指數收盤基差交易(BTIC)

按照收盤價進行交易。

指數收盤基差交易 (BTIC)令市場參與者能够實現相對標的指數官方收盤價之基差交易,從而進行更有效的現貨管理。

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主力指數BTIC交易,可在CME Globex上作為大宗交易進行買賣

指數期貨產品

代碼

最小跳動點

BTIC大宗交易門檻

清算後轉換為標的產品

芝商所 彭博 CQG 湯森路透
E-mini S&P 500 EST STEA Index EPT 1SETc1 0.05 500 ES
E-mini NASDAQ-100 NQT QNTA Index NQT 1NQTc1 0.05 500 NQ
E-mini Dow ($5) YMT YMTA Index YMT 1YMTc1 1.00 500 YM
E-mini Russell 1000 R1T YSRA Index R1T 1R1Tc1 0.05 50 RS1

如何操作

  • BTIC交易為現貨指數收盤價與期貨市場之間架設橋樑。
  • 於交易時段任何時間,買賣雙方商定「基差」,此基差代表期貨與現貨指數間的價差。
  • 一旦現貨指數收盤水平確定,期貨交易則以指數收盤水平加商定基差價格執行。
  • BTIC允許投資者交易的期貨價格乃直接源於官方現貨指數收盤價,無滑點風險。

產品適用範圍

  • 按照收盤價進行基差交易
  • 指數再平衡和再投資(增加/刪除)
  • 期權到期德爾塔交易
  • 資產負債表管理
  • 場外掉期和期權避險
  • 現金證券化

簡介

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