2017年6月期權回顧

按資產類別回顧

期權組合概覽

資產類別 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
期權總計 3,379,706 -1% 63% 58,733,603 59%
利率 1,965,183 5% 50% 42,323,094 63%
 股指 634,710 -11% 92% 4,000,381 75%
能源 338,662 8% 64% 7,444,344 39%
農產品 317,094 -16% 75% 3,156,274 43%
外匯 82,484 4% 96% 714,840 52%
金屬 41,574 -9% 80% 1,094,670 34%

趨勢及摘要

  • 6月15日,期貨期權持倉量達創記錄的7170萬份合約
  • CME Globex上期權電子交易量達創記錄的63%

利率期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 歐洲美元期權   1,286,166 14% 34% 37,739,139 63%
歐洲美元期權(季度/序列) GE 727,266 12% 30% 23,564,493 64%
1年中間曲線 GE0 281,556 2% 36% 6,225,525 65%
2-Year Mid-Curve GE2 188,279 40% 41% 5,694,306 64%
3年中間曲線 GE3 83,123 47% 46% 2,053,410 55%
4年中間曲線 GE4 5,374 -47% 38% 197,405 41%
國庫券期權   679,000 -8% 81% 4,582,554 62%
10年國庫券期權 OZN 362,812 -15% 77% 2,438,555 56%
美國長期國庫券期權 OZB 101,555 22% 90% 727,756 60%
週五10年美國國庫券每週期權 ZN1-5 83,844 24% 82% 148,198 65%
5年國庫券期權 OZF 75,109 -38% 79% 1,082,838 78%
週五美國長期國庫券每週期權 ZB1-5 27,912 51% 88% 66,822 56%
週五5年美國國庫券每週期權 ZF1-5 14,734 17% 90% 50,251 66%
週三10年美國國庫券每週期權 WY1-5 5,316 不適用 83% 12,182 52%
2年國庫券期權 OZT 4,149 -54% 67% 40,305 25%
週三美國長期國庫券每週期權 WB1-5 1,969 不適用 93% 3,790 69%
週三5年美國國庫券每週期權 WF1-5 970 不適用 98% 2,889 59%

趨勢及摘要

  • 利率期權電子交易量達創記錄的50%,其中在CME Globex上交易的美國國庫券期權占81%,歐洲美元期權占34%
  • 6月15日,持倉量達創記錄的530萬份合約,其中歐洲美元期權達創記錄的480萬份合約
  • 在前5周,週三美國國庫券每週期權交易量超過21.7萬份合約,在聯邦公開市場委員會報告發佈之前的6月4日的交易量為4.2萬份合約。

股指期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
E迷你標準普爾500指數期權   570,669 -10% 3,526,917 75%
季度 ES 135,000 -23% 968,256 74%
每週 EW1 - EW4 250,237 -30% 1,835,268 74%
週三每週 E1C-E5C 46,343 不適用 61,221 87%
週一每週 E1A - E5A 29,071 不適用 70,209 85%
月底 EW 110,017 9% 591,963 77%
標準普爾500指數期權   50,107 -28% 399,698 76%
季度 SP 11,090 -22% 48,578 65%
每週 EV1 - EV4 23,790 -49% 316,602 78%
週三每週 S1C-S5C 4,028 不適用 10,247 70%
週一每週 S1A - S5A 2,831 不適用 7,229 74%
月底 EV 8,663 -10% 26,122 68%
E迷你納斯達克100指數期權   13,406 41% 59,924 71%
季度 NQ 4,739 -28% 14,733 69%
每週 QN1 - QN4 6,105 189% 43,129 73%
月底 QNE 2,561 212% 2,062 60%
 E-迷你道鐘斯(5美元)期權 YM 234 -45% 4,752 80%

趨勢及摘要

  • 自2017年4月3日推出以來,週一標準普爾500指數每週期權(E-迷你型和標準型)的交易量超過210萬份合約
  • 自2016年9月26日推出以來,週三標準普爾500指數每週期權(E-迷你型和標準型)的交易量超過960萬份合約
  • E-迷你納斯達克100指數期權每日平均交易量達每天1.34萬份合約,年比增長41%

