标准美元/人民币 (CNY) 期货

 

标准美元/人民币 (CNY) 期货

合约规格
合约规模 100,000 美元起(约合 648,300 人民币)
月份 13 个连续日历月(1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月),另加 8 个季度月(即 3 月、6 月、9 月、12 月,期限范围为 3 年)
结算流程 美元/人民币每日结算流程(英文)

头寸责任
触发水平及现货月限额

头寸责任的触发水平:兑换为名义上相当于 6,000 份 CME 标准人民币/美元期货合约(= 60 亿人民币)的美元/人民币期货;头寸限制:于交易日终止前一周当日所在或之后的现货月,不超过 2,000 份标准人民币/美元期货合约(= 20 亿人民币)。 *

同一账户持有人的头寸将综合计算标准期货和 E-micro 期货,其中 10 份 E-micro 相当于 1 份标准合约。

*例如,如果单位美元的人民币价格汇率为 6.4830 人民币/美元("于该日正常交易时间结算前"),则按照头寸责任触发水平(60 亿人民币)计,一份 100,000 美元的标准期货合约将算作 648,300 人民币。同样,按照现货头寸限制(20 亿人民币)计,一份 10,000 美元的 E-micro 期货合约将算作 64,830 人民币。
行情代码

CME Globex 电子市场:CNY
查看产品及供应商代码

最小变动波幅(Tick) 对于直接交易,每份合约按单位美元 0.0001 人民币 = 10人民币(约合 1.60 美元)报价;对于跨期差价,每份合约按单位美元 0.00005 人民币 = 5人民币(约合 0.80 美元)报价。
人民币计价 每日付款和收款按人民币计算,但会参照中国人民银行每天的固定汇率换算为美元,并按美元存入银行**
交易时间

GLOBEX
(美国日间及隔夜交易时间)

周日至周五:17:00 -次日16:00(美中时间),除了周五16:00收市并于周日下午 5:00开市
CME ClearPort 周日至周五:17:00-16:00(美中时间),期间每天自16:00美中时间起休市45分钟
最后交易日 交易停止时间:北京时间为合约月份第 3 个周三之前的第 1 个北京工作日的上午 9:00 (即在芝加哥,冬令时周日晚上21:00(美中时间)和夏令时周日晚上22:00(美中时间))***
交易所规则 这些合约按照 CME规则和条例挂牌交易并受其约束。
大宗交易资格 是。 查看更多大宗交易合资格的合约。
大宗交易最低门槛 50份合约
期货转现货(EFRP) 资格 是。查看更多关于EFRP。

**注意:这个过程意味着累计美元计价的付款和收款不可能总和为零,即使交易被“触及”。例如,客户可能以人民币兑美元同样的报价买入(卖出)合约。然而,取决于交易开放时采用的汇率,这些美元计价的现金流总计可能从零有所偏离。

***北京时间较芝加哥时间(美中时间)提前14或13个小时,这取决于其为在芝加哥的标准时间还是夏令时。

CME 将在之后的日期提供以美元/人民币 (CNY) 期货合约为标的物的期权,以供交易。