EIA 数据 ,WTI 期权 和 Quik Strike 平台

  • 7 Sep 2016
  • By 寇健
  • Topics: Energy
作者撰 于  : 美国中部时间(CT)       20160907  12:27 
                     即:北京时间 (BJ)       20160908  01:27

由于这个星期一是美国的公共假日, 政府部门不工作, 美国能源总署(EIA)的 每周原油和原油产品库存数据 公布时间 由星期三推迟到星期四纽约时间早上11点钟.

对于原油市场 研究人员来说, 美国能源总署每周发布的库存数据, 可能是 目前世界上唯一的 最透明, 最频繁 的基本面数据.

所以, 对于原油市场来说, 几乎每一次的发布, 都是 一次震荡, 同时也是一次绝好的交易机会.
 
另外,在美国能源总署 每周原油和原油库存数据公布之前十八个小时, 私人机构,美国石油协会 (API),也会公布他们的 原油和原油产品库存数据 .这两个数据之间的信息偏差 ,更加 加剧了原油市场的波动率.

这样,在北京时间 今天星期四 (9月8日 )晚上11点之前, 购买 WTI 每周期权( 9月9日星期五到期) 跨市套利, 可能会对保护日内交易, 增加收益, 起极大的帮助?

下面的 截屏是芝加哥商品交易所 "期权价格快闪"(Quik Strike) 软件平台 给我们提供的 9月9日星期五到期 WTI 每周期权 (交易代码: LO2U6) 实时详细 数据.

期权协定价格45.5美元. 隐含波动率42.6%. 看涨期权 价格 0.52 美元. 看跌期权价格 0.65 美元. 跨市套利价格(Straddle) . 1.18 美元.

原油市场30天的历史波动率目前是38.42%.对于一个两天之后到期的短期期权来说, 42.6% 的隐含波动率是合理的.

"Quik Strike " 软件平台 提供实时的 所有芝加哥商品交易所期权产品的价格 和希腊值.是一个 对期权交易非常有帮助的 工具.




免责声明

 

期货与掉期交易具有亏损的风险,因此并不适于所有投资者。期货和掉期均为杠杆投资,由于只需要具备某合约市值一定百分比的资金就可进行交易,所以损失可能会超出最初为某一期货和掉期头寸而存入的金额。因此,交易者只能使用其有能力承受损失风险但又不会影响其生活方式的资金来进行该等投资。由于无法保证这些资金在每笔交易中都能获利,所以该等资金中仅有一部分可投入某笔交易。

本资料中所含信息与任何资料不得被视作在任何司法管辖区买入或卖出金融工具、提供金融建议、创建交易平台、促进或吸收存款、或提供任何其它金融产品或任何类型金融服务的要约或邀请。本资料中所含信息仅供参考,并非为了提供建议,且不应被解释为建议。本资料并未考虑到您的目标、财务状况或需要。您根据本资料采取行动前,应当获得适当的专业建议。

本资料中所含信息均如实提供,不含任何类型的担保,无论是明示或暗示。芝商所对任何错误或遗漏概不承担责任。本资料也可能会包含或涉及到未经芝商所或其管理人员、员工或代理设计、验证或测试的信息。芝商所不对该等信息承担任何责任,也不认可其信息的准确性或完整性。芝商所对该等信息或向您提供的超级链接并不担保不会侵犯到第三方权利。如果本资料含有外部网站的链接,芝商所并不对任何第三方或其提供的服务及/或产品予以认可、推荐、同意、保证或推介。

CME Group和“芝商所”是CME Group Inc.的注册商标。地球标志、E-mini、E-micro、Globex、CME和Chicago Mercantile Exchange是Chicago Mercantile Exchange Inc. (“CME”) 的注册商标。 CBOT是Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (“CBOT”) 的注册商标。ClearPort和NYMEX 是New York Mercantile Exchange, Inc. (“NYMEX”) 的注册商标。此商标未经所有者书面批准,不得修改、复制、储存在可检索系统里、传递、复印、发布或以其它方式使用。

Dow Jones是道琼斯公司的注册商标。所有其它注册商标为其各自所有者的产权。

所有关于规则与细节之事项均遵循正式的CME、CBOT和NYMEX规则,并可被其替代。在所有涉及合约规格的情况里,均应参考当前的规则。

CME、CBOT及NYMEX均分别在新加坡注册为注册的认可市场运营商以及在香港特区注册为认可的自动化交易服务提供者。除上述内容之外,本资料所含信息并不构成提供任何境外金融工具市场的直接渠道,或《金融工具与交易法》(1948年第25条法律,修订案)界定之境外金融工具市场交易的清算服务。CME欧洲交易所股份有限公司注册及受权的服务并不含盖以任何形式在亚洲任何管辖区内(包括香港、新加坡及日本)提供金融服务。芝商所实体在中华人民共和国或台湾概无注册、获得许可或声称提供任何种类的金融服务。本资料在韩国及澳大利亚境内根据《金融投资服务与资本市场法》第9条第5款及相关规则、《2001年企业法》(澳洲联邦)及相关规则的规定,将发布受众仅限于“职业投资者”;其发行应受到相应限制。

2016年CME Group©和芝商所版权所有,保留所有权利。

有关本专栏特约评论员:

寇健先生,任职于硅谷衍生品学院,为资深的交易员和基金经理,曾任职于摩根士丹利、花旗及新加坡大华银行,拥有逾28年期货和期权交易往绩,以沉着判断的套利交易策略着称。

wechat