November Options Review

按资产类别回顾

期权综合概览

资产类别每日平均交易量同比变化 %电子盘交易 %持仓量*期权总计4,251,47863%56%61,158,255 •利率2,698,94879%42%45,028,034 股票指数802,96860%93%4,916,926 •能源404,84742%58%6,999,842农产品189,631-10%71%2,291,093FX84,40516%98%828,634 •金属70,679101%81%1,093,726

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 期权合约每日交易量为425万张,年比增长63%
  • 日均电子交易量为238万张合约,创下记录,年比增长74%
  • 11月9日成交了816万张期权合约,创下单日交易量记录
  • 2016年还有整整一个交易月,我们的期权产品组合已经超过去年6.93亿张合约的记录。11月合计成交7.22亿张期权合约,年比增长14%。

利率期权

最活跃的利率期权——2016年11月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
欧洲美元期权   1,786,495 73% 26% 40,811,938 (57%)
 欧洲美元(季度期权/序列期权) GE 774,817 89% 31% 25,422840 (50%)
1年中间曲线 GE0 419,605 26% 26% 6,411,686 (68%)
2年中期曲线 GE2 374,155 58% 20% 4,982,780 (65%)
3年期中期曲线 GE3 203,983 356% 21% 3,357,168 (69%)
4年期中期曲线 GE4 12,701 132% 13% 505,115 (53%)
美国国债期权   911,988 92% 72% 4,192,587 (58%)
10年期国债 OZN 578,055 144% 68% 2,296,847 (61%)
5年期国债 OZF 118,521 19% 70% 1,068,007 (59%)
美国国库券 OZB 96,053 79% 84% 421,277 (51%)
10年每周期权 ZN1-5 81,339 66% 80% 219,826 (35%)
30年每周期权 ZB1-5 16,333 62% 92% 46,197 (47%)
5年每周期权 ZF1-5 14,337 -10% 83% 41,737 (60%)
 2年期国债 OZT 6,675 -24% 69% 94,540 (44%)
美国超长期国债 OUB 450 179% 67% 3,178 (96%)
10年超长期国债 OTN 196 N/A 71% 600 (50%)
 联邦基金期权 OZQ 465 -65% 13% 20,308 (28%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 11月23日,利率期权OI触及历史新高4650万张合约
  • 本月国债期权的成交量为91.2万张合约,创下记录,年比增长92%
  • 11月,欧洲美元利率期权各期限品种的成交量占比发生显著改变,其中中期曲线期权的成交量占比从8月的2年低点33%提高至57%。
  • 欧洲美元期权OI的持仓量中有38%来自中期曲线期权,而10月底这一比例为30%

股指期权

最活跃的股指期权——2016年11月

  代码 每日平均交易量 同比变化 %  持仓量 (%看跌期权)*
E-迷你标普500期权   740,065 64% 4,224,496 (66%)
季度 ES 206,425 -28% 2,380,444 (65%)
Weekly EW1 - EW4 375,740 189% 1,218,349 (68%)
周三每周 E1C-E5C 52,368 N/A 39,877 (72%)
月末 EW 105,532 221% 585,826 (67%)
标准普尔500指数期权   52,916 25% 587,055 (49%)
季度 SP 14,835 -52% 247,099 (67%)
每周 EV1 - EV4 27,396 313% 200,457 (46%)
周三每周 S1C-S5C 3,037 暂无 2,711 (72%)
月末 EV 7,647 52% 136,788 (20%)
E-迷你纳斯达克100指数期权   9,547 19% 66,170 (53%)
季度和序列 NQ 2,757 -52% 45,036 (51%)
每周 QN1 - QN4 6,403 228% 16,814 (58%)
月末 QNE 387 26% 4,320 (59%)
 E-迷你道琼斯(5美元)期权 YM 440 -26% 9,740 (71%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 11月9日美国市场开盘前,E迷你标普500指数周三和周五每周期权的交易量超过380,000张合约
  • 11月,周三每周期权的每日交易量接近8万张合约,其中11月9日的交易量创下记录,为20.5万张合约,原因在于市场参与者在美国大选之后利用期权管理升高的波动率
  • 非美交易时段,E迷你标普500指数期权的每日交易量超过71,000张合约,年比增长135%

