10月期权回顾

  • 3 Nov 2016
  • By CME Group

按资产类别回顾

期权综合概览

资产类别 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 % 持仓量*
期权总计 2,491,439 -8% 60% 53,383,456
 •利率 1,297,367 -15% 42% 36,069,920
 股票指数 592,709 4% 93% 4,798,198
 •能源 291,746 4% 56% 7,405,837
农产品 200,575 -7% 71% 3,084,794
外汇 63,693 -11% 96% 721,401
 •金属 45,349 22% 74% 1,303,306

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 期权电子交易量连续第二个月超过60%
  • 年初迄今期权综合日均交易量:3,014,751份合约,与2015年同期相比增长9%

利率期权

最活跃的利率期权——2016年10月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
欧洲美元期权   831,074 -23% 26% 32,463,134 (56%)
 欧洲美元(季度期权/序列期权) GE 453,793 -2% 24% 22,741,086 (53%)
1年中间曲线 GE0 220,968 -38% 27% 5,200,378 (66%)
2年中期曲线 GE2 85,670 -58% 28% 2,390,344 (60%)
3年期中期曲线 GE3 57,281 22% 27% 1,756,074 (62%)
4年期中期曲线 GE4 9,910 51% 28% 357,252 (47%)
美国国债期权   466,180 4% 73% 3,588,206 (56%)
10年期国债 OZN 250,724 7% 72% 1,929,676 (51%)
美国国库券 OZB 62,365 12% 77% 441,598 (44%)
5年期国债 OZF 52,355 -19% 62% 789,188 (76%)
10年每周期权 ZN1-5 65,753 7% 77% 204,069 (46%)
30年每周期权 ZB1-5 18,650 44% 84% 31,413 (50%)
 2年期国债 OZT 5,572 15% 40% 119,820 (53%)
5年每周期权 ZF1-5 9,753 -29% 91% 43,049 (55%)
美国超长期国债 OUB 670 346% 45% 18,474 (63%)
10年超长期国债 OTN 296 暂无 37% 10,272 (16%)
 联邦基金期权 OZQ 112 -95% 1% 18,580 (73%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 42%的利率期权为电子交易,追平历史高位
  • 70%的欧洲美元利率期权持仓量为季度期权和序列期权
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股指期权

最活跃的股指期权——2016年10月

  代码 每日平均交易量 同比变化 %  持仓量 (%看跌期权)*
E-迷你标普500期权   539,841 4% 4,177,373 (68%)
季度 ES 89,533 -71% 1,671,599 (64%)
每周 EW1 - EW4 363,191 145% 1,801,698 (71%)
周三每周 E1C-E5C 22,569 不适用 58,878 (78%)
月末 EW 64,548 13% 645,198 (71%)
标准普尔500指数期权   43,529 3% 532,042 (57%)
季度 SP 4,083 -87% 119,298 (52%)
每周 EV1 - EV4 30,440 536% 325,140 (66%)
周三每周 S1C-S5C 2,285 不适用 8,641 (80%)
月末 EV 6,420 21% 78,963 (22%)
E-迷你纳斯达克100指数期权   9,086 36% 55,377 (53%)
季度和序列 NQ 1,572 -68% 28,191 (53%)
每周 QN1 - QN4 3,650 279% 26,533 (53%)
月末 QNE 307 -61% 653 (50%)
 E-迷你道琼斯(5美元)期权 YM 254 -53% 7,314 (75%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 周三每周期权
    • 日均交易量接近22000份合约(10月12月达到高位,为45000份合约,自推出以来的交易量超过57万份合约)
    • 持仓量超过67500份合约
    • 950多个专用帐户,为多个类别的客户进行交易

