歐洲美元利率期貨

合約規模 3 個月到期,在合約月第三個週三現貨結算、本金價值約 100 萬美元的歐洲美元銀行同業存款。
報價 IMM 價格點: 100 點減去合約月份第三個週三進行現貨結算的 3 個月倫敦銀行同業拆借利率。 例如,報價97.45表示年存款利率為2.55%。 1個利率基點=0.01價格點 =25美元/份合約。
交易時間 周日至週五:下午 5:00 至下午 4:00 ,中部時間
最小變動價位 最近到期合約月份:
1 個利率基點的四分之一 =0.0025 價格點 =6.25 美元 / 份合約
所有其他合約月份:
1 個利率基點的二分之一 =0.005 價格點 =12.50 美元 / 合約
新」的最近合約在到期之「舊」的最近合約最後交易日的同一日期以 0.0025 的價格增幅開始交易。
產品代碼 CME Globex 電子交易:GE
CME ClearPort: ED
清算所( Clearing ): ED
上市合約 以 3 月為季度週期( 3 月、 6 月、 9 月、 12 月)的最近 40 個月(即 10 年)再加上最近的 4 個「序列」月份(不屬於 3 月季度週期的月份)。 10年期交割的新3月季度合約月份因而將在最近3月季度合約月份到期之後的營業日上市。
結算方法 財務結算
交易終止 合約月份第 3 個週三之前的第二個倫敦銀行營業日。 到期合約交易於最後交易日上午11點(倫敦時間)終止。
結算程式 歐洲美元期貨結算程式
頭寸限制 CME頭寸限制
交易所規則手冊 CME 452
大宗最小限額 大宗交易最低門檻
價格限制或熔斷 價格限制
整批委託最低額 整批委託最低額
供應商報價代碼 供應商報價符號清單
最小變動價位 季月和連續期權 以 IMM 指數點報價。 基礎期貨距到期月份最近時的期權,和當期權費低於五個最小變動價位時首兩個季月期權和首兩個連續期權,為四分之一個基點(0.0025=6.25美元)。 所有其他合約月為二分之一個基點(0.005=12.50美元)。
注意 最小變動價位應為 0.005 個 IMM 指數點( 12.50 美元,也稱二分之一最小變動單位)。 無論該交易結果是否會使交易雙方平倉,該交易都可以0.0025IMM指數點(6.25美元,也稱四分之一最小變動單位)的價格來執行。
交易時間 CME Globex 電子交易: 周日至週五:下午 5:00 至下午 4:00
公開喊價: 週一至週五:上午 7:20 至下午 2:00
產品代碼 CME Globex 電子交易: GE
CME ClearPort:ED
公開喊價:看跌期權: PE 看漲期權: CE
清算所( Clearing ): ED
上市合約 連續期權 四個即期月連續期權
季月期權 十六個季月期權
交易終止 連續期權 合約月第三個週三之前的週五
季月期權 合約月第三個週三之前的第 2 個倫敦銀行工作日。 到期合約的交易於最後交易日的倫敦時間上午11點終止。
價格限制 CME價格限制
交易規則手冊 CME 452A
大宗最小限額 大宗交易最低門檻
價格限制或熔斷 價格限制
供應商報價代碼 供應商報價符號清單
執行價格
執行價格間距
執行價格將以 12.5 個基點的間距( 0.125 )上市,上市範圍為最接近前一天基礎期貨結算價格的執行價格上下 150 個基點。 執行價格將以25個基點的間距(0. 25)上市,上市範圍為最接近前一天基礎期貨結算價的執行價格上下550個基點。
行權方式 期權為美式期權,可于行權日中部時間下午 7 點前通知清算所來行權。 未行權期權應在最後交易日中部時間下午7點到期。 如無相反指示,未行權的價內期權應在到期後自動行權。
結算方法 可交割
標的物 歐洲美元期貨