10月期權回顧

  • 18 Nov 2016
  • By CME Group

按資產類別回顧

期權組合概覽

資產類別

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

未平倉量*

期權總計

2,491,439

-8%

60%

53,383,456

利率

1,297,367

-15%

42%

36,069,920

 股指

592,709

4%

93%

4,798,198

能源

291,746

4%

56%

7,405,837

農產品

200,575

-7%

71%

3,084,794

外匯

63,693

-11%

96%

721,401

金屬

45,349

22%

74%

1,303,306

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 期權電子交易量連續第二個月超過60%
  • 年初迄今期權綜合日均交易量:3,014,751份合約,與2015年同期相比增長9%

利率期權

最活躍的利率期權 — 2016年10月

 

 代碼

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

 歐洲美元期權

 

831,074

-23%

26%

32,463,134 (56%)

歐洲美元期權(季度/序列)

GE

453,793

-2%

24%

22,741,086 (53%)

1年中間曲線

GE0

220,968

-38%

27%

5,200,378 (66%)

2年中間曲線

GE2

85,670

-58%

28%

2,390,344 (60%)

3年中間曲線

GE3

57,281

22%

27%

1,756,074 (62%)

4年中間曲線

GE4

9,910

51%

28%

357,252 (47%)

國庫券期權

 

466,180

4%

73%

3,588,206 (56%)

10年國庫券期權

OZN

250,724

7%

72%

1,929,676 (51%)

美國長期國庫券期權

OZB

62,365

12%

77%

441,598 (44%)

5年國庫券期權

OZF

52,355

-19%

62%

789,188 (76%)

10年每週期權

ZN1-5

65,753

7%

77%

204,069 (46%)

30年每週期權

ZB1-5

18,650

44%

84%

31,413 (50%)

2年國庫券期權

OZT

5,572

15%

40%

119,820 (53%)

5年每週期權

ZF1-5

9,753

-29%

91%

43,049 (55%)

超長期國庫券期權

OUB

670

346%

45%

18,474 (63%)

超長期10年國庫券期權

OTN

296

不適用

37%

10,272 (16%)

 聯邦基金期權

OZQ

112

-95%

1%

18,580 (73%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 42%的利率期權為電子交易,追平歷史高位
  • 70%的歐洲美元利率期權持倉量為季度期權和序列期權
  • 檢視最新的「利率期權回顧」,深入瞭解利率期權的最新動態,包括全天候的流動性、CME Globex的改善等。

股指期權

最活躍的股指期權 — 2016年10月

 

 代碼

每日平均交易量

年比變動百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

E迷你標準普爾500指數期權

 

539,841

4%

4,177,373 (68%)

季度

ES

89,533

-71%

1,671,599 (64%)

每週

EW1 - EW4

363,191

145%

1,801,698 (71%)

週三每週

E1C-E5C

22,569

不適用

58,878 (78%)

月底

EW

64,548

13%

645,198 (71%)

標準普爾500指數期權

 

43,529

3%

532,042 (57%)

季度

SP

4,083

-87%

119,298 (52%)

每週

EV1 - EV4

30,440

536%

325,140 (66%)

週三每週

S1C-S5C

2,285

不適用

8,641 (80%)

月底

EV

6,420

21%

78,963 (22%)

E迷你納斯達克100指數期權

 

9,086

36%

55,377 (53%)

季度及序列

NQ

1,572

-68%

28,191 (53%)

每週

QN1 - QN4

3,650

279%

26,533 (53%)

月底

QNE

307

-61%

653 (50%)

 E-迷你道鐘斯(5美元)期權

YM

254

-53%

7,314 (75%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 週三每週期權
    • 日均交易量接近22000份合約(10月12月達到高位,為45000份合約,自推出以來的交易量超過57萬份合約)
    • 持倉量超過67500份合約
    • 950多個專用帳戶,為多個類別的客戶進行交易

能源期權

最活躍的能源期權 — 2016年10月

 

 代碼

結算

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

 原油期權

 

 

173,593

11%

69%

4,554,579 (43%)

WTI原油

LO

實物

150,570

8%

76%

3,079,105 (41%)

WTI 1個月日曆價差期權

WA

實物

11,051

106%

24%

640,901 (43%)

WTI 1個月日曆價差期權

7A

金融

5,124

-30%

0%

335,125 (69%)

WTI均價期權

AO

金融

2,461

60%

0%

281,296 (49%)

