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30 Day Federal Funds Futures Contract Specs

合约规模

面值5,000,000美元的一个月联邦基金利率,其利息以30天基准计算,等于联邦基金交割月的平均每日实际利率

报价

100减去联邦基金交割月平均每日隔夜利率(例如7.25%等于92.75)。

 交易时间

周日至周五:下午5:00 至下午4:00

 最小变动价位

最近到期的合约月:
一个利率基点的四分之一(1/​4) = 0.0025 价格点 = 每合约10.4175美元。
所有到期的合约月在紧接合约月首个营业日之前的第一个星期天芝加哥时间下午5:00点开始交易,价格增量为0.0025点。

所有其他合约月:
1个利率基点的二分之一(1/​2) = 0.005价格点 = 每合约20.835美元。

 产品代码

CME Globex电子交易:ZQ
CME ClearPort:41
Clearing:41

 上市合约

首36个日历月

 结算方法

现金结算

 交易终止

到期期货合约的最后一个交易日为此合约交割月的最后营业日。对到期期货的交易在最后交易日的收盘时终止。

结算流程

到期合约依据交割月的平均每日联邦基金隔夜利率,四舍五入到一个基点的十分之一(1/10),以现金结算。最终结算在最后交易日后的首个营业日进行。每日联邦基金隔夜利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

结算流程

头寸限制

CBOT头寸限制

 交易所规则手册

CBOT第22章

大手交易最低限额

 大宗交易最低门槛

价格限制或熔断

价格限制

全部或无最低限额

整批委托最低额

供应商报价代号

 供应商报价符号列表