能源期權

   代碼 結算 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 原油期權     203,222 15% 72% 4,522,608 42%
WTI原油 LO 實物 184,807 26% 77% 2,913,158 37%
WTI 1個月日曆價差期權 WA 實物 8,677 -44% 12% 659,030 53%
WTI每週期權 LO1-5 實物 3,289 318% 99% 3,884 55%
WTI 1個月日曆價差期權 7A 金融 2,091 -77% 0% 342,592 70%
WTI均價期權 AO 金融 1,671 6% 0% 285,317 54%
 布倫特期貨式期權 BZO 金融 1,159 -26% 8% 61,909 26%
WTI布倫特價差期權 BV 金融 471 35% 3% 144,280 28%
天然氣期權     131,749 2% 53% 2,701,503 34%
歐洲天然氣期權 LN 金融 115,848 5% 52% 2,397,867 33%
美國天然氣期權 ON 實物 9,698 -32% 95% 105,236 38%
每日天然氣期權 KD 金融 2,023 -3% 5% 0 不適用
天然氣1個月日曆價差期權 G4 金融 1,645 1440% 1% 124,650 44%
天然氣3個月日曆價差期權 G3 金融 1,311 -7% 0% 40,075 73%
 精煉產品期權     3,314 -34% 17% 123,523 26%
紐約港超低硫柴油 OH 實物 1,907 -31% 16% 61,482 27%
RBOB汽油期權 OB 實物 1,098 -41% 23% 26,559 31%

趨勢及摘要

  • 天然氣金融期權(LN)每日平均電子交易量達創記錄的6.0萬份合約,年比增長156%
  • WTI每週期權(LO1-5)交易量暴漲318%,達每天3,200份合約

農產品期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 玉米 OZC 142,659 -13% 71% 1,250,016 43%
黃豆 OZS 72,349 -30% 85% 636,480 39%
軟紅冬小麥 OZW 44,312 32% 81% 303,137 42%
 活牛 LE 10,307 -20% 80% 198,107 56%
瘦肉豬 HE 10,016 23% 80% 181,188 57%
黃豆粕 OZM 9,111 -11% 73% 120,421 38%
黃豆油 OZL 8,707 -9% 51% 86,189 38%
堪薩斯硬紅冬小麥 OKE 3,965 34% 69% 43,754 42%
每週玉米期權 ZC1-5 2,686 54% 55% 12,557 18%
三級牛奶 DC 1,352 -31% 65% 75,051 59%
肉牛 GF 1,301 -4% 78% 43,170 57%
每週黃豆期權 ZS1-5 1,068 141% 91% 1,897 38%

趨勢及摘要

  • 軟紅冬小麥和硬紅冬小麥交易量6月繼續上升,分別年比增長32%和34%
  • 每週期權交易量年比增長62%,達每天4,000份合約

外匯期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
歐元/美元 6E 32,341 -18% 98% 261,769 53%
 英鎊/美元 6B 18,764 101% 96% 148,658 48%
日圓/美元 6J 15,916 -7% 96% 136,949 50%
加元/美元 6C 8,546 50% 97% 84,003 53%
澳元/美元 6A 6,748 -8% 89% 79,079 56%
瑞士法郎/美元 6S 96 -60% 100% 2,754 56%
墨西哥披索/美元 6M 74 -50% 100% 1,628 46%

趨勢及摘要

  • 每週外匯期權每日平均交易量達創記錄的每天2.6萬份合約,連續第四個月刷新記錄
  • 由於市場參與者管理英國大選風險,英鎊/美元期權交易量年比增長101%

金屬期權

期權產品  代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
黃金 OG 35,468 -13% 79% 962,167 34%
白銀 SO 4,931 10% 90% 102,991 33%
每週黃金期權 OG1-5 716 289% 97% 2,562 55%
鉑金 PAO 262 213% 19% 6,461 60%
HX 106 -5% 100% 2,819 51%
鈀金 PO 60 26% 74% 2,839 34%
鐵礦石 ICT 28 -76% 0% 14,831 31%

趨勢及摘要

  • 每週黃金期權每日平均交易量達創記錄的每天716份合約,年比增長289%,連續第16個月實現年比增長
  • 白銀期權交易量連續第二個月增長

報告說明

截至2017年6月30日的持倉量,除非另有說明
年比 — 2017年目前期間與2016年同期相比
月比 — 2017年當月與2017年上月相比

 

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