指数收盘基差交易(BTIC)

按照收盘价进行交易。

指数收盘基差交易 (BTIC) 交易使得市场参与者能够实现相对基础指数官方收盘价的基差交易,进行更有效的现货管理。

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主力指数BTIC交易,可在CME Globex上作为大宗交易进行买卖

指数期货产品

代码

最小跳动点

BTIC大宗交易门槛

清算后转换为标的产品

芝商所 彭博 CQG 汤森路透
E-mini S&P 500 EST STEA Index EPT 1SETc1 0.05 500 ES
E-mini NASDAQ-100 NQT QNTA Index NQT 1NQTc1 0.05 500 NQ
E-mini Dow ($5) YMT YMTA Index YMT 1YMTc1 1.00 500 YM
E-mini Russell 1000 R1T YSRA Index R1T 1R1Tc1 0.05 50 RS1

如何操作

  • BTIC交易在现货指数收盘价和期货市场之间建立了一座桥梁。
  • 在交易时段的任何时间,买方和卖方商定一个“基差”,这个基差代表期货和现货指数之间的价差。
  • 一旦现货指数收盘水平确定,期货交易以指数收盘水平加上商定基差的价格来执行。
  • BTIC让投资者交易期货的价格是直接来源于官方现货指数收盘价,没有滑点风险。

产品适用范围

  • 按照收盘价进行基差交易
  • 指数再平衡和再投资(增加/删除)
  • 期权到期德尔塔交易
  • 资产负债表管理
  • 场外掉期和期权对冲
  • 现金证券化

简介

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