能源期权

最活跃的能源期权——2016年11月

  代码 结算 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
 原油期权     271,529 69% 67% 4,190,024 (43%)
WTI原油 LO 现货 241,544 74% 74% 2,687,022 (38%)
WTI一个月日历价差期权 WA 现货 12,139 73% 20% 643,079 (46%)
WTI一个月日历价差期权 7A 金融 11,819 57% 1% 384,314 (67%)
WTI平均价期权 AO 金融 1,013 -15% 0% 265,331 (50%)
 布伦特期货式期权 BZO 金融 1,872 N/A 19% 59,342 (43%)
WTI原油每周期权 LO1-LO5 现货 1,716 258% 98% 14,694 (66%)
WTI-Brent原油价差期权 BV 金融 326 -75% 0% 21,050 (82%)
天然气期权     127,929 7% 40% 2,588,813 (33%)
天然气欧式期权 LN 金融 106,678 6% 32% 2,352,028 (33%)
天然气期权 ON 现货 17,085 8% 96% 131,674 (36%)
天然气1个月日历价差期权 G1 金融 1,571 48% 0% 43,550 (19%)
天然气每日期权 KD 金融 1,372 6% 0% 0
 精炼产品期权     4,136 12% 20% 106,031 (21%)
纽约港超低硫柴油 OH 现货 2,754 40% 13% 54,447 (27%)
RBOB 汽油 OB 现货 1,097 -3% 43% 5,863 (49%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  •  每日能源期权交易量为40.4万张合约,创下记录,年比增长42%
  • WTI期权(LO)交易量刷新记录,达每天24.1万张合约,年比增长74%,其中11月30日的单日交易量达到创记录的58万张合约
    • 电子交易日均交易量刷新记录,为17.7万张合约
    • 非美国交易时段,LO期权每日交易量为2.6万张合约,年比增长404%
  • 11月30日,WTI每周期权(LO1-LO5)的交易量创下1.47万张合约的记录
  • 金融天然气期权(LN):日均电子交易量创下34,652张合约的记录,年比增长464%

农产品期权

最活跃的农产品期权——2016年11月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
玉米 OZC 61,071 -11% 70% 777,489 (54%)
大豆 OZS 57,849 12% 75% 429,261 (53%)
软红冬麦 OZW 26,488 17% 67% 232,989 (38%)
活牛 LE 12,290 -42% 81% 236,187 (51%)
豆油 OZL 9,560 0% 54% 93,610 (48%)
瘦肉猪 HE 7,367 -51% 86% 214,089 (55%)
豆粕 OZM 7,052 -42% 67% 100,037 (48%)
三级牛奶 DC 1,532 64% 58% 70,048 (52%)
肉牛 GF 1,487 -7% 87% 28,069 (59%)
堪萨斯城硬红冬麦 OKE 913 -53% 70% 20,680 (31%)
每周玉米期权 ZC1-5 881 -5% 40% 2,823 (62%)
每周黄豆期权 ZS1-5 823 79% 73% 739 (36%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 大豆期权交易量年比增长12%
    • 每周大豆期权交易量年比增长79%
  • 第三级牛奶期权的交易量年比增长64%;12月2日,第三级牛奶期权的交易量创下8,800张合约的历史新高

外汇期权

最活跃的外汇期权——2016年11月

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
欧元/美元 6E 40,615 -7% 99% 323,046 (48%)
日元/美元 6J 20,407 112% 96% 203,565 (44%)
 英镑/美元 6B 9,923 20% 98% 122,109 (51%)
澳币/美元 6A 7,468 34% 99% 93,584 (50%)
加元/美元 6C 4,836 12% 99% 67,483 (54%)
墨西哥比索/美元 6M 576 846% 75% 7,922 (41%)
瑞郎/美元 6S 580 -53% 100% 10,886 (53%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 日元期权交易量增长112%,日交易量超过20,000张合约
  • 11月3日,墨西哥比索持仓量达到创记录的10,656张合约日均交易量年比增长846%至576张合约
  • 波幅报价外汇期权现已可供交易 – 了解更多

金属期权

最活跃的金属期权——2016年11月

期权产品 代码 每日平均交易量 同比变化 % 电子盘交易 %  持仓量 (%看跌期权)*
黄金 OG 63,082 110% 80% 951,810 (36%)
白银 SO 6,144 46% 89% 101,201 (34%)
黄金每周期权 OG1-5 534 332% 100% 1,289 (53%)
铁矿石 ICT 263 96% 0% 27,462 (47%)
HX 234 4% 91% 3,184 (53%)
钯金 PAO 218 32% 20% 1,939 (58%)
铂金 PO 172 -17% 13% 6,814 (33%)

*截至2016年11月30日的持仓量

趋势及看点

  • 黄金期权(OG)的日均交易量激增至超过63,000张合约,为2年高点,年比增长110%
  • 每周黄金期权(OG1-5)的每日交易量为创记录的534张合约,年比增长332%,连续第9个月保持年比增长

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报告备注

年比——2016年目前期间与2015年同期相比
月比——2016年11月与2016年10月相比

 


 

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