 布倫特期貨式期權

BZO

金融

1,999

不適用

20%

59,143 (49%)

WTI每週原油期權

LO1-LO5

實物

965

87%

100%

2,462 (74%)

WTI布倫特原油價差期權

BV

金融

619

-7%

0%

21,060 (85%)

天然氣期權

 

 

113,793

-4%

38%

2,605,623 (35%)

歐洲天然氣期權

LN

金融

95,016

-4%

31%

2,380,289 (34%)

天然氣期權

ON

實物

14,879

-10%

95%

138,228 (43%)

天然氣1個月日曆價差期權

G1

金融

1,689

29%

0%

27,750 (6%)

每日天然氣期權

KD

金融

1,505

13%

0%

0

 精煉產品期權

 

 

3,040

-24%

14%

146,955 (24%)

紐約港超低硫柴油

OH

實物

1,755

-15%

13%

76,750 (28%)

RBOB汽油期權

OB

實物

592

-53%

35%

21,088 (44%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 10月份能源期權日均交易量連續第10個月年比增長
  • 金融天然氣期權(LN)日均電子交易量為29,527份合約,年比增長515%
  • 布倫特期貨式期權(BZO)持倉量在10月2日增至創記錄的80,944份合約
    • 10月8日交易量達8700份合約,刷新記錄

農產品期權

最活躍的農產品期權 — 2016年10月

 

 代碼

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

 玉米

OZC

73,534

15%

69%

1,401,380 (48%)

黃豆

OZS

57,516

-17%

74%

358,525 (51%)

軟紅冬小麥

OZW

21,915

-14%

75%

319,384 (43%)

 活牛

LE

13,774

-26%

79%

218,200 (51%)

瘦肉豬

HE

10,616

10%

85%

192,820 (56%)

黃豆油

OZL

7,644

-19%

48%

146,955 (52%)

黃豆粕

OZM

6,938

-38%

68%

173,688 (48%)

肉牛

GF

1,807

8%

86%

29,568 (57%)

三級牛奶

DC

1,615

103%

68%

85,708 (51%)

每週玉米期權

ZC1-5

1,441

-1%

45%

2,752 (15%)

每週黃豆期權

ZS1-5

926

84%

76%

1,074 (43%)

堪薩斯硬紅冬小麥

OKE

531

-44%

71%

37,580 (36%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 隱含波動性:牲畜交易量處於歷史季節高位,而穀物交易量處於五年低位
  • 玉米期權交易量年比增長15%
  • 由於季節性對沖活動繼續進行,III級牛奶期權日均交易量保持強勁,達1,615份合約
  • 每週黃豆期權交易量年比增長84%

外匯期權

最活躍的外匯期權 — 2016年10月

 

 代碼

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

歐元/美元

6E

25,809

-35%

98%

252,025 (50%)

日圓/美元

6J

11,753

-13%

98%

148,902 (54%)

 英鎊/美元

6B

14,444

106%

96%

151,939 (50%)

澳元/美元

6A

5,560

4%

91%

86,613 (60%)

加元/美元

6C

5,463

5%

94%

65,374 (54%)

墨西哥披索/美元

6M

400

320%

71%

9,598 (42%)

瑞士法郎/美元

6S

263

-50%

100%

6,950 (55%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 英鎊期權交易量增長106%,日交易量超過14,000份合約
  • 墨西哥披索期權日均交易量年比增長230%,日交易量達400份合約
  • 10月24日推出波幅報價外匯期權 — 瞭解詳情

金屬期權

最活躍的金屬期權 — 2016年10月

期權產品

 代碼

每日平均交易量

年比變動百分比

電子交易百分比

 持倉量 (%看跌期權)*

黃金

OG

39,354

22%

74%

1,120,493 (31%)

白銀

SO

5,016

21%

86%

137,363 (33%)

每週黃金期權

OG1-OG5

287

211%

97%

1,389 (40%)

HX

242

175%

48%

5,389 (53%)

鉑金

PAO

195

5%

6%

3,569 (75%)

鈀金

PO

176

-17%

20%

5,833 (32%)

鐵礦石

ICT

42

-81%

0%

29,064 (54%)

*截至2016年10月31日的持倉量

趨勢及摘要

  • 黃金期權交易量年比增長14%,日交易量超過39,000份合約
  • 黃金期權交易量連續8個月穩定年比增長

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報告說明

年比 — 2016年目前期間與2015年同期相比
月比 — 2016年10月與2016年9月相比

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