Asset Class Navigation

10-Year USD MAC Swap Futures Contract Specs

合约规模

每个点1,000美元(每份合约100,000美元)

报价

按照价格点数进行报价:100点加上满足交割标准的IRS净现值(NPV),其中净现值是截至交割月第三个周三IRS固定利率支付的现值减去IRS浮动利率支付的现值。面值是以100点为基础。

交易时间

周日至周五:下午5点至下午4点

最小变动价位

1/32点的1/2(15.625美元/合约)

产品代码

CME Globex电子交易: N1U
CME ClearPort:N1U
清算所(Clearing): N1U

上市合约

3月季度周期(3月、6月、9月、12月)

结算方法

可交割

交易终止

期货交割月的第3个周三以前的第二个伦敦营业日。到期合约的交易于最后一个交易日下午2:00终止。

结算程序

满足交割标准的IRS实物交割。清算验收日期和清算生效日期 = 交割月第3个周三之前的第一个CME Clearing营业日。

交割发票价格 = 按合约最终结算价格确定的IRS初始支付金额P:

如果100 > P,则由IRS浮动利率支付方支付,IRS固定利率支付方接收,

每份合约$1,000 x ( P – 100 ),四舍五入到最近的美分。

如果 P ≤ 100,则由IRS固定利率支付方支付,IRS浮动利率支付方接收,

每份合约$1,000 x ( 100 - P ),四舍五入到最近的美分。

每日交割利率掉期期货结算程序

头寸限制

CBOT 头寸限制

可报告头寸

1+合约

交易所规则手册

CBOT 53

大宗最小限额

大宗交易最低门槛

价格限制或熔断

价格限制

供应商报价代码

供应商报价符号列表

交割程序

要参加实物交割,期货头寸持有人必须是合格的合约参与者(17 CFR 1.3(m) 和 CME Rule 90005.C.),并且必须通过一家CME IRS会员清算所在CME注册成为IRS参与者(CME Rules 90005.A.和 90005.B.)。

交割期

交割月第3个周三