9月期權回顧

資產類別的評論

期權組合概覽

資產類別 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
期權總計 3,596,722 25% 66% 60,406,724 59%
利率 2,284,559 49% 56% 43,555,267 62%
股指  645,270 -14% 91% 4,615,522 74%
能源 286,982 -9% 63% 7,045,530 42%
農產品 218,570 16% 77% 3,150,436 47%
外匯 101,102 72% 98% 863,483 53%
金屬 60,240 58% 81% 1,176,486 34%

趨勢及摘要

  • 週三國庫券期權在少於4個月時間內累計交易量突破120萬份合約
  • 小盤股、大機會:E-迷你羅素2000指數期權的流動性十分充裕
  • 外匯期權錄得2017年表現最好的一個月,每週期權連續第7個月創下記錄
  • 黃金期權及期權增長推動金屬期權表現造好
  • 每日天然氣期權的電子交易量激增
  • 儘管隱含波動性錄得歷史低位,但每週玉米期權仍上升187%

利率期權

  代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 歐洲美元期權   1,392,739 40% 39% 37,863,398 62%
歐洲美元期權(季度/序列) GE 572,440 -12% 32% 22,590,705 62%
1年中間曲線 GE0 423,352 123% 42% 6,712,902 63%
2年中間曲線 GE2 252,013 185% 47% 5,338,086 64%
3年中間曲線 GE3 128,661 130% 43% 2,907,048 61%
4年中間曲線 GE4 14,508 23% 43% 307,689 63%
國庫券期權   891,685 65% 82% 5,686,268 59%
10年國庫券期權  OZN 482,392 81% 80% 3,074,111 53%
5年國庫券期權  OZF 106,409 39% 79% 1,249,007 74%
美國長期國庫券期權 OZB 104,091 26% 88% 638,256 53%
2年國庫券期權  OZT 19,255 133% 58% 380,259 77%
週五10年美國國庫券每週期權 ZN1-5 119,480 58% 87% 171,190 54%
週五美國長期國庫券每週期權 ZB1-5 27,171 32% 87% 83,876 40%
週五5年美國國庫券每週期權 ZF1-5 13,937 95% 90% 51,906 51%
週三10年美國國庫券每週期權 WY1-5 12,681 N/A 97% 24,148 38%
週三美國長期國庫券每週期權 WB1-5 4,017 N/A 99% 6,713 41%
週三5年美國國庫券每週期權 WF1-5 2,002 N/A 90% 4,717 37%

趨勢及摘要

  • 國庫券期權日均交易量激增至89.1萬份合約,為日均交易量史上第二高的月份
  • 週三每週國庫券期權的日均交易量增加至18,700份合約,自6月推出以來累積交易量超過120萬份合約
  • 2年期國庫票據期權仍然非常活躍,日均交易量為19,200份,按年上升133%

股指期權

   代碼 每日平均交易量  年比變動百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
E迷你標準普爾500指數期權   579,219 -17% 3,998,673 75%
季度 ES 150,112 -30% 1,195,300 74%
每週 EW1 - EW4 243,276 -32% 1,982,776 75%
週三每週  E1C-E5C 43,813 1871% 63,295 89%
週一每週 E1A - E5A 35,328 N/A 80,795 82%
月底 EW 103,690 -11% 676,507 73%
標準普爾500指數期權   55,497 19% 531,947 68%
季度 SP 9,897 1% 56,121 42%
每週 EV1 - EV4 28,527 11% 353,704 77%
週三每週  S1C-S5C 3,198 2325% 5,294 59%
週一每週 S1A - S5A 2,934 N/A 14,344 49%
月底 EV 10,940 -1% 102,484 57%
E迷你納斯達克100指數期權   11,537 7% 65,175 70%
季度 NQ 3,625 23% 16,302 63%
每週 QN1 - QN4 5,323 -2% 44,991 71%
月底 QNE 2,589 6% 3,882 85%
E-迷你羅素2000指數期權 RTO 1,808 N/A 14,865 61%
 E-迷你道鐘斯(5美元)期權 YM 209 -19% 4,845 70%

趨勢及摘要

  • 2017年7月10日推出的E-迷你羅素2000指數期權的每日交易量繼續增加
    • 9月日均交易量:1,808份合約,按月上升250%
    • 9月日均持倉:12,664份合約,按月上升99%

