芝商所 当日每周期权 (Weekly Options)交易报告

作者撰 于  : 美国中部时间(CT)      20160530  11:45 

                    即:北京时间 (BJ)        20160531  00:45

笔者几个月之前说过, 芝商所的网站就像一个万宝囊, 里面 藏有很多知识财富需要我们去 摸索,挖掘.

笔者今天发现了一个网页. 暂时定名为 芝商所当日每周期权 (Weekly Options)交易报告 (报告的 网页地址 :http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/daily-weekly-options-report.html)

这个网页有三个特色. 第一, 专门报告各种产品的短期期权: 每周期权, 而不是标准期权.

第二条 网页中囊括了芝商所所有拥有每周期权的产品. 包括农产品,能源,股票指数,外汇利率和金属. 每一个大的栏目下面还有详细的产品 交易记录, 比如在农产品的下面就有 玉米,大豆,小麦 豆油,豆粕  等等

第三条 数据每日更新, 数据详细记载了 所有 产品的 每周期权当日交易的协定价格, 当天交易数量, 未平仓合约等等
 

下面的截屏 是股票指数 栏目中的 E MINI 标普指数每周期权 上个星期五 未平仓合约的图像.

从图像中我们可以看到, 每周期权的未平仓合约仍然集中在 协定价格为2000 的看跌期权, 超过3万5千条, 和 协定价格为 2100 的看涨期权. 未平仓合约超过 20000 条.

同时我们注意到 上个星期五协定价格为 2100 的 每周看涨期权 交易量超过8000个.

这些数据对于我们建立短期期权头寸, 每日调整  期权希腊值, 选择协定价格, 以及短期市场交易范围和方向 的预测都有非常大的帮助
 




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有关本专栏特约评论员:

寇健先生,任职于硅谷衍生品学院,为资深的交易员和基金经理,曾任职于摩根士丹利、花旗及新加坡大华银行,拥有逾28年期货和期权交易往绩,以沉着判断的套利交易策略着称。

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