7月期權回顧

按資產類別回顧

期權組合概覽

資產類別 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
期權總計 2,903,507 -8% 70% 58,590,022 59%
利率 1,589,239 -14% 60% 41,565,151 62%
 股指 523,409 -11% 91% 4,440,155 75%
農產品 357,314 12% 76% 3,338,051 45%
能源 295,355 -7% 68% 7,287,009 41%
外匯 90,695 46% 98% 836,457 52%
金屬 47,496 27% 84% 1,123,199 34%

趨勢及摘要

  • CME Globex上期權電子交易量達創記錄的70%
  • 7月農產品期權交易量激增至每天35.7萬份合約
  • 外匯期權迎來2017年交易量最高的月份,每日交易量超過9萬份合約,年比增長46%

利率期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 歐洲美元期權   839,439 -38% 41% 37,035,594 63%
歐洲美元期權(季度/序列) GE 343,570 -59% 39% 23,388,603 64%
1年中間曲線 GE0 234,564 -22% 38% 5,438,343 61%
2年中間曲線 GE2 165,970 29% 43% 5,859,671 63%
3年中間曲線 GE3 87,543 36% 52% 2,102,927 53%
4年中間曲線 GE4 6,713 -45% 27% 244,355 51%
國庫券期權   749,799 49% 81% 4,528,656 56%
10年國庫券期權 OZN 399,400 49% 78% 2,555,701 49%
5年國庫券期權 OZF 77,534 18% 80% 1,025,219 74%
美國長期國庫券期權 OZB 108,460 63% 87% 599,923 54%
週五10年美國國庫券每週期權 ZN1-5 109,625 48% 82% 170,744 64%
週五美國長期國庫券每週期權 ZB1-5 22,067 48% 92% 66,644 52%
週五5年美國國庫券每週期權 ZF1-5 16,779 93% 92% 43,821 65%
2年國庫券期權 OZT 2,983 -34% 65% 34,286 25%
週三10年美國國庫券每週期權 WY1-5 8,443 不適用 82% 20,308 32%
週三美國長期國庫券每週期權 WB1-5 2,486 不適用 99% 7,219 53%
週三5年美國國庫券每週期權 WF1-5 1,860 不適用 100% 2,857 47%

趨勢及摘要

  • 利率期權電子交易量達創記錄的60%,其中在CME Globex上交易的美國國庫券期權占81%,歐洲美元期權達創記錄的41%
  • 週三每週美國國庫券期權每日平均交易量7月增長到每天12,789份合約(月比增長40%),持倉量達43,387份合約。
  • 週五每週期權交易量也繼續增長,7月每日平均交易量為14.8萬份合約,年比增長52%

股指期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
E迷你標準普爾500指數期權   459,815 -13% 3,898,326 75%
季度 ES 65,855 -36% 1,372,744 72%
每週 EW1 - EW4 275,405 -15% 1,700,415 76%
週三每週 E1C-E5C 33,059 不適用 86,253 85%
週一每週 E1A - E5A 17,938 不適用 32,765 72%
月底 EW 67,558 -32% 706,149 77%
標準普爾500指數期權   49,202 -6% 460,790 72%
季度 SP 3,743 -48% 101,881 60%
每週 EV1 - EV4 33,610 7% 287,536 79%
週三每週 S1C-S5C 2,144 不適用 6,903 74%
週一每週 S1A - S5A 1,509 不適用 5,218 95%
月底 EV 8,195 -41% 59,252 56%
E迷你納斯達克100指數期權   13,848 88% 71,985 75%
季度 NQ 1,606 -51% 28,225 71%
每週 QN1 - QN4 11,722 324% 41,584 78%
月底 QNE 520 -61% 2,176 75%
 E-迷你道鐘斯(5美元)期權 YM 297 -14% 5,725 72%
E-迷你羅素2000指數期權 RTO 247 不適用 3,329 67%

趨勢及摘要

  • 新推出的E-迷你羅素2000指數期權的每日交易量迅速增長
  • E-迷你納斯達克100指數期權每日平均交易量保持強勁,達每天1.38萬份合約,年比增長88%