能源期权

最活跃的能源期权——2016年10月

  代码 结算 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
 原油期权     173,593 11% 69% 4,554,579 (43%)
WTI原油 LO 现货 150,570 8% 76% 3,079,105 (41%)
WTI一个月日历价差期权 WA 现货 11,051 106% 24% 640,901 (43%)
WTI一个月日历价差期权 7A 金融 5,124 -30% 0% 335,125 (69%)
WTI平均价期权 AO 金融 2,461 60% 0% 281,296 (49%)
 布伦特期货式期权 BZO 金融 1,999 暂无 20% 59,143 (49%)
WTI原油每周期权 LO1-LO5 现货 965 87% 100% 2,462 (74%)
WTI-Brent原油价差期权 BV 金融 619 -7% 0% 21,060 (85%)
天然气期权     113,793 -4% 38% 2,605,623 (35%)
天然气欧式期权 LN 金融 95,016 -4% 31% 2,380,289 (34%)
天然气期权 ON 现货 14,879 -10% 95% 138,228 (43%)
天然气1个月日历价差期权 G1 金融 1,689 29% 0% 27,750 (6%)
天然气每日期权 KD 金融 1,505 13% 0% 0
 精炼产品期权     3,040 -24% 14% 146,955 (24%)
纽约港超低硫柴油 OH 现货 1,755 -15% 13% 76,750 (28%)
RBOB 汽油 OB 现货 592 -53% 35% 21,088 (44%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 10月份能源期权日均交易量连续第10个月年比增长
  • 金融天然气期权(LN)日均电子交易量为29,527份合约,年比增长515%
  • 布伦特期货式期权(BZO)持仓量在10月2日增至创记录的80,944份合约
    • 10月8日交易量达8700份合约,刷新记录

农产品期权

最活跃的农产品期权——2016年10月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
玉米 OZC 73,534 15% 69% 1,401,380 (48%)
大豆 OZS 57,516 -17% 74% 358,525 (51%)
软红冬麦 OZW 21,915 -14% 75% 319,384 (43%)
活牛 LE 13,774 -26% 79% 218,200 (51%)
瘦肉猪 HE 10,616 10% 85% 192,820 (56%)
豆油 OZL 7,644 -19% 48% 146,955 (52%)
豆粕 OZM 6,938 -38% 68% 173,688 (48%)
肉牛 GF 1,807 8% 86% 29,568 (57%)
三级牛奶 DC 1,615 103% 68% 85,708 (51%)
每周玉米期权 ZC1-5 1,441 -1% 45% 2,752 (15%)
每周黄豆期权 ZS1-5 926 84% 76% 1,074 (43%)
堪萨斯城硬红冬麦 OKE 531 -44% 71% 37,580 (36%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 隐含波动性:牲畜交易量处于历史季节高位,而谷物交易量处于五年低位
  • 玉米期权交易量年比增长15%
  • 由于季节性对冲活动继续进行,III级牛奶期权日均交易量保持强劲,达1,615份合约
  • 每周黄豆期权交易量年比增长84% 

外汇期权

最活跃的外汇期权——2016年10月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
欧元/美元 6E 25,809 -35% 98% 252,025 (50%)
日元/美元 6J 11,753 -13% 98% 148,902 (54%)
 英镑/美元 6B 14,444 106% 96% 151,939 (50%)
澳币/美元 6A 5,560 4% 91% 86,613 (60%)
加元/美元 6C 5,463 5% 94% 65,374 (54%)
墨西哥比索/美元 6M 400 320% 71% 9,598 (42%)
瑞郎/美元 6S 263 -50% 100% 6,950 (55%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 英镑期权交易量增长106%,日交易量超过14,000份合约
  • 墨西哥披索期权日均交易量年比增长230%,日交易量达400份合约
  • 10月24日推出波幅报价外汇期权——了解详情

金属期权

最活跃的金属期权——2016年10月

期权产品 代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
黄金 OG 39,354 22% 74% 1,120,493 (31%)
白银 SO 5,016 21% 86% 137,363 (33%)
黄金每周期权 OG1-OG5 287 211% 97% 1,389 (40%)
HX 242 175% 48% 5,389 (53%)
钯金 PAO 195 5% 6% 3,569 (75%)
铂金 PO 176 -17% 20% 5,833 (32%)
铁矿石 ICT 42 -81% 0% 29,064 (54%)

*截至2016年10月31日的持仓量

趋势及看点

  • 黄金期权交易量年比增长14%,日交易量超过39,000份合约
  • 黄金期权交易量连续8个月稳定年比增长

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报告备注

年比——2016年目前期间与2015年同期相比
月比——2016年10月与2016年9月相比

 

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