% 1,108,697 44%
大豆 OZS 74,026 29% 82% 634,439 46%
軟質赤冬(SRW)小麦 OZW 29,867 18% 78% 301,179 48%
豚赤身肉 HE 13,849 76% 87% 182,770 62%
生牛 LE 9,744 -26% 82% 181,806 57%
大豆油 OZL 8,237 -19% 63% 76,822 47%
大豆ミール OZM 6,388 -11% 67% 108,160 43%
カンザスシティHRW小麦 OKE 2,352 76% 74% 46,368 36%
肥育牛 GF 1,791 5% 87% 57,369 55%
クラスIII牛乳 DC 1,606 3% 62% 68,408 55%
トウモロコシ週次 ZC1-5 1,284 58% 76% 4,461 50%
大豆週次 ZS1-5 1,159 181% 90% 4,473 56%

トレンドとハイライト

  • 穀物および油糧種子のインプライド・ボラティリティは極端に低い水準で推移
  • 12月限の成牛のインプライド・ボラティリティは6年平均を50%上回る
  • クロス要求(R-クロス)の8月のADVは1,000枚を突破し、2017年のクロスの出来高は66%増加

通貨オプション

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
EUR/USD EUU 46,683 122% 99% 376,009 53%
JPY/USD JPU 14,855 25% 99% 155,925 51%
GBP/USD GPU 10,262 30% 98% 156,605 47%
CAD/USD CAU 7,318 72% 98% 118,589 54%
AUD/USD ADU 6,360 26% 98% 89,306 59%
CHF/USD CHU 165 -11% 100% 6,216 74%
MXN/USD 6M 10 -94% 100% 784 53%

トレンドとハイライト

  • 通貨週次オプションのADVは3万659枚と、6ヵ月連続で伸びを記録
  • EUR/USDのオプションの出来高は前年比122%増加

金属オプション

最も活発に取引されている金属オプション–2016年7月

  銘柄記号 ADV 前年比 Globexの比率 取組高 取組高(プット比率)
OG 43,476 66% 75% 1,051,617 35%
SO 7,485 37% 92% 113,177 32%
金週次 OG1-5 820 454% 91% 7,714 38%
パラジウム PAO 585 174% 14% 7,528 24%
HX 454 211% 100% 6,319 53%
鉄鉱石 ICT 402 198% 0% 20,036 44%
プラチナ PO 189 -36% 48% 3,533 27%

トレンドとハイライト

  • 銅オプションの流動性の向上により、ビッドアスク・スプレッドが縮小して取引に厚みがでて出来高は211%増加し、8月25日の取組高は8,833枚を記録
  • 金週次オプションのADVは前年比454%増の820枚と記録を更新し、18ヵ月連続で前年比の伸びを達成

別途定める場合を除き、取組高は2017年8月31日現在
前年比 – 2017年1月までの1年間と2016年1月までの1年間を比較
前月比 – 2017年の当月とその前月を比較

 

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