能源期權

   代碼 結算 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
 原油期權     191,126 -4% 75% 4,575,920 44%
WTI原油 LO 實物 171,145 0% 81% 2,995,945 40%
WTI 1個月日曆價差期權 WA 實物 9,114 -45% 10% 665,923 55%
WTI每週期權 LO1-5 實物 3,211 339% 100% 5,428 44%
WTI 1個月日曆價差期權 7A 金融 1,438 -74% 0% 310,718 68%
WTI均價期權 AO 金融 2,826 183% 0% 293,611 55%
 布倫特期貨式期權 BZO 金融 1,865 40% 33% 56,706 36%
WTI布倫特價差期權 BV 金融 368 -49% 8% 141,670 27%
天然氣期權     101,167 -13% 56% 2,512,058 35%
歐洲天然氣期權 LN 金融 88,862 -9% 54% 2,209,555 34%
美國天然氣期權 ON 實物 8,874 -43% 95% 99,874 39%
每日天然氣期權 KD 金融 1,803 109% 11% 0 不適用
天然氣1個月日曆價差期權 G4 金融 485 223% 8% 126,875 43%
 精煉產品期權     2,708 -31% 16% 117,330 25%
紐約港超低硫柴油 OH 實物 1,173 -53% 17% 57,014 25%
RBOB汽油期權 OB 實物 1,220 20% 20% 26,763 29%

趨勢及摘要

  • 天然氣金融期權(LN)電子交易量達創記錄的54%
  • 每週WTI期權(LO1-5)交易量年比激增339%,達每天3200

農產品期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
玉米 OZC 155,841 28% 73% 1,305,693 42%
大豆 OZS 104,653 -2% 82% 696,080 42%
軟紅冬小麥 OZW 41,953 80% 77% 354,308 49%
黃豆粕 OZM 11,769 28% 69% 116,115 45%
瘦肉豬 HE 9,454 -12% 85% 184,593 58%
活牛 LE 8,951 -30% 83% 203,394 56%
黃豆油 OZL 5,649 -31% 61% 85,572 47%
每週玉米期權 ZC1-5 3,356 183% 45% 10,325 27%
堪薩斯硬紅冬小麥 OKE 2,681 113% 65% 52,827 42%
三級牛奶 DC 1,656 39% 69% 85,209 56%
每週黃豆期權 ZS1-5 1,279 345% 89% 2,805 49%
肉牛 GF 1,163 -27% 81% 47,342 56%

趨勢及摘要

  • 玉米期權每日平均交易量激增至每天15.5萬份合約,第三次創下歷史最高單月每日平均交易量
  • 軟紅冬小麥和硬紅冬小麥交易量表現依然出色,分別年比增長80%和113%
  • 硬紅冬小麥持倉量6月創下記錄,在7月到期後持倉量保持強勁
  • 每週期權交易量年比增長205%,達每天4600份合約

外匯期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
歐元/美元 6E 43,291 77% 99% 338,390 53%
日圓/美元 6J 15,216 -9% 98% 139,394 50%
加元/美元 6C 11,818 109% 98% 117,294 56%
澳元/美元 6A 10,114 88% 95% 86,727 57%
 英鎊/美元 6B 10,063 7% 96% 149,167 48%
瑞士法郎/美元 6S 171 -43% 100% 4,359 67%
墨西哥披索/美元 6M 22 -84% 100% 1,126 59%

趨勢及摘要

  • 每週外匯期權每日平均交易量達創記錄的每天2.95萬份合約,連續第六個月刷新記錄。
  • 歐元/美元期權交易量年比增長77%

金屬期權

   代碼 每日平均交易量 年比變動百分比 Globex百分比 未平倉量 看跌期權未平倉量百分比
黃金 OG 39,471 35% 83% 976,023 34%
白銀 SO 6,569 -2% 90% 115,497 32%
每週黃金期權 OG1-5 511 93% 97% 2,139 47%
鉑金 PAO 337 25% 17% 7,955 56%
HX 299 3% 100% 5,174 48%
鈀金 PO 162 22% 52% 3,146 29%
鐵礦石 ICT 144 -55% 0% 13,251 37%

趨勢及摘要

  • 銅期權流動性增強,形成買賣價差,市場深度與白銀期權不相上下。

報告說明

截至2017年7月31日的持倉量,除非另有說明
年比 — 2017年目前期間與2016年同期相比
月比 — 2017年當月與2017年上月相比

 

 

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