能源期權

  代碼 結算 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
原油期權     167,098 -19% 70% 4,657,666 45%
WTI原油 LO 實物 134,499 -27% 81% 2,980,961 41%
WTI 1個月日曆價差期權 WA 實物 11,877 -20% 35% 578,334 54%
WTI均價期權 AO 金融 5,624 246% 0% 369,401 54%
布倫特期貨式期權 BZO 金融 4,895 277% 20% 124,129 39%
WTI 1個月日曆價差期權 7A 金融 3,288 2% 5% 285,624 70%
WTI布倫特價差期權 BV 金融 3,257 739% 12% 202,601 39%
WTI每週期權 LO1-5 實物 2,586 117% 100% 4,768 55%
天然氣期權     115,878 10% 54% 2,203,503 34%
歐洲天然氣期權 LN 金融 100,560 11% 53% 1,931,687 33%
美國天然氣期權 ON 實物 8,144 -17% 96% 93,900 41%
每日天然氣期權 KD 金融 2,924 110% 60% 0 N/A
天然氣1個月日曆價差期權 G3 金融 1,875 1821% 6% 134,408 42%
 精煉產品期權     3,212 -6% 25% 110,033 24%
RBOB汽油期權 OB 實物 1,603 13% 40% 20,238 36%
紐約港超低硫柴油 OH 實物 1,349 -22% 12% 62,627 23%

趨勢及摘要

  • 布蘭特原油期貨式期權(BZO)的日均交易量升上49,000份合約/天的新高,按年升幅為277%
  • WTI平均價期權(AO)的日均交易量按年上升246%
  • 每日天然氣期權創下日均交易量2,924份合約的記錄,其中電子交易量佔60%
  • 電子天然氣期權(LN)的日均交易量按年增加89%至53,000份合約,包括於9月21日錄得12.9萬份合約的單日記錄

農產品期權

  代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 玉米 OZC 79,490 26% 76% 1,243,378 44%
黃豆 OZS 68,892 28% 80% 673,208 47%
軟紅冬小麥 OZW 21,574 17% 78% 328,099 47%
瘦肉豬 HE 14,186 -5% 86% 209,000 59%
活牛 LE 9,951 -37% 81% 198,514 56%
黃豆油 OZL 6,681 -10% 55% 78,468 48%
黃豆粕 OZM 6,305 1% 69% 108,845 47%
每週玉米期權 ZC1-5 3,207 187% 66% 7,596 49%
肉牛 GF 1,788 -2% 81% 31,630 58%
三級牛奶 DC 1,508 -26% 75% 79,570 54%
每週黃豆期權 ZS1-5 1,250 -3% 95% 2,530 45%
堪薩斯硬紅冬小麥 OKE 977 19% 77% 47,675 36%
現金結算奶酪 CSC 832 138% 40% 35,491 57%

趨勢及摘要

  • 12月玉米及11月大豆的隱含波動性錄得歷史低位,但交投依然活躍
  • 12月瘦肉豬認沽期權升上歷史高位
  • 在玉米每週期權的帶動下,每週期權錄得有史以來最高的9月日均交易量

外匯期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
歐元/美元 EUU 44,219 96% 99% 325,486 55%
日圓/美元 JPU 18,583 48% 98% 174,179 48%
 英鎊/美元 GPU 17,942 100% 99% 173,780 51%
加元/美元 CAU 12,685 98% 96% 104,341 55%
澳元/美元 ADU 7,527 1% 98% 80,649 59%
瑞士法郎/美元 CHU 141 -45% 100% 4,585 77%
墨西哥披索/美元 6M 6 -98% 83% 463 45%

趨勢及摘要

  • 外匯期權的持倉按年增加35%
  • 外匯每週期權日均交易量連續第7個月刷新記錄,創下31,990份合約的新高
  • 週三外匯期權於10月29日推出-可以期權金報價及波動性報價方式提供

金屬期權

  代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
黃金 OG 51,550 68% 80% 1,032,826 34%
白銀 SO 6,500 1% 92% 109,781 32%
HX 889 368% 100% 7,471 49%
每週黃金期權 OG1-5 747 320% 96% 2,388 61%
鐵礦石 ICT 229 -13% 0% 18,691 47%
鉑金 PAO 197 50% 39% 2,986 17%
鈀金 PO 127 -54% 47% 2,343 25%

趨勢及摘要

  • 銅期權9月份的交易量繼續急升,日均交易量為889份合約,按年上升368%
  • 銅期貨9月連續第14個月錄得持倉記錄,9月25日的單日持倉為12,680份合約
  • 每週黃金期權的日均交易量按年增加320%-是連續第19個月錄得按年增幅

報告說明

截至2017年9月29日的持倉,除非另有說明

年比 — 2017年目前期間與2016年同期相比

月比 — 2017年當月與2017年上月相比

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