从期权交易数据看可能的交易范围

作者撰 于  : 美国中部时间(CT)       20160912  14:07 
                     即:北京时间 (BJ)       20160913  03:07

每天公布的短期每周期权每日交易数据 图像 是 芝商所期权价格快闪(Quik Strike)  平台的一个重要组成部分.

在这个图像中(下图) 我们可以清楚的看到 当天期货期权的交易量和未平仓合约 和集中交易的 期权协定价格之所在, 通过 分析这些数据, 可以对 未来数天 的交易做出 比较正确的判断.

下面的截屏是 E Mini标普指数 每周期权 上个星期五(9月9日) 交易量和未平仓合约.

图中黄色竖条代表看跌期权(Put)蓝色竖条代表看涨期权.(Call)

图的上半部是未平仓合约, 下半部是当天的交易量.

虽然 上个星期五当天的交易量集中在协定价格2150和21 00的看跌期权(PUT). 但是 从图的上半部分未平仓合约中 我们可以看到 市场中
有将近两万五千头 协定价格2150看涨期权.

如果 标普市场 决定性的冲破 上端2150 或者跌破 下端2100, 期权的卖 方就要 进一步对冲头寸, 这些对冲活动 可能加速市场的上扬或者下跌.

由于这些未平仓合约, 交易量, 和期权的重要协定价格 数据是每天更新, 所以对于期权交易员来说可以 根据数据的变化及时调整自己的 期权头寸.

下面是每周期权数据网页的链接:



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有关本专栏特约评论员:

寇健先生,任职于硅谷衍生品学院,为资深的交易员和基金经理,曾任职于摩根士丹利、花旗及新加坡大华银行,拥有逾28年期货和期权交易往绩,以沉着判断的套利交易策略着称。

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